Respuestas del usuario 15514106

0 votos

Ejercicio de teoría de la probabilidad/medida

Respondido el 21 de Febrero, 2015 por user36150

3 votos

¿Cuáles son algunos buenos libros sobre martingales?

Aceptada

Respondido el 17 de Enero, 2014 por user36150

7 votos

Resuelve el SDE$dX_t=\sqrt t(X_t+\sin t)dW_t$

Aceptada

Respondido el 11 de Diciembre, 2018 por user36150

2 votos

Ergodicidad de cadena de Markov

Aceptada

Respondido el 12 de Mayo, 2015 por user36150

5 votos

Saltos más grandes de un espectro positivo $\alpha$-proceso estable

Aceptada

Respondido el 3 de Agosto, 2015 por user36150

7 votos

¿Es la gráfica de un movimiento browniano en un intervalo medible?

Aceptada

Respondido el 11 de Abril, 2014 por user36150

5 votos

Covarianza de los procesos tipo movimiento browniano

Aceptada

Respondido el 25 de Diciembre, 2012 por user36150

5 votos

Aclaración de un ejemplo.

Aceptada

Respondido el 1 de Enero, 2015 por user36150

5 votos

Supongamos que $X_t$ es un movimiento browniano con $X_0 \sim u_0$ . ¿Cuál es la densidad de probabilidad de $X_t$ ? (ecuación del calor)

Aceptada

Respondido el 13 de Diciembre, 2015 por user36150

4 votos

¿Cómo probar que este proceso es siempre positivo?

Aceptada

Respondido el 26 de Julio, 2015 por user36150

24 votos

Un criterio de independencia basado en la función característica

Respondido el 1 de Mayo, 2013 por user36150

4 votos

Para la función integrable lebesgue$f$, muestre que existe una secuencia$\{x_n\} \rightarrow \infty $ tal que$x_n| f(x_n) | \rightarrow 0$

Aceptada

Respondido el 8 de Octubre, 2016 por user36150

1 votos

Una equivalencia de $\sigma$-aditividad

Aceptada

Respondido el 14 de Septiembre, 2017 por user36150

6 votos

Si $X$ es un proceso Ito, es $\mathbb E(\int X \mathrm d X)$ ¿convexo?

Aceptada

Respondido el 12 de Enero, 2019 por user36150

4 votos

Ley de los grandes números para variables aleatorias Bernoulli no idénticamente distribuidas

Respondido el 4 de Septiembre, 2017 por user36150

1 votos

Si$\mu$ tiene una densidad con respecto a la medida de Lebesgue, ¿es$C_c(\mathbb R)$ denso en$L^p(\mu)$?

Respondido el 21 de Enero, 2019 por user36150

37 votos

Colección: Resultados de los tiempos de parada para el movimiento browniano (con deriva)

Respondido el 19 de Enero, 2019 por user36150

3 votos

Demuestre que$U=Y - E[Y|X]$ y$X$ no están correlacionados

Aceptada

Respondido el 19 de Enero, 2019 por user36150

2 votos

Expectativa condicional para el movimiento browniano

Aceptada

Respondido el 24 de Enero, 2019 por user36150

4 votos

Ley de paralelogramo en$L_1$ espacio

Aceptada

Respondido el 30 de Julio, 2015 por user36150

1 votos

Aplicación del teorema del límite central para matrices triangulares

Aceptada

Respondido el 26 de Marzo, 2013 por user36150

1 votos

¿Cómo demostrar que el proceso $Y_t$ es martingala?

Aceptada

Respondido el 31 de Enero, 2019 por user36150

4 votos

Encontrar si$\phi(t) = \frac{\cos(t)}{1 + t^4}$ es una función característica

Aceptada

Respondido el 31 de Enero, 2019 por user36150

4 votos

Demuestra que $Y_n := (\prod_{i=1}^{n} X_i)^{1/n}$ converge con probabilidad 1

Aceptada

Respondido el 1 de Febrero, 2019 por user36150

2 votos

Integral de tiempo con respecto al movimiento Browniano

Aceptada

Respondido el 20 de Marzo, 2015 por user36150

4 votos

Máximo móvil condicional del movimiento browniano geométrico (máximo del puente browniano)

Aceptada

Respondido el 22 de Febrero, 2019 por user36150

2 votos

Caminata al azar en $\mathbb{Z}^d$

Aceptada

Respondido el 8 de Marzo, 2014 por user36150

3 votos

Orden de distribución

Respondido el 22 de Septiembre, 2013 por user36150

10 votos

Opresión, la compacidad relativa y la convergencia de los procesos estocásticos

Respondido el 26 de Diciembre, 2015 por user36150

2 votos

Esperanza de $ e^{-4B_\tau} $, donde $ \tau $ es un tiempo de parada extendido.

Aceptada

Respondido el 19 de Mayo, 2014 por user36150

Respuestas del usuario 155141

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Ejercicio de teoría de la probabilidad/medida

¿Cuáles son algunos buenos libros sobre martingales?

Resuelve el SDE$dX_t=\sqrt t(X_t+\sin t)dW_t$

Ergodicidad de cadena de Markov

Saltos más grandes de un espectro positivo $\alpha$-proceso estable

¿Es la gráfica de un movimiento browniano en un intervalo medible?

Covarianza de los procesos tipo movimiento browniano

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Supongamos que $X_t$ es un movimiento browniano con $X_0 \sim u_0$ . ¿Cuál es la densidad de probabilidad de $X_t$ ? (ecuación del calor)

¿Cómo probar que este proceso es siempre positivo?

Un criterio de independencia basado en la función característica

Para la función integrable lebesgue$f$, muestre que existe una secuencia$\{x_n\} \rightarrow \infty $ tal que$x_n| f(x_n) | \rightarrow 0$

Una equivalencia de $\sigma$-aditividad

Si $X$ es un proceso Ito, es $\mathbb E(\int X \mathrm d X)$ ¿convexo?

Ley de los grandes números para variables aleatorias Bernoulli no idénticamente distribuidas

Si$\mu$ tiene una densidad con respecto a la medida de Lebesgue, ¿es$C_c(\mathbb R)$ denso en$L^p(\mu)$?

Colección: Resultados de los tiempos de parada para el movimiento browniano (con deriva)

Demuestre que$U=Y - E[Y|X]$ y$X$ no están correlacionados

Expectativa condicional para el movimiento browniano

Ley de paralelogramo en$L_1$ espacio

Aplicación del teorema del límite central para matrices triangulares

¿Cómo demostrar que el proceso $Y_t$ es martingala?

Encontrar si$\phi(t) = \frac{\cos(t)}{1 + t^4}$ es una función característica

Demuestra que $Y_n := (\prod_{i=1}^{n} X_i)^{1/n}$ converge con probabilidad 1

Integral de tiempo con respecto al movimiento Browniano

Máximo móvil condicional del movimiento browniano geométrico (máximo del puente browniano)

Caminata al azar en $\mathbb{Z}^d$

Orden de distribución

Opresión, la compacidad relativa y la convergencia de los procesos estocásticos

Esperanza de $ e^{-4B_\tau} $, donde $ \tau $ es un tiempo de parada extendido.

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