Respuestas del usuario 15514103

3 votos

Prueba en puente browniano

Respondido el 23 de Noviembre, 2013 por user36150

12 votos

Proving propiedades para el proceso de Poisson.

Respondido el 25 de Febrero, 2016 por user36150

1 votos

La desigualdad relacionada con el cóncavo de la propiedad

Aceptada

Respondido el 4 de Marzo, 2014 por user36150

6 votos

Demuestre que si $\sum\limits_nnE|X_{n}|^2$ converge para una media cero no correlacionada $X_n$ s, entonces $\sum\limits_{i=1}^{n}X_i$ converge casi con seguridad

Aceptada

Respondido el 12 de Junio, 2017 por user36150

4 votos

Demostrar que implica de que $\sup_n \mathbb{E}(|S_n|)<\infty$ $\mathbb{E} \left( \sup_n |S_n| \right)<\infty$ $S_n=\sum_{k=1}^n X_k$ con $X_k$ iid

Respondido el 3 de Diciembre, 2015 por user36150

2 votos

Demostrar que $\tilde{W}_t := W_{t+r}-W_r$ es un movimiento browniano.

Aceptada

Respondido el 24 de Noviembre, 2015 por user36150

4 votos

¿Por qué este desaparezca integral? $\int_C \frac{e^{az}}{1+e^z}dz$

Aceptada

Respondido el 10 de Noviembre, 2013 por user36150

5 votos

Aplicación de Teorema del valor medio

Aceptada

Respondido el 10 de Febrero, 2013 por user36150

2 votos

Gronwall del Lexema (Discrete versión)

Aceptada

Respondido el 9 de Marzo, 2013 por user36150

4 votos

¿Cómo interpretas la siguiente declaración que implica "a.e."?

Aceptada

Respondido el 15 de Septiembre, 2015 por user36150

3 votos

Muestran que

Aceptada

Respondido el 3 de Febrero, 2015 por user36150

10 votos

La covarianza de Puente Browniano?

Respondido el 23 de Diciembre, 2012 por user36150

8 votos

Expectativa del valor absoluto máximo de las variables aleatorias gaussianas

Aceptada

Respondido el 6 de Agosto, 2016 por user36150

5 votos

Prueba $\int^{\infty}_0 \cos(tx)\left (\frac{\sin(t)}{t} \right )^n \, dt = 0$

Aceptada

Respondido el 16 de Noviembre, 2013 por user36150

4 votos

Mostrar que $E(|X-Y|^{3/2})\leq 2 E(|X|^{3/2})$ al $X$ $Y$ son yo.yo.d.

Aceptada

Respondido el 29 de Octubre, 2017 por user36150

3 votos

Integral de Lebesgue con relación a contar medida

Aceptada

Respondido el 25 de Mayo, 2014 por user36150

12 votos

Que existe un ser perverso que supera con creces al rey demonio.

Aceptada

Respondido el 26 de Junio, 2014 por user36150

7 votos

Construcción de martingalas de procesos de Markov

Aceptada

Respondido el 14 de Diciembre, 2015 por user36150

11 votos

Si podemos ' t Stieltjes integrar movimiento browniano pathwise, entonces ¿qué los valores de la representan integral de Ito?

Respondido el 30 de Octubre, 2017 por user36150

9 votos

¿Podemos tener un movimiento browniano en dos espacio de probabilidad diferentes?

Aceptada

Respondido el 19 de Agosto, 2015 por user36150

3 votos

Mostrar la compacidad con Arzelà–Ascoli

Respondido el 14 de Febrero, 2013 por user36150

9 votos

la convergencia de aumento de la secuencia de las medidas de

Aceptada

Respondido el 4 de Febrero, 2013 por user36150

3 votos

La desigualdad asociada con la transformada de Fourier de

Aceptada

Respondido el 8 de Diciembre, 2013 por user36150

12 votos

¿Por qué$\int_0^t t \, dW_s$ no es martingala?

Aceptada

Respondido el 21 de Enero, 2018 por user36150

6 votos

Ejemplo: satisfacción de $E(X_{n+1}\mid X_n)=X_n$ pero no una martingala

Aceptada

Respondido el 12 de Marzo, 2015 por user36150

9 votos

Cuando la suma de independientes de las cadenas de Markov es una cadena de Markov?

Aceptada

Respondido el 18 de Julio, 2015 por user36150

2 votos

Demostrar que $\int_E \log fd\mu \leqslant \mu(E) \, \log \left[\frac{1}{\mu(E)} \right]$ estrictamente positivo de medida $\mu$

Respondido el 3 de Febrero, 2018 por user36150

1 votos

Mostrar que $(S_t - M_t) \phi(S_t) = \Phi(S_t) - \int_{0}^{t} \phi(S_s) dM_s$

Aceptada

Respondido el 23 de Febrero, 2018 por user36150

4 votos

Aplicación de Stein Lema para Calcular los Momentos de la Normal (0,1)

Respondido el 8 de Noviembre, 2015 por user36150

3 votos

un problema en las funciones de variación acotada

Respondido el 1 de Enero, 2013 por user36150

Respuestas del usuario 155141

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Prueba en puente browniano

Proving propiedades para el proceso de Poisson.

La desigualdad relacionada con el cóncavo de la propiedad

Demuestre que si $\sum\limits_nnE|X_{n}|^2$ converge para una media cero no correlacionada $X_n$ s, entonces $\sum\limits_{i=1}^{n}X_i$ converge casi con seguridad

Demostrar que implica de que $\sup_n \mathbb{E}(|S_n|)<\infty$ $\mathbb{E} \left( \sup_n |S_n| \right)<\infty$ $S_n=\sum_{k=1}^n X_k$ con $X_k$ iid

Demostrar que $\tilde{W}_t := W_{t+r}-W_r$ es un movimiento browniano.

¿Por qué este desaparezca integral? $\int_C \frac{e^{az}}{1+e^z}dz$

Aplicación de Teorema del valor medio

Gronwall del Lexema (Discrete versión)

¿Cómo interpretas la siguiente declaración que implica "a.e."?

Muestran que

La covarianza de Puente Browniano?

Expectativa del valor absoluto máximo de las variables aleatorias gaussianas

Prueba $\int^{\infty}_0 \cos(tx)\left (\frac{\sin(t)}{t} \right )^n \, dt = 0$

Mostrar que $E(|X-Y|^{3/2})\leq 2 E(|X|^{3/2})$ al $X$ $Y$ son yo.yo.d.

Integral de Lebesgue con relación a contar medida

Que existe un ser perverso que supera con creces al rey demonio.

Construcción de martingalas de procesos de Markov

Si podemos ' t Stieltjes integrar movimiento browniano pathwise, entonces ¿qué los valores de la representan integral de Ito?

¿Podemos tener un movimiento browniano en dos espacio de probabilidad diferentes?

Mostrar la compacidad con Arzelà–Ascoli

la convergencia de aumento de la secuencia de las medidas de

La desigualdad asociada con la transformada de Fourier de

¿Por qué$\int_0^t t \, dW_s$ no es martingala?

Ejemplo: satisfacción de $E(X_{n+1}\mid X_n)=X_n$ pero no una martingala

Cuando la suma de independientes de las cadenas de Markov es una cadena de Markov?

Demostrar que $\int_E \log fd\mu \leqslant \mu(E) \, \log \left[\frac{1}{\mu(E)} \right]$ estrictamente positivo de medida $\mu$

Mostrar que $(S_t - M_t) \phi(S_t) = \Phi(S_t) - \int_{0}^{t} \phi(S_s) dM_s$

Aplicación de Stein Lema para Calcular los Momentos de la Normal (0,1)

un problema en las funciones de variación acotada

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