Respuestas del usuario 15514105

5 votos

¿Por qué integrar el movimiento Browniano probabilidad de transición y primero golpeando el tiempo de la densidad de producir un Cauchy?

Respondido el 16 de Agosto, 2018 por user36150

11 votos

Trayectoria de muestra del movimiento browniano dentro de la distancia épsilon de la función continua

Aceptada

Respondido el 16 de Diciembre, 2014 por user36150

2 votos

Diferenciación bajo el signo integral para la integral de Ito

Respondido el 4 de Agosto, 2018 por user36150

3 votos

Martingala con respecto a una filtración disminución

Aceptada

Respondido el 30 de Enero, 2015 por user36150

0 votos

Demuestre que existe una probabilidad tal que$P_n$ converja débilmente / en distribución como$n \to \infty$.

Respondido el 17 de Marzo, 2015 por user36150

1 votos

¿Cómo resolver esta ecuación diferencial? (Solución de estado estable de la ecuación de Kolmogorov)

Aceptada

Respondido el 13 de Febrero, 2013 por user36150

1 votos

Construcción de la integral de Ito

Aceptada

Respondido el 6 de Septiembre, 2015 por user36150

3 votos

Contraejemplo $X_n \to X$ en la distribución pero $\lim_{n \to \infty} E[ \log(1+X_n) ]\neq E[ \log(1+X) ]$

Respondido el 13 de Junio, 2018 por user36150

3 votos

Covarianza entre el proceso de Wiener y la integral estocástica

Respondido el 29 de Abril, 2018 por user36150

5 votos

Demostrar que $X_n \to X$ en $L^1$ si y sólo si $E(X_n1_{A}) \to E(X1_{A})$ uniformemente en $A \in \mathcal{F}$

Aceptada

Respondido el 16 de Enero, 2016 por user36150

4 votos

Demostrar que $\mathbb{P}(X > \lambda \mathbb{E}[X]) \geq (1-\lambda)^2\frac{\mathbb{E}[X]^2}{\mathbb{E}[X^2]}$

Aceptada

Respondido el 11 de Diciembre, 2015 por user36150

14 votos

Cómo calcular $E[W_t^4]$, $W_t$ ser un proceso de Wiener estándar

Aceptada

Respondido el 23 de Enero, 2015 por user36150

6 votos

Sobre una demostración del teorema de Riesz-Fischer

Aceptada

Respondido el 17 de Enero, 2015 por user36150

2 votos

distribución conjunta de $(W(1),W(3),W(3)-W(2))$ para un movimiento browniano $(W(t))_{t \geq 0}$

Aceptada

Respondido el 25 de Junio, 2015 por user36150

9 votos

Demostrando Galmarino ' s prueba

Respondido el 1 de Enero, 2016 por user36150

1 votos

Espacio Hausdorff localmente compacto que no es normal

Respondido el 12 de Noviembre, 2012 por user36150

4 votos

Expectativa condicional por $\sigma (G_n,Y)$ $Y$ $G_\infty$ haya-medibles

Aceptada

Respondido el 21 de Noviembre, 2013 por user36150

3 votos

¿Por qué son equivalentes estas dos definiciones de la propiedad de Markov?

Aceptada

Respondido el 20 de Octubre, 2018 por user36150

3 votos

Derivación de la ecuación diferencial Chapman-Kolmogorov, expansión Kramers-Moyal

Respondido el 2 de Septiembre, 2014 por user36150

3 votos

Dejado de $L^2$ - martingala es otra vez $L^2$ integrable

Aceptada

Respondido el 12 de Abril, 2018 por user36150

2 votos

Problema específico sobre la teoría de la distribución.

Aceptada

Respondido el 29 de Julio, 2015 por user36150

29 votos

Teoría de la martingala: colección de ejemplos y contraejemplos.

Respondido el 28 de Octubre, 2018 por user36150

1 votos

Separación de conjuntos cerrados con distancia $>0$ por función $f \in C_b^k( \mathbb {R}^d)$

Aceptada

Respondido el 5 de Noviembre, 2018 por user36150

6 votos

Es $\mathbb{E}\exp \left( k \int_0^T B_t^2 \, dt \right)<\infty$ pequeña $k>0$?

Aceptada

Respondido el 7 de Marzo, 2015 por user36150

25 votos

Demuestra que la gráfica de una función medible es medible.

Respondido el 16 de Agosto, 2017 por user36150

59 votos

Diferencia entre soluciones débiles (o martingale) y fuertes para SDE

Aceptada

Respondido el 8 de Noviembre, 2018 por user36150

2 votos

Resolviendo un escalar no lineal Ito SDE

Respondido el 23 de Mayo, 2016 por user36150

5 votos

Cómo calcular el límite de esta pregunta

Respondido el 16 de Febrero, 2015 por user36150

2 votos

Justificar una igualdad que involucra un cerrado operador $A$

Aceptada

Respondido el 2 de Marzo, 2015 por user36150

1 votos

La convergencia en $L^2(\mathbb{R}_+)$

Aceptada

Respondido el 18 de Febrero, 2013 por user36150

Respuestas del usuario 155141

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¿Por qué integrar el movimiento Browniano probabilidad de transición y primero golpeando el tiempo de la densidad de producir un Cauchy?

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Cómo calcular $E[W_t^4]$, $W_t$ ser un proceso de Wiener estándar

Sobre una demostración del teorema de Riesz-Fischer

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Separación de conjuntos cerrados con distancia $>0$ por función $f \in C_b^k( \mathbb {R}^d)$

Es $\mathbb{E}\exp \left( k \int_0^T B_t^2 \, dt \right)<\infty$ pequeña $k>0$?

Demuestra que la gráfica de una función medible es medible.

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