Respuestas del usuario 117633

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R vs Python para el Análisis de Datos

Aceptada
Respondido el 3 de Enero, 2013 por Loren Pechtel
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¿Desbordamiento: Ninguna bala de plata?

Aceptada
Respondido el 20 de Junio, 2016 por Loren Pechtel
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ARIMA vs ARMA en la serie diferenciada

Respondido el 11 de Diciembre, 2013 por Loren Pechtel
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Técnica de reducción de datos para identificar los tipos de países

Respondido el 5 de Diciembre, 2011 por Loren Pechtel
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¿Cómo hacer una regresión lineal a trozos con múltiples nudos desconocidos?

Respondido el 24 de Diciembre, 2011 por Loren Pechtel
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La Detección de valores atípicos en Series de Tiempo: Cómo reducir los falsos positivos?

Respondido el 15 de Mayo, 2015 por Loren Pechtel
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Herramientas para el modelado de series de tiempo financieras

Respondido el 1 de Noviembre, 2010 por Loren Pechtel
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Hay sobreajuste en este enfoque modellng

Respondido el 22 de Abril, 2013 por Loren Pechtel
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Pensar como un bayesiano, comprobar como un frecuentista: ¿Qué significa eso?

Respondido el 17 de Agosto, 2016 por Loren Pechtel
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Automático de limpieza de datos

Respondido el 23 de Febrero, 2012 por Loren Pechtel
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De estándar HMM Bayesiana HMM

Respondido el 25 de Febrero, 2013 por Loren Pechtel
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En MCMC, ¿cómo es que se queme el momento elegido?

Aceptada
Respondido el 26 de Julio, 2013 por Loren Pechtel
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¿Cuál es la forma más adecuada de crear un conjunto de retención: eliminar algunos sujetos o eliminar algunas observaciones de cada sujeto?

Aceptada
Respondido el 13 de Octubre, 2016 por Loren Pechtel
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Introducción a los filtros Kalman

Respondido el 10 de Mayo, 2012 por Loren Pechtel
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¿Por qué es la volatilidad de un tema importante en econometría financiera?

Respondido el 11 de Agosto, 2012 por Loren Pechtel
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¿Por qué son efectos aleatorios reducido a 0?

Respondido el 18 de Julio, 2012 por Loren Pechtel
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Alguien puede arrojar luz sobre lineales de frente no lineal de efectos mixtos?

Respondido el 19 de Abril, 2011 por Loren Pechtel
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Distinción entre la falta al azar (MAR) y la falta completamente al azar (MCAR)

Respondido el 19 de Febrero, 2012 por Loren Pechtel
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8 votos

La enseñanza de primeros Bayesiano o frecuentista estadísticas

Respondido el 25 de Enero, 2017 por Loren Pechtel
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La diferenciación de un yo.yo.d. series de tiempo

Aceptada
Respondido el 11 de Mayo, 2012 por Loren Pechtel
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¿Qué tiene de malo la ''corrección de pruebas múltiples'' en comparación con las ''pruebas conjuntas''?

Respondido el 10 de Agosto, 2016 por Loren Pechtel
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Haciendo MCMC: utilizar a jags/stan o implementarlo yo mismo

Respondido el 14 de Septiembre, 2016 por Loren Pechtel
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Modelos de clasificación más interpretables

Aceptada
Respondido el 14 de Septiembre, 2016 por Loren Pechtel
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¿Cómo evaluar la calidad "externa" de la agrupación?

Respondido el 5 de Marzo, 2014 por Loren Pechtel
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R - enfoque a encontrar afloramientos/artefactos en la curva de presión arterial

Respondido el 19 de Diciembre, 2015 por Loren Pechtel
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16 votos

¿Es un modelo overfitted necesariamente inútil?

Respondido el 11 de Mayo, 2017 por Loren Pechtel
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¿Es posible utilizar la máquina el aprendizaje como un método para el aprendizaje de las estadísticas, en lugar de viceversa?

Respondido el 14 de Febrero, 2011 por Loren Pechtel
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Una explicación de la frase AIC para tipos no técnicos

Respondido el 5 de Marzo, 2012 por Loren Pechtel
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Paquete de R para la comercialización

Aceptada
Respondido el 8 de Mayo, 2012 por Loren Pechtel
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Diferencia entre SOM y Hopfield

Aceptada
Respondido el 16 de Julio, 2012 por Loren Pechtel
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