Respuestas del usuario 155141

46 votos

Pruebas de la desigualdad AM-GM

Respondido el 27 de Febrero, 2014 por user36150

116 votos

¿Cuál es la importancia del generador infinitesimal de la marcha Browniana?

Aceptada

Respondido el 3 de Marzo, 2014 por user36150

41 votos

Integral de movimiento Browniano es Gaussiano?

Aceptada

Respondido el 24 de Noviembre, 2012 por user36150

12 votos

Un movimiento browniano planar tiene zona cero

Aceptada

Respondido el 30 de Marzo, 2014 por user36150

16 votos

¿Cuáles son algunos de los más fáciles de libros para el estudio de la martingala?

Aceptada

Respondido el 28 de Junio, 2015 por user36150

2 votos

El área encerrada por 2-dimensional de la curva aleatoria

Respondido el 2 de Marzo, 2013 por user36150

59 votos

El $ l^{\infty} $ -es igual al límite de la $ l^{p} $ -normas.

Aceptada

Respondido el 10 de Marzo, 2013 por user36150

2 votos

Aplicación del teorema del valor medio para encontrar $ \lim_ {n \to\infty } n(1 - \cos (1/n))$

Respondido el 10 de Enero, 2015 por user36150

1 votos

Combinaciones convexas de Baja Probabilidad de Bernoulli Variables

Respondido el 27 de Diciembre, 2012 por user36150

4 votos

Para demostrar que $P(|X-Y| \leq 2) \leq 3P(|X-Y| \leq 1)$

Aceptada

Respondido el 25 de Noviembre, 2012 por user36150

2 votos

La extensión de Dynkin de la fórmula, a la conclusión de que el proceso es una martingala.

Respondido el 4 de Noviembre, 2015 por user36150

6 votos

Expectativa condicional $\mathbb E\left(\exp\left(\int_0^tX_sdB_s\right) \mid \mathcal F_t^X\right)$

Respondido el 27 de Junio, 2015 por user36150

14 votos

Calcule $\mathbb{E}(W_t^k)$ para un movimiento browniano $(W_t)_{t \geq0}$ utilizando el Lemma de Itô

Respondido el 29 de Marzo, 2013 por user36150

2 votos

Cómo encontrar un medibles pero no integrable función o una positiva función integrable?

Respondido el 3 de Febrero, 2013 por user36150

3 votos

Débil generador de facilitándole Feller

Aceptada

Respondido el 21 de Enero, 2013 por user36150

6 votos

Valor esperado de la media del movimiento browniano

Respondido el 4 de Diciembre, 2012 por user36150

36 votos

La convergencia de los tipos en la teoría de la probabilidad : Contraejemplos

Respondido el 1 de Marzo, 2015 por user36150

16 votos

Concentración de gran desviación de medida vs

Aceptada

Respondido el 1 de Marzo, 2014 por user36150

8 votos

No derivable la función de variación acotada han delimitado derivados?

Respondido el 29 de Diciembre, 2012 por user36150

37 votos

Momento de la generación de funciones/ funciones características de $X,Y$ factor implica $X,Y$ independiente.

Aceptada

Respondido el 26 de Enero, 2013 por user36150

4 votos

Serre demuestra que los zeta función es la de meromorphic

Aceptada

Respondido el 21 de Febrero, 2013 por user36150

2 votos

Mostrar que $f(W_t)-\frac{1}{2} \int_0^t f''(W_s) \, ds$ es una martingala sin utilizar la fórmula de Itô

Aceptada

Respondido el 22 de Abril, 2015 por user36150

6 votos

Demostrar que las funciones de salto son medibles

Aceptada

Respondido el 8 de Agosto, 2015 por user36150

5 votos

Tratando de calcular el cuadrática covariación

Aceptada

Respondido el 8 de Enero, 2017 por user36150

1 votos

Acerca de las integrales w.r.t. el recuento de medida

Respondido el 5 de Diciembre, 2012 por user36150

6 votos

Divergente la serie de variables aleatorias

Aceptada

Respondido el 1 de Mayo, 2015 por user36150

3 votos

Sobre frullani integral

Respondido el 30 de Diciembre, 2012 por user36150

4 votos

Variación cuadrática del movimiento browniano

Respondido el 23 de Marzo, 2015 por user36150

4 votos

La estimación de la máxima de un movimiento Browniano en la unidad de intervalo de

Aceptada

Respondido el 2 de Marzo, 2014 por user36150

3 votos

La estimación de la máxima de un movimiento Browniano en la unidad de intervalo de

Respondido el 2 de Marzo, 2014 por user36150

Respuestas del usuario 155141

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Pruebas de la desigualdad AM-GM

¿Cuál es la importancia del generador infinitesimal de la marcha Browniana?

Integral de movimiento Browniano es Gaussiano?

Un movimiento browniano planar tiene zona cero

¿Cuáles son algunos de los más fáciles de libros para el estudio de la martingala?

El área encerrada por 2-dimensional de la curva aleatoria

El $ l^{\infty} $ -es igual al límite de la $ l^{p} $ -normas.

Aplicación del teorema del valor medio para encontrar $ \lim_ {n \to\infty } n(1 - \cos (1/n))$

Combinaciones convexas de Baja Probabilidad de Bernoulli Variables

Para demostrar que $P(|X-Y| \leq 2) \leq 3P(|X-Y| \leq 1)$

La extensión de Dynkin de la fórmula, a la conclusión de que el proceso es una martingala.

Expectativa condicional $\mathbb E\left(\exp\left(\int_0^tX_sdB_s\right) \mid \mathcal F_t^X\right)$

Calcule $\mathbb{E}(W_t^k)$ para un movimiento browniano $(W_t)_{t \geq0}$ utilizando el Lemma de Itô

Cómo encontrar un medibles pero no integrable función o una positiva función integrable?

Débil generador de facilitándole Feller

Valor esperado de la media del movimiento browniano

La convergencia de los tipos en la teoría de la probabilidad : Contraejemplos

Concentración de gran desviación de medida vs

No derivable la función de variación acotada han delimitado derivados?

Momento de la generación de funciones/ funciones características de $X,Y$ factor implica $X,Y$ independiente.

Serre demuestra que los zeta función es la de meromorphic

Mostrar que $f(W_t)-\frac{1}{2} \int_0^t f''(W_s) \, ds$ es una martingala sin utilizar la fórmula de Itô

Demostrar que las funciones de salto son medibles

Tratando de calcular el cuadrática covariación

Acerca de las integrales w.r.t. el recuento de medida

Divergente la serie de variables aleatorias

Sobre frullani integral

Variación cuadrática del movimiento browniano

La estimación de la máxima de un movimiento Browniano en la unidad de intervalo de

La estimación de la máxima de un movimiento Browniano en la unidad de intervalo de

Etiquetas mas usadas

i-Ciencias.com

Powered by: