Respuestas del usuario 10075202

2 votos

¿Qué nivel de hacer inferencias sobre la media del grupo en un análisis Bayesiano jerárquico?

Aceptada

Respondido el 30 de Noviembre, 2012 por bheklilr

12 votos

¿Qué hacer cuando no se cumplen los supuestos en una prueba de chi-cuadrado?

Respondido el 28 de Noviembre, 2012 por bheklilr

10 votos

Clases de distribuciones cerraron bajo máximo

Respondido el 16 de Mayo, 2012 por bheklilr

4 votos

Estimar los parámetros de una suma de un Gaussian y una variable de aleatoria $\alpha$-estable

Respondido el 20 de Junio, 2012 por bheklilr

3 votos

Errores no correlacionados del modelo de mínimos cuadrados generalizados (GLS)

Respondido el 21 de Julio, 2012 por bheklilr

66 votos

Prueba de bondad de ajuste para una mezcla en R

Aceptada

Respondido el 21 de Mayo, 2012 por bheklilr

11 votos

¿Por qué se elige la distribución de Poisson para modelar los procesos de llegada en los problemas de la teoría de colas?

Respondido el 23 de Noviembre, 2011 por bheklilr

3 votos

¿Podría utilizarse la regresión logística para detectar grandes errores en la regresión por mínimos cuadrados?

Respondido el 29 de Mayo, 2012 por bheklilr

7 votos

¿Puedo confiar en una regresión si las variables son autocorrelated?

Respondido el 4 de Diciembre, 2011 por bheklilr

11 votos

Computación de un p-valor usando bootstrap

Aceptada

Respondido el 2 de Agosto, 2012 por bheklilr

2 votos

Estimación robusta de una variable aleatoria geométrica

Aceptada

Respondido el 3 de Mayo, 2012 por bheklilr

13 votos

Inclusión del día de la semana en un modelo logit

Aceptada

Respondido el 8 de Febrero, 2012 por bheklilr

9 votos

Priors para modelos log-normales

Aceptada

Respondido el 13 de Junio, 2012 por bheklilr

26 votos

De Poisson o cuasi poisson en una regresión con los datos de recuento y sobredispersión?

Aceptada

Respondido el 9 de Enero, 2012 por bheklilr

7 votos

Hay un algoritmo rápido para comprobar AR(p) estacionariedad?

Aceptada

Respondido el 10 de Enero, 2012 por bheklilr

6 votos

Problema con la distribución de Pareto y R

Aceptada

Respondido el 22 de Junio, 2012 por bheklilr

1 votos

Modelización de problemas multinomiales con tamaño de muestra desconocido en BUGS

Respondido el 30 de Diciembre, 2011 por bheklilr

17 votos

Prueba de diferencias significativas en los coeficientes de variables aleatorias normalmente distribuidas

Aceptada

Respondido el 20 de Febrero, 2012 por bheklilr

4 votos

De regresión espacial, ¿qué es una estructura esférica de la autocorrelación?

Aceptada

Respondido el 29 de Noviembre, 2011 por bheklilr

6 votos

Chi² no central con un parámetro de no central de chi² no central

Aceptada

Respondido el 8 de Diciembre, 2017 por bheklilr

8 votos

Extraño resultado de la post-hoc de la prueba

Aceptada

Respondido el 27 de Mayo, 2012 por bheklilr

6 votos

Proceso de Poisson: ¿cuánto tiempo hasta que observemos dos eventos separados por al menos una cantidad específica de tiempo?

Aceptada

Respondido el 16 de Diciembre, 2017 por bheklilr

15 votos

¿Cómo especificar una distribución lognormal en el argumento de la familia glm en R?

Aceptada

Respondido el 21 de Enero, 2012 por bheklilr

5 votos

¿Cómo calcular el error estándar de interacción de un modelo de regresión lineal en R?

Aceptada

Respondido el 28 de Julio, 2012 por bheklilr

6 votos

Generando números aleatorios de una distribución t.

Respondido el 17 de Septiembre, 2013 por bheklilr

11 votos

Uso de variantes de control y método antitético con Monte Carlo

Respondido el 10 de Diciembre, 2011 por bheklilr

18 votos

La máxima verosimilitud no es invariante de la re-parametrización. Entonces, ¿cómo se puede justificar su uso?

Aceptada

Respondido el 15 de Marzo, 2018 por bheklilr

8 votos

¿Requiere un estimador de Bayes que el parámetro verdadero sea una posible variante de la prioridad?

Respondido el 27 de Abril, 2018 por bheklilr

1 votos

Intuición sobre el significado profundo de distribuciones previas bayesianas y su influencia en posteriores

Respondido el 28 de Abril, 2018 por bheklilr

9 votos

Supuesto de simetría de rango con signo de Wilcoxon

Aceptada

Respondido el 24 de Mayo, 2018 por bheklilr

Respuestas del usuario 100752

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¿Qué nivel de hacer inferencias sobre la media del grupo en un análisis Bayesiano jerárquico?

¿Qué hacer cuando no se cumplen los supuestos en una prueba de chi-cuadrado?

Clases de distribuciones cerraron bajo máximo

Estimar los parámetros de una suma de un Gaussian y una variable de aleatoria $\alpha$-estable

Errores no correlacionados del modelo de mínimos cuadrados generalizados (GLS)

Prueba de bondad de ajuste para una mezcla en R

¿Por qué se elige la distribución de Poisson para modelar los procesos de llegada en los problemas de la teoría de colas?

¿Podría utilizarse la regresión logística para detectar grandes errores en la regresión por mínimos cuadrados?

¿Puedo confiar en una regresión si las variables son autocorrelated?

Computación de un p-valor usando bootstrap

Estimación robusta de una variable aleatoria geométrica

Inclusión del día de la semana en un modelo logit

Priors para modelos log-normales

De Poisson o cuasi poisson en una regresión con los datos de recuento y sobredispersión?

Hay un algoritmo rápido para comprobar AR(p) estacionariedad?

Problema con la distribución de Pareto y R

Modelización de problemas multinomiales con tamaño de muestra desconocido en BUGS

Prueba de diferencias significativas en los coeficientes de variables aleatorias normalmente distribuidas

De regresión espacial, ¿qué es una estructura esférica de la autocorrelación?

Chi² no central con un parámetro de no central de chi² no central

Extraño resultado de la post-hoc de la prueba

Proceso de Poisson: ¿cuánto tiempo hasta que observemos dos eventos separados por al menos una cantidad específica de tiempo?

¿Cómo especificar una distribución lognormal en el argumento de la familia glm en R?

¿Cómo calcular el error estándar de interacción de un modelo de regresión lineal en R?

Generando números aleatorios de una distribución t.

Uso de variantes de control y método antitético con Monte Carlo

La máxima verosimilitud no es invariante de la re-parametrización. Entonces, ¿cómo se puede justificar su uso?

¿Requiere un estimador de Bayes que el parámetro verdadero sea una posible variante de la prioridad?

Intuición sobre el significado profundo de distribuciones previas bayesianas y su influencia en posteriores

Supuesto de simetría de rango con signo de Wilcoxon

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