Respuestas del usuario 82571

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8 votos

Código de R para el pronóstico de series de tiempo usando filtro de Kalman

Respondido el 20 de Septiembre, 2014 por einverne
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23 votos

Detectar valores atípicos en series temporales (LS/AO/TC) usando el paquete tsoutliers en R. ¿Cómo representar los valores atípicos en formato de ecuación?

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Respondido el 26 de Junio, 2014 por einverne
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11 votos

ARIMA vs ARMA en la serie diferenciada

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Respondido el 6 de Mayo, 2015 por einverne
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17 votos

Pruebas de autocorrelación: Ljung-Box frente a Breusch-Godfrey

Respondido el 24 de Abril, 2015 por einverne
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12 votos

Cómo caracterizar cambio brusco?

Respondido el 23 de Septiembre, 2014 por einverne
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29 votos

Descomposición de QR de comprensión

Aceptada
Respondido el 5 de Julio, 2015 por einverne
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14 votos

Función de transferencia de la intervención ARIMA - cómo visualizar el efecto

Aceptada
Respondido el 23 de Julio, 2014 por einverne
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3 votos

¿Lo que ' s la representación del modelo de la primera diferencia de una modelo de nivel local?

Aceptada
Respondido el 21 de Enero, 2015 por einverne
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8 votos

Interpretación de la correlación CCF en R

Respondido el 24 de Julio, 2014 por einverne
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6 votos

Es allí una manera de permitir que la estacionalidad en los coeficientes de regresión?

Respondido el 17 de Febrero, 2015 por einverne
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4 votos

Derivación alternativa del filtro de Kalman

Aceptada
Respondido el 11 de Marzo, 2017 por einverne
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14 votos

Estimación de ARMA coeficientes a través de las FAS y FAP de inspección

Respondido el 7 de Julio, 2014 por einverne
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¿puede un proceso ARMA con raíces de unidades complejas mantenerse estacionario mediante diferenciación?

Respondido el 23 de Septiembre, 2014 por einverne
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5 votos

La mejor práctica para el ADF/KPSS unidad de raíz secuencia de prueba?

Aceptada
Respondido el 20 de Diciembre, 2014 por einverne
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En la matriz de autocorrelación de un ARMA(2,2) para derivar las ecuaciones de Yule Walker

Respondido el 16 de Octubre, 2014 por einverne
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13 votos

paquete de estructura en el modelo ARIMA

Respondido el 2 de Julio, 2014 por einverne
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Cómo interpretar y hacer pronósticos usando el paquete tsoutliers y auto.arima

Respondido el 22 de Septiembre, 2015 por einverne
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datos crudos estacionarios pero todavía se puede ver la tendencia y la estacionalidad es todavía

Respondido el 23 de Diciembre, 2014 por einverne
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Estimación del modelo AR(1) de raíz unitaria con OLS

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Respondido el 11 de Abril, 2015 por einverne
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2 votos

Resultados de la prueba KPSS e interpretación de la prueba DF

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Respondido el 11 de Julio, 2015 por einverne
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3 votos

Desestacionalización de datos mediante el análisis de Fourier con MATLAB

Aceptada
Respondido el 19 de Enero, 2017 por einverne
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2 votos

Errores estándar de los valores ajustados de una regresión de series temporales

Respondido el 14 de Septiembre, 2014 por einverne
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11 votos

Cómo interpretar estos gráficos acf y pacf

Respondido el 18 de Abril, 2015 por einverne
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40 votos

Fórmula ACF y PACF

Respondido el 16 de Diciembre, 2014 por einverne
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¿Es éste un método adecuado para comprobar los efectos estacionales en los datos de recuento de suicidios?

Respondido el 7 de Abril, 2015 por einverne
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12 votos

Cómo utilizar la descomposición de Cholesky, o una alternativa, para la simulación de datos correlacionados

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Respondido el 6 de Julio, 2015 por einverne
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16 votos

tendencia/estacionalidad estocástica frente a determinista en la previsión de series temporales

Aceptada
Respondido el 26 de Junio, 2014 por einverne
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