Respuestas del usuario 12890702

18 votos

¿Existe un teorema que dice que $\sqrt{n}\frac{\bar{X} - \mu}{S}$ converge en distribución a una normal como $n$ va al infinito?

Respondido el 11 de Mayo, 2014 por Jeff Bauer

1 votos

Si el coeficiente de variación es incorrecta (para un parámetro de regresión), ¿eso significa que el modelo log-verosimilitud es incorrecta?

Respondido el 18 de Septiembre, 2014 por Jeff Bauer

5 votos

Error estándar de la distribución muestral de la media

Respondido el 1 de Agosto, 2014 por Jeff Bauer

5 votos

Econometría texto afirma que la convergencia en distribución implica la convergencia en los momentos

Respondido el 1 de Octubre, 2016 por Jeff Bauer

16 votos

Si ejecuta una regresión OLS sobre datos transversales, ¿debe comprobar la autocorrelación en los residuos?

Respondido el 23 de Agosto, 2014 por Jeff Bauer

18 votos

¿Qué se entiende por el error estándar de una estimación de máxima verosimilitud?

Aceptada

Respondido el 2 de Marzo, 2014 por Jeff Bauer

5 votos

Es MLE estimación asintóticamente normal y eficiente, incluso si el modelo no es cierto?

Aceptada

Respondido el 4 de Enero, 2017 por Jeff Bauer

8 votos

Prueba de que la probabilidad de que un RV sea mayor que $n-1$ otros es $\frac{1}{n}$

Respondido el 15 de Enero, 2015 por Jeff Bauer

2 votos

Mapa de raíces continuo de los coeficientes de un polinomio

Aceptada

Respondido el 8 de Junio, 2012 por Jeff Bauer

1 votos

¿Cuál es el nombre de la distribución, con una densidad de probabilidad como $1/(1+\exp(x))$?

Respondido el 15 de Diciembre, 2016 por Jeff Bauer

4 votos

Estimado variación lineal de los modelos de factores de

Aceptada

Respondido el 7 de Febrero, 2014 por Jeff Bauer

-1 votos

¿El teorema de Bayes, presionado por las expectativas?

Respondido el 10 de Febrero, 2017 por Jeff Bauer

9 votos

¿Cómo es la notación $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ ¿leer?

Respondido el 16 de Julio, 2015 por Jeff Bauer

5 votos

¿Límites para la varianza de la población?

Aceptada

Respondido el 3 de Agosto, 2014 por Jeff Bauer

6 votos

Información de Fisher para $\rho$ en una distribución normal bivariada

Aceptada

Respondido el 16 de Noviembre, 2015 por Jeff Bauer

19 votos

Explicación intuitiva del término $(X^TX)^{-1}$ en la varianza del estimador menos cuadrado

Aceptada

Respondido el 16 de Marzo, 2017 por Jeff Bauer

6 votos

Mezcla valores observados y pronosticados dentro de las variables explicativas - ¿Está bien?

Aceptada

Respondido el 8 de Octubre, 2014 por Jeff Bauer

5 votos

MLE para la media de distribución desconocida simétrico pero lo contrario

Aceptada

Respondido el 17 de Mayo, 2014 por Jeff Bauer

4 votos

Autocovarianza de un proceso ARMA(2,1) - derivación del modelo de análisis para $\gamma( k)$

Respondido el 29 de Agosto, 2013 por Jeff Bauer

5 votos

Supongamos que $Y_1, \dots, Y_n \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Exp}(1)$. Mostrar $\sum_{i=1}^{n}(Y_i - Y_{(1)}) \sim \text{Gamma}(n-1, 1)$

Respondido el 8 de Abril, 2017 por Jeff Bauer

14 votos

¿Qué hace el cuadrado medio del error tan bueno?

Respondido el 19 de Abril, 2017 por Jeff Bauer

3 votos

¿Qué hace el cuadrado medio del error tan bueno?

Respondido el 20 de Abril, 2017 por Jeff Bauer

7 votos

Estandarización de una variable normal estándar

Respondido el 14 de Agosto, 2015 por Jeff Bauer

2 votos

Simulando la convergencia en probabilidad a una constante

Respondido el 29 de Junio, 2014 por Jeff Bauer

7 votos

Supuestos de regresión múltiple: ¿Cómo es diferente de suposición de varianza constante Asunción de normalidad?

Respondido el 3 de Mayo, 2017 por Jeff Bauer

1 votos

Combinación lineal de variables discretas $T_i$ con $P(T_i=1)=P(T_i=-1)=1/2$

Respondido el 12 de Enero, 2015 por Jeff Bauer

1 votos

¿Deben crimen adicional informes sobre alguien cambiar nuestro nivel de duda acerca de un informe inicial del delito?

Aceptada

Respondido el 7 de Noviembre, 2014 por Jeff Bauer

5 votos

¿La correlación cero entre 2 series diferenciadas implica que no hay cointegración entre las series originales?

Aceptada

Respondido el 29 de Octubre, 2013 por Jeff Bauer

4 votos

"Variable aleatoria" vs "valor aleatorio" (al traducir del ruso al inglés)

Respondido el 9 de Abril, 2017 por Jeff Bauer

8 votos

¿Es un estimador insesgado para la desviación estándar de la distribución normal?

Respondido el 4 de Noviembre, 2014 por Jeff Bauer

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¿Existe un teorema que dice que $\sqrt{n}\frac{\bar{X} - \mu}{S}$ converge en distribución a una normal como $n$ va al infinito?

Si el coeficiente de variación es incorrecta (para un parámetro de regresión), ¿eso significa que el modelo log-verosimilitud es incorrecta?

Error estándar de la distribución muestral de la media

Econometría texto afirma que la convergencia en distribución implica la convergencia en los momentos

Si ejecuta una regresión OLS sobre datos transversales, ¿debe comprobar la autocorrelación en los residuos?

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Es MLE estimación asintóticamente normal y eficiente, incluso si el modelo no es cierto?

Prueba de que la probabilidad de que un RV sea mayor que $n-1$ otros es $\frac{1}{n}$

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¿Cuál es el nombre de la distribución, con una densidad de probabilidad como $1/(1+\exp(x))$?

Estimado variación lineal de los modelos de factores de

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¿Cómo es la notación $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ ¿leer?

¿Límites para la varianza de la población?

Información de Fisher para $\rho$ en una distribución normal bivariada

Explicación intuitiva del término $(X^TX)^{-1}$ en la varianza del estimador menos cuadrado

Mezcla valores observados y pronosticados dentro de las variables explicativas - ¿Está bien?

MLE para la media de distribución desconocida simétrico pero lo contrario

Autocovarianza de un proceso ARMA(2,1) - derivación del modelo de análisis para $\gamma( k)$

Supongamos que $Y_1, \dots, Y_n \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Exp}(1)$. Mostrar $\sum_{i=1}^{n}(Y_i - Y_{(1)}) \sim \text{Gamma}(n-1, 1)$

¿Qué hace el cuadrado medio del error tan bueno?

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Estandarización de una variable normal estándar

Simulando la convergencia en probabilidad a una constante

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Combinación lineal de variables discretas $T_i$ con $P(T_i=1)=P(T_i=-1)=1/2$

¿Deben crimen adicional informes sobre alguien cambiar nuestro nivel de duda acerca de un informe inicial del delito?

¿La correlación cero entre 2 series diferenciadas implica que no hay cointegración entre las series originales?

"Variable aleatoria" vs "valor aleatorio" (al traducir del ruso al inglés)

¿Es un estimador insesgado para la desviación estándar de la distribución normal?

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