Respuestas del usuario 15514109

3 votos

Tiempos máximos y mínimos de parada

Aceptada

Respondido el 7 de Mayo, 2020 por user36150

3 votos

¿Algún ejemplo pedagógico de funciones medibles en S?

Aceptada

Respondido el 16 de Septiembre, 2019 por user36150

4 votos

$X_T = \lim_{n \to \infty} X_{T \wedge n}$ si X es un supermartingale y T es un tiempo de parada a.s. finito?

Aceptada

Respondido el 29 de Noviembre, 2015 por user36150

3 votos

Justificación del intercambio de la expectativa y el límite en la aproximación integral de Ito

Aceptada

Respondido el 5 de Abril, 2019 por user36150

3 votos

Una pregunta sobre la martingala exponencial.

Aceptada

Respondido el 4 de Marzo, 2013 por user36150

3 votos

$\lim_{n\rightarrow \infty }\frac{1}{n}\int_{Y<n} Y \, dP=0$ ?

Respondido el 25 de Septiembre, 2015 por user36150

6 votos

¿Es cierto que $\sigma(\mathcal{A}\cap \mathcal{B})=\sigma(\mathcal{A}) \cap \sigma(\mathcal{B})$ ?

Aceptada

Respondido el 9 de Febrero, 2020 por user36150

1 votos

Encontrar la varianza de la serie temporal definida como $x_t=\phi x_{t-1}+w_t$ , para $t=2,3,4,...$ .

Aceptada

Respondido el 25 de Abril, 2015 por user36150

3 votos

Propiedades de la martingala $S_n := S_{n-1} + X_n \sqrt{1+S_{n-1}^2}$

Aceptada

Respondido el 13 de Mayo, 2015 por user36150

2 votos

Momentos del producto del movimiento browniano en tiempos $0 < u < u + v < u + v + w,$ donde $u, v, w > 0$

Aceptada

Respondido el 21 de Noviembre, 2017 por user36150

1 votos

Representación de Ito para la integral del movimiento browniano

Aceptada

Respondido el 24 de Octubre, 2016 por user36150

1 votos

Hallar la densidad de la variable aleatoria con función característica $\varphi(t)=(1-|t|)^+$ .

Respondido el 11 de Noviembre, 2014 por user36150

2 votos

Aclaración sobre una integral estocástica muy sencilla

Aceptada

Respondido el 10 de Abril, 2014 por user36150

2 votos

Limitación de la distribución de $W_n = Z_n/n^2$ donde $Z_n\sim \chi^{2}(n).$

Aceptada

Respondido el 23 de Octubre, 2019 por user36150

1 votos

¿Cuándo una distribución no es una combinación lineal de distribuciones de productos independientes?

Respondido el 28 de Diciembre, 2013 por user36150

1 votos

caracterización de la existencia de la expectativa de orden superior.

Respondido el 14 de Octubre, 2018 por user36150

7 votos

Demostrar la convergencia débil de una secuencia de variables aleatorias discretas

Aceptada

Respondido el 15 de Octubre, 2015 por user36150

0 votos

Dos secuencias de variables aleatorias idénticamente distribuidas, pero diferentes desde el punto de vista de la convergencia

Respondido el 4 de Marzo, 2017 por user36150

3 votos

Los procesos gaussianos están determinados por sus funciones de media y covarianza.

Aceptada

Respondido el 26 de Abril, 2014 por user36150

1 votos

Tasa de convergencia de $\log(1-X_n)-\log(1-c)$

Respondido el 2 de Noviembre, 2018 por user36150

2 votos

Propiedades de Markov y Markov fuerte

Aceptada

Respondido el 5 de Agosto, 2015 por user36150

0 votos

Afirmaciones equivalentes sobre funciones medibles

Aceptada

Respondido el 18 de Noviembre, 2017 por user36150

7 votos

Teorema ergódico de Birkhoff

Aceptada

Respondido el 2 de Agosto, 2017 por user36150

1 votos

Circuito de polarización constante-gm

Aceptada

Respondido el 6 de Mayo, 2019 por user36150

9 votos

Dejemos que $f$ sea una función acotada y medible sobre $E$ . Demuestre que existen secuencias de funciones simples que convergen uniformemente en $E$ .

Aceptada

Respondido el 29 de Octubre, 2015 por user36150

1 votos

El proceso estocástico, gaussiano, con media cero es un proceso de Wiener

Respondido el 23 de Mayo, 2013 por user36150

3 votos

Sobre la exponencial estocástica en el cálculo estocástico

Aceptada

Respondido el 28 de Octubre, 2018 por user36150

8 votos

Cálculo de la variación cuadrática de un proceso Itô.

Aceptada

Respondido el 25 de Enero, 2020 por user36150

39 votos

¿Cómo se calcula la transformada de Fourier de una función gaussiana?

Aceptada

Respondido el 4 de Enero, 2013 por user36150

1 votos

Sugerencias sobre dos tareas relacionadas con las medidas (problemas en casi todas partes).

Aceptada

Respondido el 9 de Diciembre, 2016 por user36150

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Tiempos máximos y mínimos de parada

¿Algún ejemplo pedagógico de funciones medibles en S?

$X_T = \lim_{n \to \infty} X_{T \wedge n}$ si X es un supermartingale y T es un tiempo de parada a.s. finito?

Justificación del intercambio de la expectativa y el límite en la aproximación integral de Ito

Una pregunta sobre la martingala exponencial.

$\lim_{n\rightarrow \infty }\frac{1}{n}\int_{Y<n} Y \, dP=0$ ?

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Encontrar la varianza de la serie temporal definida como $x_t=\phi x_{t-1}+w_t$ , para $t=2,3,4,...$ .

Propiedades de la martingala $S_n := S_{n-1} + X_n \sqrt{1+S_{n-1}^2}$

Momentos del producto del movimiento browniano en tiempos $0 < u < u + v < u + v + w,$ donde $u, v, w > 0$

Representación de Ito para la integral del movimiento browniano

Hallar la densidad de la variable aleatoria con función característica $\varphi(t)=(1-|t|)^+$ .

Aclaración sobre una integral estocástica muy sencilla

Limitación de la distribución de $W_n = Z_n/n^2$ donde $Z_n\sim \chi^{2}(n).$

¿Cuándo una distribución no es una combinación lineal de distribuciones de productos independientes?

caracterización de la existencia de la expectativa de orden superior.

Demostrar la convergencia débil de una secuencia de variables aleatorias discretas

Dos secuencias de variables aleatorias idénticamente distribuidas, pero diferentes desde el punto de vista de la convergencia

Los procesos gaussianos están determinados por sus funciones de media y covarianza.

Tasa de convergencia de $\log(1-X_n)-\log(1-c)$

Propiedades de Markov y Markov fuerte

Afirmaciones equivalentes sobre funciones medibles

Teorema ergódico de Birkhoff

Circuito de polarización constante-gm

Dejemos que $f$ sea una función acotada y medible sobre $E$ . Demuestre que existen secuencias de funciones simples que convergen uniformemente en $E$ .

El proceso estocástico, gaussiano, con media cero es un proceso de Wiener

Sobre la exponencial estocástica en el cálculo estocástico

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¿Cómo se calcula la transformada de Fourier de una función gaussiana?

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