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Previsión de series temporales con dos patrones estacionales

Respondido el 13 de Noviembre, 2016 por Senseful
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¿Por qué `arima()` y `Arima()` dan diferentes AIC y sigma2 mientras que dan los mismos coeficientes y la misma verosimilitud?

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Respondido el 7 de Enero, 2020 por Senseful
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¿Cómo configurar el argumento xreg en auto.arima() en R?

Respondido el 24 de Octubre, 2012 por Senseful
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Auto.arima con datos diarios: ¿cómo captar la estacionalidad/periodicidad?

Respondido el 25 de Agosto, 2011 por Senseful
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Previsión con STL y regresores (utilizando el paquete R forecast)

Aceptada
Respondido el 3 de Diciembre, 2012 por Senseful
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¿Cómo conseguir previsiones estrictamente positivas?

Aceptada
Respondido el 30 de Diciembre, 2013 por Senseful
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Cómo obtener la previsión de la media real utilizando el paquete Arima con una transformación Box-Cox

Respondido el 25 de Febrero, 2014 por Senseful
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¿Existe una explicación intuitiva de por qué la multicolinealidad es un problema en la regresión lineal?

Aceptada
Respondido el 3 de Agosto, 2010 por Senseful
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Diferenciación inversa y Equivalencia del Modelo ARIMA

Aceptada
Respondido el 17 de Julio, 2014 por Senseful
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Ciclicidad en series temporales

Aceptada
Respondido el 22 de Agosto, 2019 por Senseful
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14 votos

Identificar la estacionalidad en datos de series temporales

Respondido el 1 de Mayo, 2013 por Senseful
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¿Cómo usar la Estimación de Densidad del Núcleo para la Predicción?

Aceptada
Respondido el 14 de Octubre, 2010 por Senseful
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