Respuestas del usuario 15514104

5 votos

Suponga que $ f ∈ L([a, b])$$\int x^nf(x)dx=0$$n=0,1,2...$.

Respondido el 25 de Julio, 2014 por user36150

20 votos

Demostrar que $\int_{E}f =\lim \int_{E}f_{n}$

Aceptada

Respondido el 16 de Febrero, 2014 por user36150

3 votos

Integrabilidad uniforme de detenido submartingales

Aceptada

Respondido el 6 de Enero, 2018 por user36150

7 votos

Buen libro que contiene estocástico integeration, martingales y Lévy-procesos?

Respondido el 29 de Marzo, 2016 por user36150

6 votos

Martingala local ver

Aceptada

Respondido el 4 de Mayo, 2016 por user36150

2 votos

Radon-Nikodym - Martingala

Aceptada

Respondido el 25 de Enero, 2013 por user36150

3 votos

Cuando es una función de dos variables Normales Normal?

Aceptada

Respondido el 3 de Enero, 2013 por user36150

2 votos

Cómo mostrar que $|\exp(z)-1|\le2|z|$ $|z|\le 1$

Aceptada

Respondido el 18 de Agosto, 2015 por user36150

3 votos

Calcular $P(T< \infty)$

Aceptada

Respondido el 3 de Mayo, 2018 por user36150

3 votos

Computación un explícito derivado del radón-Nikodym

Aceptada

Respondido el 1 de Diciembre, 2014 por user36150

1 votos

Demostrando una simple igualdad entre integrales y un movimiento browniano

Aceptada

Respondido el 4 de Enero, 2016 por user36150

2 votos

Lévy hacia arriba y teorema de $\mathcal{L}^p$ convergencia.

Respondido el 24 de Noviembre, 2014 por user36150

6 votos

Ejemplos de los resultados de los análisis mediante la teoría de la probabilidad

Respondido el 19 de Mayo, 2018 por user36150

3 votos

$f \in L^p([0, 1])$, para cada $1 \le r < p$,$\|f_n - f\|_r \to 0$$n \to \infty$.

Respondido el 29 de Noviembre, 2015 por user36150

2 votos

Demostrando que una caminata aleatoria que diverge hacia el infinito puede no volverse negativa

Respondido el 19 de Mayo, 2018 por user36150

1 votos

Una variación de la caracterización de Lévy del movimiento browniano

Respondido el 25 de Abril, 2015 por user36150

4 votos

¿Proceso de Ornstein-Uhlenbeck exponencial estrictamente estacionario?

Respondido el 26 de Febrero, 2014 por user36150

3 votos

demostrar que $S_{\tau \land n} \to S_{\tau}$ $L^1$ para un paseo aleatorio con $E\tau^{1/2} < \infty$

Aceptada

Respondido el 6 de Junio, 2018 por user36150

7 votos

Muestran que este proceso estocástico es una.s. estrictamente positivo.

Aceptada

Respondido el 6 de Junio, 2018 por user36150

14 votos

Cómo mostrar el proceso siguiente es una martingala local, pero no una martingala?

Aceptada

Respondido el 31 de Diciembre, 2016 por user36150

1 votos

variable aleatoria toma solamente racionales valores con probabilidad uno

Respondido el 7 de Junio, 2018 por user36150

4 votos

Dos supermartingales y un tiempo de parada

Aceptada

Respondido el 8 de Junio, 2018 por user36150

7 votos

Aplicación de la Burkholder Davis Gundy la desigualdad

Aceptada

Respondido el 14 de Mayo, 2015 por user36150

11 votos

Mostrar que el primer tiempo de golpe de un conjunto cerrado es un tiempo de parada.

Respondido el 24 de Marzo, 2016 por user36150

2 votos

Composición de operadores pseudo-diferenciales

Aceptada

Respondido el 4 de Abril, 2013 por user36150

5 votos

La condición de Lindeberg fracasa, pero se sigue aplicando un CLT

Respondido el 18 de Enero, 2018 por user36150

2 votos

Es cada proceso continuo un proceso de Ito

Aceptada

Respondido el 3 de Mayo, 2018 por user36150

2 votos

Aplicación del lema 1 de Borel Cantelli

Respondido el 4 de Julio, 2018 por user36150

14 votos

funcionamiento máximo de movimiento browniano y el movimiento browniano reflejado

Aceptada

Respondido el 5 de Marzo, 2015 por user36150

5 votos

Teorema del límite central para el proceso de Lévy

Respondido el 16 de Enero, 2016 por user36150

Respuestas del usuario 155141

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Suponga que $ f ∈ L([a, b])$$\int x^nf(x)dx=0$$n=0,1,2...$.

Demostrar que $\int_{E}f =\lim \int_{E}f_{n}$

Integrabilidad uniforme de detenido submartingales

Buen libro que contiene estocástico integeration, martingales y Lévy-procesos?

Martingala local ver

Radon-Nikodym - Martingala

Cuando es una función de dos variables Normales Normal?

Cómo mostrar que $|\exp(z)-1|\le2|z|$ $|z|\le 1$

Calcular $P(T< \infty)$

Computación un explícito derivado del radón-Nikodym

Demostrando una simple igualdad entre integrales y un movimiento browniano

Lévy hacia arriba y teorema de $\mathcal{L}^p$ convergencia.

Ejemplos de los resultados de los análisis mediante la teoría de la probabilidad

$f \in L^p([0, 1])$, para cada $1 \le r < p$,$\|f_n - f\|_r \to 0$$n \to \infty$.

Demostrando que una caminata aleatoria que diverge hacia el infinito puede no volverse negativa

Una variación de la caracterización de Lévy del movimiento browniano

¿Proceso de Ornstein-Uhlenbeck exponencial estrictamente estacionario?

demostrar que $S_{\tau \land n} \to S_{\tau}$ $L^1$ para un paseo aleatorio con $E\tau^{1/2} < \infty$

Muestran que este proceso estocástico es una.s. estrictamente positivo.

Cómo mostrar el proceso siguiente es una martingala local, pero no una martingala?

variable aleatoria toma solamente racionales valores con probabilidad uno

Dos supermartingales y un tiempo de parada

Aplicación de la Burkholder Davis Gundy la desigualdad

Mostrar que el primer tiempo de golpe de un conjunto cerrado es un tiempo de parada.

Composición de operadores pseudo-diferenciales

La condición de Lindeberg fracasa, pero se sigue aplicando un CLT

Es cada proceso continuo un proceso de Ito

Aplicación del lema 1 de Borel Cantelli

funcionamiento máximo de movimiento browniano y el movimiento browniano reflejado

Teorema del límite central para el proceso de Lévy

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