Respuestas del usuario 206921

21 votos

Estimación de máxima Verosimilitud -- ¿por qué se utiliza a pesar de ser parcial, en muchos casos,

Respondido el 22 de Noviembre, 2015 por Richard Hardy

17 votos

Recomendaciones para los no técnicos, pero con un profundo artículos en las estadísticas

Respondido el 23 de Enero, 2016 por Richard Hardy

22 votos

¿Cuál es la diferencia entre GARCH y ARMA?

Respondido el 20 de Noviembre, 2015 por Richard Hardy

6 votos

Paseo aleatorio estimación con AR(1)

Respondido el 28 de Marzo, 2015 por Richard Hardy

16 votos

¿Puedo comprobar la correlación entre las variables antes de estandarizarlas?

Aceptada

Respondido el 26 de Junio, 2016 por Richard Hardy

4 votos

¿Cómo se verifica la causalidad?

Respondido el 14 de Febrero, 2015 por Richard Hardy

10 votos

¿Que residuos a analizar cuando se transforma la variable dependiente?

Aceptada

Respondido el 4 de Enero, 2015 por Richard Hardy

7 votos

¿Cuándo se debe incluir una variable en una regresión a pesar de no ser estadísticamente significativa?

Respondido el 3 de Abril, 2017 por Richard Hardy

36 votos

¿Es un modelo overfitted necesariamente inútil?

Aceptada

Respondido el 11 de Mayo, 2017 por Richard Hardy

6 votos

Paradoja de la degeneración

Aceptada

Respondido el 27 de Marzo, 2015 por Richard Hardy

2 votos

¿Necesito adivinar una distribución para usar MLE?

Respondido el 12 de Agosto, 2016 por Richard Hardy

19 votos

¿Cuál es la diferencia esencial entre una red neuronal y una regresión lineal?

Aceptada

Respondido el 4 de Febrero, 2017 por Richard Hardy

5 votos

¿Por qué criterio de información (no ajustado $R^2$) se utilizan para seleccionar orden de retraso correspondiente en el modelo de serie de tiempo?

Respondido el 17 de Febrero, 2016 por Richard Hardy

3 votos

¿Alguien ha encontrado datos donde funcionan los modelos ARCH y GARCH?

Respondido el 16 de Abril, 2015 por Richard Hardy

1 votos

Modelo criterio de selección produce la no-normalidad de los residuos

Respondido el 24 de Noviembre, 2014 por Richard Hardy

5 votos

Ayudar a la comprensión de cómo la ecuación de cointegración para los modelos vecm que se encuentra se derivan

Respondido el 23 de Enero, 2015 por Richard Hardy

11 votos

Sobre los valores AIC negativos

Aceptada

Respondido el 25 de Enero, 2015 por Richard Hardy

17 votos

Distinguir entre corto plazo y largo plazo efectos

Aceptada

Respondido el 17 de Mayo, 2015 por Richard Hardy

1 votos

¿Cuál es el trato con los VARs?

Respondido el 24 de Noviembre, 2014 por Richard Hardy

4 votos

¿Una previsión de densidad agregar valor más allá de un punto de pronóstico cuando se da la función de pérdida?

Respondido el 18 de Junio, 2018 por Richard Hardy

5 votos

Regresión cuantil frente a MCO para homocedasticidad

Respondido el 30 de Diciembre, 2016 por Richard Hardy

9 votos

Diferencia entre el $y_t = \alpha + \beta t$ $y_t = y_{t-1} + \beta$

Aceptada

Respondido el 23 de Febrero, 2016 por Richard Hardy

4 votos

Cuándo usar pruebas estadísticas para comparar dos modelos de aprendizaje automático

Aceptada

Respondido el 21 de Diciembre, 2017 por Richard Hardy

3 votos

Cómo establecer el valor inicial de simulación de ARIMA

Respondido el 3 de Octubre, 2015 por Richard Hardy

3 votos

Bootstrapping no siempre devolverá estadísticas de población, así que ¿por qué decir que lo hace?

Respondido el 19 de Junio, 2015 por Richard Hardy

8 votos

Confundido acerca independiente de las probabilidades. Si una moneda se lanza 5 veces, P(HHHHH) = 0.03125, pero P(H | HHHH) = 0.5

Respondido el 17 de Junio, 2020 por Richard Hardy

0 votos

Modelización de series temporales estacionarias e integradas en un sistema

Respondido el 9 de Febrero, 2016 por Richard Hardy

14 votos

¿Cuál es la diferencia entre GARCH y ARMA?

Respondido el 24 de Agosto, 2016 por Richard Hardy

6 votos

Sesgo y varianza en KNN y árboles de decisión

Respondido el 3 de Septiembre, 2020 por Richard Hardy

1 votos

Estimaciones y previsiones de la matriz de correlación de CCC GARCH a través de las ventanas

Aceptada

Respondido el 12 de Mayo, 2017 por Richard Hardy

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Estimación de máxima Verosimilitud -- ¿por qué se utiliza a pesar de ser parcial, en muchos casos,

Recomendaciones para los no técnicos, pero con un profundo artículos en las estadísticas

¿Cuál es la diferencia entre GARCH y ARMA?

Paseo aleatorio estimación con AR(1)

¿Puedo comprobar la correlación entre las variables antes de estandarizarlas?

¿Cómo se verifica la causalidad?

¿Que residuos a analizar cuando se transforma la variable dependiente?

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¿Es un modelo overfitted necesariamente inútil?

Paradoja de la degeneración

¿Necesito adivinar una distribución para usar MLE?

¿Cuál es la diferencia esencial entre una red neuronal y una regresión lineal?

¿Por qué criterio de información (no ajustado $R^2$) se utilizan para seleccionar orden de retraso correspondiente en el modelo de serie de tiempo?

¿Alguien ha encontrado datos donde funcionan los modelos ARCH y GARCH?

Modelo criterio de selección produce la no-normalidad de los residuos

Ayudar a la comprensión de cómo la ecuación de cointegración para los modelos vecm que se encuentra se derivan

Sobre los valores AIC negativos

Distinguir entre corto plazo y largo plazo efectos

¿Cuál es el trato con los VARs?

¿Una previsión de densidad agregar valor más allá de un punto de pronóstico cuando se da la función de pérdida?

Regresión cuantil frente a MCO para homocedasticidad

Diferencia entre el $y_t = \alpha + \beta t$ $y_t = y_{t-1} + \beta$

Cuándo usar pruebas estadísticas para comparar dos modelos de aprendizaje automático

Cómo establecer el valor inicial de simulación de ARIMA

Bootstrapping no siempre devolverá estadísticas de población, así que ¿por qué decir que lo hace?

Confundido acerca independiente de las probabilidades. Si una moneda se lanza 5 veces, P(HHHHH) = 0.03125, pero P(H | HHHH) = 0.5

Modelización de series temporales estacionarias e integradas en un sistema

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Sesgo y varianza en KNN y árboles de decisión

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