Respuestas del usuario 106994

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Selección del modelo Box-Jenkins

Aceptada
Respondido el 6 de Julio, 2011 por Senseful
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La intervención de análisis multi-dimensional de series de tiempo

Aceptada
Respondido el 1 de Noviembre, 2010 por Senseful
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ETS() función, cómo evitar la previsión de no en línea con los datos históricos?

Respondido el 13 de Abril, 2015 por Senseful
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¿Cómo puedo estimar la densidad de un parámetro inflado a cero en R?

Aceptada
Respondido el 26 de Enero, 2011 por Senseful
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¿Es válido agregar una serie temporal para que parezca más significativa?

Respondido el 22 de Julio, 2010 por Senseful
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¿Es significativa una variable en un modelo de regresión lineal?

Aceptada
Respondido el 30 de Julio, 2010 por Senseful
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4 votos

Paramétrico de cálculo del tamaño de muestra y análisis no paramétrico

Respondido el 27 de Septiembre, 2010 por Senseful
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Ajuste de regresión lineal múltiple en R: autocorrelated residuos

Respondido el 11 de Marzo, 2012 por Senseful
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41 votos

¿Cuál es la intuición del proceso inversible en series temporales?

Aceptada
Respondido el 24 de Febrero, 2013 por Senseful
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27 votos

¿Por qué la media del valor más alto de 100 extracciones de una distribución normal es diferente del percentil 98 de la distribución normal?

Aceptada
Respondido el 20 de Julio, 2010 por Senseful
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9 votos

El uso de ARMA cuando faltan datos

Aceptada
Respondido el 24 de Junio, 2012 por Senseful
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La mejor manera de mostrar estos o similar contar de datos no son independientes?

Aceptada
Respondido el 4 de Agosto, 2010 por Senseful
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7 votos

Las líneas de puntos en la ACF parcela en R

Respondido el 1 de Noviembre, 2011 por Senseful
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¿Cuál es la mejor prueba estadística para una serie de tiempo?

Aceptada
Respondido el 14 de Octubre, 2010 por Senseful
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2 votos

¿Cuáles son los valores correctos para la precisión y la recuperación en casos extremos?

Respondido el 17 de Agosto, 2010 por Senseful
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Pronóstico más allá de una temporada con Holt-Winters ' alisado exponencial

Respondido el 12 de Abril, 2011 por Senseful
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Detección de valores atípicos en el análisis de series temporales, ¿debo preprocesar los datos o no?

Aceptada
Respondido el 17 de Febrero, 2012 por Senseful
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18 votos

Dos periodos estacionales en ARIMA utilizando R

Aceptada
Respondido el 15 de Enero, 2013 por Senseful
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Determinar la importancia de la tendencia de una serie de tiempo

Respondido el 6 de Diciembre, 2010 por Senseful
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Pronóstico evaluación software

Respondido el 25 de Agosto, 2013 por Senseful
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Tratamiento de datos estacionales triples

Respondido el 27 de Agosto, 2013 por Senseful
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Paquetes R para análisis de estacionalidad

Respondido el 20 de Julio, 2010 por Senseful
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13 votos

auto.arima no reconocer un patrón estacional

Aceptada
Respondido el 25 de Julio, 2013 por Senseful
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k-fold CV de pronóstico de series de tiempo financieras--es el último doblez más relevantes?

Aceptada
Respondido el 14 de Agosto, 2011 por Senseful
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4 votos

¿Cómo crear un vector con espaciado equivalente entre sus elementos consecutivos en R?

Aceptada
Respondido el 1 de Octubre, 2010 por Senseful
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Omitir 0 lag orden en el ACF parcela

Respondido el 29 de Abril, 2013 por Senseful
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Serie de tiempo de la regresión estimación ML

Aceptada
Respondido el 24 de Diciembre, 2012 por Senseful
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6 votos

Los resultados del DLM se ven mal

Respondido el 14 de Diciembre, 2010 por Senseful
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Ajuste estacional de datos diarios

Aceptada
Respondido el 22 de Junio, 2018 por Senseful
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Series de tiempo modelado con dinámicas regressors en SAS vs en R

Aceptada
Respondido el 17 de Agosto, 2012 por Senseful
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