Respuestas del usuario 15514107

4 votos

$\int_{\Omega} |f_n-f||f_n| \, d \mu \to 0$ si $f_n \in L^1(\Omega)$, $f_n \to f$.

Aceptada

Respondido el 25 de Enero, 2016 por user36150

1 votos

El valor esperado de la fórmula vale para la familia de funciones.

Aceptada

Respondido el 23 de Octubre, 2015 por user36150

6 votos

Medibilidad de los tiempos de parada

Aceptada

Respondido el 25 de Febrero, 2017 por user36150

13 votos

"Continuidad" del movimiento browniano integral estocástica integral

Aceptada

Respondido el 20 de Noviembre, 2013 por user36150

9 votos

¿Por qué el movimiento browniano es tan grande en la teoría de las ecuaciones diferenciales estocásticas?

Aceptada

Respondido el 14 de Abril, 2019 por user36150

2 votos

Demostrar que la suma de una secuencia de variables aleatorias converge casi seguramente

Aceptada

Respondido el 10 de Julio, 2016 por user36150

18 votos

La varianza de la muestra converge casi con seguridad

Aceptada

Respondido el 23 de Noviembre, 2012 por user36150

3 votos

Cómo probar la siguiente es una colección de sigma álgebra?

Respondido el 20 de Agosto, 2014 por user36150

1 votos

Identidades clave en la prueba del teorema de muestreo opcional.

Aceptada

Respondido el 28 de Abril, 2019 por user36150

3 votos

Si el producto escalar es igual, entonces los operadores son iguales.

Aceptada

Respondido el 6 de Febrero, 2015 por user36150

3 votos

Encuentra el proceso de variación cuadrática de$\int f(s) \, dB_s$

Aceptada

Respondido el 1 de Mayo, 2019 por user36150

11 votos

Una serie aleatoria tiene infinitos ceros en$[0,1)$ casi con seguridad.

Aceptada

Respondido el 11 de Mayo, 2019 por user36150

1 votos

La introducción de un producto a la medida a partir de una secuencia de transición kernels

Aceptada

Respondido el 16 de Mayo, 2019 por user36150

9 votos

Variación cuadrática del proceso Ornstein-Uhlenbeck.

Aceptada

Respondido el 10 de Agosto, 2015 por user36150

6 votos

Prueba de la ley 0-1 de Blumenthal para Brownian Motion

Aceptada

Respondido el 3 de Junio, 2019 por user36150

7 votos

Casi seguro convergencia de una cierta secuencia de variables aleatorias

Respondido el 5 de Mayo, 2018 por user36150

3 votos

Martingala medida

Respondido el 17 de Marzo, 2013 por user36150

3 votos

La convergencia de las integrales de todas las funciones lisas implica la debilidad de la convergencia de las medidas de

Aceptada

Respondido el 27 de Septiembre, 2018 por user36150

3 votos

¿Por qué una función en un espacio de medidas es una variable aleatoria?

Respondido el 8 de Febrero, 2016 por user36150

7 votos

¿Measurablity de los Recortes implican la Mensurabilidad en el Espacio del Producto?

Aceptada

Respondido el 21 de Agosto, 2017 por user36150

2 votos

Deducir$\partial_tp=-\partial_x(b(x)p)+(1/2)\partial_{xx}(\sigma^2(x)p)$, por$p(x,t|y)$$X(t)$% y$dX=b(X)dt+\sigma(X)dW$,$X(0)=y$

Respondido el 25 de Agosto, 2015 por user36150

1 votos

Hurwitz del Teorema de la Prueba de la Pregunta

Respondido el 13 de Noviembre, 2012 por user36150

10 votos

¿Cómo debe uno prepararse para estudios de posgrado en probabilidad?

Respondido el 11 de Junio, 2017 por user36150

2 votos

Demostrar que $W$ es un proceso gaussiano

Aceptada

Respondido el 2 de Julio, 2015 por user36150

1 votos

Demostrar que $P[X>\epsilon] \leq M(t)/e^{\epsilon t}$

Respondido el 2 de Marzo, 2014 por user36150

12 votos

Proceso de Ornstein-Uhlenbeck: ¿Markoviano, pero no martingala?

Aceptada

Respondido el 28 de Marzo, 2014 por user36150

3 votos

¿Prueba de la integral de Stratonovich?

Aceptada

Respondido el 20 de Febrero, 2016 por user36150

2 votos

Propiedad integral de Ito

Aceptada

Respondido el 31 de Mayo, 2017 por user36150

4 votos

demostrar que $\int_Xfd\mu = (\mu \times \lambda)(\{(x,y)\} \in X \times \mathbb{R};0\leq y\leq f(x))$

Aceptada

Respondido el 31 de Diciembre, 2014 por user36150

1 votos

Definición de los procesos de Levy mediante funciones características. Cómo demostramos la independencia

Respondido el 29 de Septiembre, 2015 por user36150

Respuestas del usuario 155141

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$\int_{\Omega} |f_n-f||f_n| \, d \mu \to 0$ si $f_n \in L^1(\Omega)$, $f_n \to f$.

El valor esperado de la fórmula vale para la familia de funciones.

Medibilidad de los tiempos de parada

"Continuidad" del movimiento browniano integral estocástica integral

¿Por qué el movimiento browniano es tan grande en la teoría de las ecuaciones diferenciales estocásticas?

Demostrar que la suma de una secuencia de variables aleatorias converge casi seguramente

La varianza de la muestra converge casi con seguridad

Cómo probar la siguiente es una colección de sigma álgebra?

Identidades clave en la prueba del teorema de muestreo opcional.

Si el producto escalar es igual, entonces los operadores son iguales.

Encuentra el proceso de variación cuadrática de$\int f(s) \, dB_s$

Una serie aleatoria tiene infinitos ceros en$[0,1)$ casi con seguridad.

La introducción de un producto a la medida a partir de una secuencia de transición kernels

Variación cuadrática del proceso Ornstein-Uhlenbeck.

Prueba de la ley 0-1 de Blumenthal para Brownian Motion

Casi seguro convergencia de una cierta secuencia de variables aleatorias

Martingala medida

La convergencia de las integrales de todas las funciones lisas implica la debilidad de la convergencia de las medidas de

¿Por qué una función en un espacio de medidas es una variable aleatoria?

¿Measurablity de los Recortes implican la Mensurabilidad en el Espacio del Producto?

Deducir$\partial_tp=-\partial_x(b(x)p)+(1/2)\partial_{xx}(\sigma^2(x)p)$, por$p(x,t|y)$$X(t)$% y$dX=b(X)dt+\sigma(X)dW$,$X(0)=y$

Hurwitz del Teorema de la Prueba de la Pregunta

¿Cómo debe uno prepararse para estudios de posgrado en probabilidad?

Demostrar que $W$ es un proceso gaussiano

Demostrar que $P[X>\epsilon] \leq M(t)/e^{\epsilon t}$

Proceso de Ornstein-Uhlenbeck: ¿Markoviano, pero no martingala?

¿Prueba de la integral de Stratonovich?

Propiedad integral de Ito

demostrar que $\int_Xfd\mu = (\mu \times \lambda)(\{(x,y)\} \in X \times \mathbb{R};0\leq y\leq f(x))$

Definición de los procesos de Levy mediante funciones características. Cómo demostramos la independencia

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