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¿Variable exógena en el modelo de media y varianza?

Respondido el 5 de Abril, 2020 por Richard Hardy
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Comparación del AIC entre ARMA y GARCH

Aceptada
Respondido el 28 de Noviembre, 2016 por Richard Hardy
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Forma logarítmica de las variables y medidas descriptivas

Respondido el 20 de Enero, 2015 por Richard Hardy
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GARCH-residuos estandarizados, distribuciones y AIC

Aceptada
Respondido el 12 de Junio, 2020 por Richard Hardy
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¿Cómo comprobar si un proceso GARCH tiene media cero?

Aceptada
Respondido el 26 de Febrero, 2018 por Richard Hardy
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La serie temporal rechaza la hipótesis nula de la prueba ADF con deriva sin tendencia. ¿Es la serie temporal estacionaria? ¿Debo diferenciar?

Respondido el 1 de Enero, 2022 por Richard Hardy
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¿Cuál es la diferencia "mecánica" entre la regresión lineal múltiple con rezagos y las series temporales?

Aceptada
Respondido el 1 de Enero, 2016 por Richard Hardy
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Pruebas de los coeficientes de regresión antes o después de la selección del modelo

Respondido el 4 de Septiembre, 2015 por Richard Hardy
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Ejemplos reales de procesos de media móvil

Respondido el 30 de Abril, 2021 por Richard Hardy
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Ejemplos reales de procesos de media móvil

Respondido el 7 de Mayo, 2021 por Richard Hardy
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Ejemplos reales de procesos de media móvil

Respondido el 23 de Mayo, 2021 por Richard Hardy
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¿Puede ser espuria la relación negativa entre X e Y?

Respondido el 7 de Febrero, 2016 por Richard Hardy
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¿Cómo controlar las variables independientes correlacionadas en serie?

Respondido el 16 de Marzo, 2017 por Richard Hardy
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¿Qué podemos decir sobre la media de la población a partir de una muestra de 1?

Respondido el 19 de Junio, 2015 por Richard Hardy
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Pruebas de cointegración y construcción de un modelo VEC

Aceptada
Respondido el 20 de Mayo, 2016 por Richard Hardy
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Prueba estadística para comparar las medias de dos series temporales AR(1)

Aceptada
Respondido el 2 de Noviembre, 2019 por Richard Hardy
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Referencias para el análisis de supervivencia

Respondido el 10 de Mayo, 2022 por Richard Hardy
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¿Por qué se utiliza el error al cuadrado como norma cuando el error absoluto es más relevante para la mayoría de los problemas?

Aceptada
Respondido el 6 de Junio, 2020 por Richard Hardy
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¿Cómo se evalúa `Arima` del paquete `forecast`/`stats` con regresores externos (regresión dinámica)?

Aceptada
Respondido el 30 de Octubre, 2018 por Richard Hardy
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GARCH multivariante, DCC(1,1) - Orden autorregresivo

Aceptada
Respondido el 29 de Junio, 2020 por Richard Hardy
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Residuos del modelo VAR con correlación significativa en el lag 12

Respondido el 22 de Noviembre, 2015 por Richard Hardy
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Previsión con VARs: Combinar la previsión diferenciada con los datos originales en niveles

Aceptada
Respondido el 30 de Agosto, 2017 por Richard Hardy
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¿Qué prueba de cointegración aplicar cuando las variables son I(1) e I(2)?

Aceptada
Respondido el 4 de Abril, 2018 por Richard Hardy
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¿Cuántos rezagos hay que utilizar en la prueba de Ljung-Box de una serie temporal?

Respondido el 2 de Abril, 2016 por Richard Hardy
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Prueba de Diebold-Mariano: ¿errores típicos robustos para previsiones a 1 día vista?

Respondido el 12 de Agosto, 2016 por Richard Hardy
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Interpretación de los valores críticos de la prueba KPSS

Aceptada
Respondido el 2 de Agosto, 2015 por Richard Hardy
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¿Cuándo es peor la regresión cuantílica que la MCO?

Respondido el 14 de Diciembre, 2016 por Richard Hardy
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¿Por qué son tan poco interesantes las hipótesis frecuentistas estándar?

Respondido el 5 de Noviembre, 2022 por Richard Hardy
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¿Es el 50% un 100% más alto que el 25% o es el 25% más alto que el 25%?

Respondido el 16 de Febrero, 2017 por Richard Hardy
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Diferencia entre utilizar lm + Arima y auto.arima

Aceptada
Respondido el 18 de Agosto, 2020 por Richard Hardy
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