Respuestas del usuario 155141

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Verificar que una variable aleatoria es un tiempo de parada

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Respondido el 2 de Febrero, 2013 por user36150
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Descomposición de Doob y submartes con incrementos acotados

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Respondido el 11 de Septiembre, 2014 por user36150
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¿Es la integral de Ito una martingala?

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Respondido el 27 de Marzo, 2020 por user36150
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Es $(\int_0^t W_s ds, W_t)$ ¿Markov?

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Respondido el 3 de Diciembre, 2014 por user36150
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Si ${f_n}$ converge a $f$ en $L_p$ sentido y a $f'$ punto a punto, ¿significa $f=f' a.e.$ ?

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Respondido el 28 de Junio, 2015 por user36150
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¿Cómo demostrar que un proceso tiene una modificación continua?

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Respondido el 15 de Julio, 2017 por user36150
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Un libro/texto sobre ecuaciones diferenciales estocásticas

Respondido el 27 de Octubre, 2013 por user36150
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La convergencia débil en la probabilidad implica la convergencia uniforme en las funciones de distribución

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Respondido el 17 de Mayo, 2015 por user36150
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Resolución de la SDE $dX_t=bdt+cX_t dW_t$

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Respondido el 16 de Abril, 2014 por user36150
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En $a \leq b + c $ implica $a^2 \leq (b+c)^2 + (b-c)^2$ ?

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Respondido el 30 de Marzo, 2015 por user36150
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¿Qué son las normas en la isometría de Ito?

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Respondido el 19 de Febrero, 2013 por user36150
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Demostrar que el proceso estocástico resuelve cierta EDE

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Respondido el 28 de Noviembre, 2015 por user36150
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Cómo interpretar la matriz de covarianza del movimiento browniano

Respondido el 24 de Marzo, 2015 por user36150
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¿Es una suma de movimientos brownianos un proceso gaussiano?

Respondido el 25 de Enero, 2021 por user36150
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Demostrando que una secuencia de funciones analíticas converge localmente de manera uniforme

Aceptada
Respondido el 9 de Mayo, 2013 por user36150
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Aplicación de una función de densidad a una secuencia de variables aleatorias UI convergentes a.s.

Respondido el 27 de Marzo, 2020 por user36150
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Mostrar $\lim_{n \to \infty} \int u_n \, d\mu = \int u \, d\mu$ para una secuencia $(u_n)$ de funciones no negativas

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Respondido el 1 de Octubre, 2015 por user36150
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$L_p$ inclusión espacial para la integral de Riemann-Stieltjes

Respondido el 15 de Abril, 2017 por user36150
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¿Cuál es la idea de mostrar esta propiedad de una función a partir de su transformada de Fourier?

Respondido el 6 de Diciembre, 2016 por user36150
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SDE para $e^\int$ expresiones

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Respondido el 16 de Diciembre, 2017 por user36150
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Teorema de la parada - Contraejemplo

Respondido el 22 de Agosto, 2017 por user36150
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Relación entre la convergencia en la distribución y en la probabilidad

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Respondido el 26 de Enero, 2015 por user36150
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Expectativa condicional del tiempo de primer golpe del movimiento browniano

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Respondido el 7 de Junio, 2019 por user36150
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Demuestre que esta martingala local continua es una martingala

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Respondido el 29 de Noviembre, 2012 por user36150
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Cálculo de $\mathbb{E}(|B_t|^{-2})$ para el movimiento browniano de 3 dimensiones. movimiento browniano

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Respondido el 6 de Noviembre, 2018 por user36150
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El tiempo de golpeo de un conjunto abierto no es un tiempo de parada para el movimiento browniano

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Respondido el 11 de Febrero, 2017 por user36150
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límite de las funciones de valor contable medibles

Respondido el 30 de Diciembre, 2015 por user36150
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Tamaño de los saltos en los procesos de Itô-Lévy

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Respondido el 7 de Agosto, 2014 por user36150
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Prueba $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^nP(A_i \cap A_j) \geq \Bigl( \sum_{k=1}^n P(A_k) \Bigr)^2$

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Respondido el 4 de Diciembre, 2017 por user36150
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Encuentre $E[S]$ donde $S$ es la desviación estándar de una muestra aleatoria de un $N(\mu,\sigma^2)$ población.

Respondido el 5 de Octubre, 2014 por user36150
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