Respuestas del usuario 4478906

5 votos

¿Cómo puede heterocedasticidad que es sólo contingente de variables omitidas no afectará a la validez de los errores estándar?

Aceptada

Respondido el 28 de Noviembre, 2014 por Sean Hanley

4 votos

¿Qué tipo de regresión a utilizar, teniendo en cuenta una variable con límite superior?

Aceptada

Respondido el 19 de Diciembre, 2011 por Sean Hanley

22 votos

¿Por qué son los p-valores, a menudo, superior en un riesgo proporcional de Cox, modelo que en la regresión logística?

Aceptada

Respondido el 11 de Diciembre, 2016 por Sean Hanley

11 votos

Interpretación de la matriz de varianza-covarianza

Respondido el 23 de Abril, 2014 por Sean Hanley

12 votos

¿Cómo interpretar un post-hoc Tukey ' prueba de s?

Aceptada

Respondido el 23 de Julio, 2012 por Sean Hanley

6 votos

Es realista para todas las variables a ser muy importante en un modelo de regresión múltiple?

Respondido el 13 de Septiembre, 2016 por Sean Hanley

7 votos

Prueba exacta de Fisher para datos emparejados

Respondido el 21 de Abril, 2015 por Sean Hanley

14 votos

¿Qué significa "curvilíneo"?

Respondido el 9 de Agosto, 2014 por Sean Hanley

2 votos

Número mínimo de observaciones por variable para la regresión lineal o modelo MARS

Respondido el 30 de Noviembre, 2011 por Sean Hanley

11 votos

¿Cuál es la diferencia entre regresión múltiple y regresión multivariante?

Respondido el 17 de Abril, 2014 por Sean Hanley

3 votos

Las líneas diagonales de los residuos vs valores ajustados para la trama de regresión múltiple

Respondido el 28 de Julio, 2012 por Sean Hanley

35 votos

¿Por qué la regresión logística se vuelven inestables cuando las clases están bien separados?

Respondido el 3 de Enero, 2017 por Sean Hanley

3 votos

Trazado Matriz de Correlación a través del tiempo

Aceptada

Respondido el 11 de Noviembre, 2016 por Sean Hanley

26 votos

¿Cómo sé que mi algoritmo de agrupación k-means sufre la maldición de la dimensionalidad?

Respondido el 30 de Agosto, 2016 por Sean Hanley

13 votos

Residuos de la regresión logística y Cocine a distancia

Aceptada

Respondido el 23 de Abril, 2012 por Sean Hanley

32 votos

¿Agregar más variables en un multivariable de regresión coeficientes de cambio de las variables existentes?

Respondido el 13 de Marzo, 2013 por Sean Hanley

9 votos

Cómo probar si lineales de los modelos de ajuste por separado a los dos grupos son mejores que las de un único modelo aplicado a ambos grupos?

Aceptada

Respondido el 4 de Agosto, 2013 por Sean Hanley

26 votos

Cualitativa de código variable en la regresión conduce a la "singularidades"

Respondido el 22 de Septiembre, 2013 por Sean Hanley

4 votos

Cálculo del tamaño de la muestra para datos ordinales emparejados

Aceptada

Respondido el 22 de Agosto, 2014 por Sean Hanley

19 votos

Una medida robusta (no paramétrica) como el Coeficiente de Variación -- IQR/mediano, o alternativo?

Respondido el 5 de Octubre, 2012 por Sean Hanley

3 votos

Es el 'efecto indirecto' de la misma como "mediación"?

Respondido el 14 de Diciembre, 2014 por Sean Hanley

3 votos

$\chi^2$ valor tabulado

Respondido el 3 de Julio, 2015 por Sean Hanley

10 votos

Si no creemos $H_0$ ¿Por qué citar un valor p calculado asumiendo $H_0$ ¿era cierto?

Respondido el 14 de Noviembre, 2014 por Sean Hanley

10 votos

Interpretación de los coeficientes de regresión logística con un plazo de regularización

Respondido el 1 de Mayo, 2014 por Sean Hanley

4 votos

Es el tipo de la tasa de error igual a alfa o en la mayoría de alfa?

Respondido el 2 de Febrero, 2017 por Sean Hanley

17 votos

¿Por qué el error estándar de la intercepción de aumentar la ulterior $\bar x$ es de 0?

Aceptada

Respondido el 12 de Marzo, 2014 por Sean Hanley

18 votos

Distinguir entre dos grupos en estadística y aprendizaje automático: prueba de hipótesis vs clasificación y clustering

Aceptada

Respondido el 18 de Febrero, 2017 por Sean Hanley

7 votos

Métodos de predicción de múltiples variables dependientes

Aceptada

Respondido el 10 de Noviembre, 2011 por Sean Hanley

13 votos

Ajuste alfa para pruebas múltiples

Aceptada

Respondido el 1 de Enero, 2012 por Sean Hanley

9 votos

¿Por qué se toma la raíz cuadrada para el recuento de muestras "N" en la fórmula de la desviación estándar?

Respondido el 14 de Julio, 2013 por Sean Hanley

Respuestas del usuario 44789

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¿Cómo puede heterocedasticidad que es sólo contingente de variables omitidas no afectará a la validez de los errores estándar?

¿Qué tipo de regresión a utilizar, teniendo en cuenta una variable con límite superior?

¿Por qué son los p-valores, a menudo, superior en un riesgo proporcional de Cox, modelo que en la regresión logística?

Interpretación de la matriz de varianza-covarianza

¿Cómo interpretar un post-hoc Tukey ' prueba de s?

Es realista para todas las variables a ser muy importante en un modelo de regresión múltiple?

Prueba exacta de Fisher para datos emparejados

¿Qué significa "curvilíneo"?

Número mínimo de observaciones por variable para la regresión lineal o modelo MARS

¿Cuál es la diferencia entre regresión múltiple y regresión multivariante?

Las líneas diagonales de los residuos vs valores ajustados para la trama de regresión múltiple

¿Por qué la regresión logística se vuelven inestables cuando las clases están bien separados?

Trazado Matriz de Correlación a través del tiempo

¿Cómo sé que mi algoritmo de agrupación k-means sufre la maldición de la dimensionalidad?

Residuos de la regresión logística y Cocine a distancia

¿Agregar más variables en un multivariable de regresión coeficientes de cambio de las variables existentes?

Cómo probar si lineales de los modelos de ajuste por separado a los dos grupos son mejores que las de un único modelo aplicado a ambos grupos?

Cualitativa de código variable en la regresión conduce a la "singularidades"

Cálculo del tamaño de la muestra para datos ordinales emparejados

Una medida robusta (no paramétrica) como el Coeficiente de Variación -- IQR/mediano, o alternativo?

Es el 'efecto indirecto' de la misma como "mediación"?

$\chi^2$ valor tabulado

Si no creemos $H_0$ ¿Por qué citar un valor p calculado asumiendo $H_0$ ¿era cierto?

Interpretación de los coeficientes de regresión logística con un plazo de regularización

Es el tipo de la tasa de error igual a alfa o en la mayoría de alfa?

¿Por qué el error estándar de la intercepción de aumentar la ulterior $\bar x$ es de 0?

Distinguir entre dos grupos en estadística y aprendizaje automático: prueba de hipótesis vs clasificación y clustering

Métodos de predicción de múltiples variables dependientes

Ajuste alfa para pruebas múltiples

¿Por qué se toma la raíz cuadrada para el recuento de muestras "N" en la fórmula de la desviación estándar?

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