Respuestas del usuario 44789

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11 votos

¿Por qué la prueba de chi cuadrado de Pearson detecta diferencias que el modelo GLM no puede detectar?

Aceptada
Respondido el 12 de Marzo, 2015 por Sean Hanley
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21 votos

Cómo visualizar independiente two sample t-test?

Respondido el 11 de Enero, 2016 por Sean Hanley
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4 votos

Regresión robusta: una mejor comprensión

Respondido el 23 de Abril, 2014 por Sean Hanley
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Análisis de la regresión logística cuando no se utiliza una variable dependiente dicotómica

Respondido el 1 de Marzo, 2012 por Sean Hanley
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8 votos

Regresión logística y variables ordinales independientes.

Aceptada
Respondido el 8 de Junio, 2014 por Sean Hanley
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6 votos

Simplemente no me hago la prueba t

Aceptada
Respondido el 24 de Septiembre, 2014 por Sean Hanley
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9 votos

¿Cuándo tiene sentido el planteamiento de Fisher de "ir a por más datos"?

Respondido el 15 de Julio, 2019 por Sean Hanley
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32 votos

¿Cuál es el nombre de esta parcela, que tiene filas con dos puntos?

Respondido el 26 de Agosto, 2019 por Sean Hanley
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¿Cómo interpretar el histograma y el resultado de la prueba normal?

Aceptada
Respondido el 5 de Octubre, 2016 por Sean Hanley
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Interpretación del incremento de ambas variables en un término de interacción

Respondido el 12 de Septiembre, 2017 por Sean Hanley
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3 votos

Correlación intraclase con datos de recuento

Aceptada
Respondido el 23 de Septiembre, 2015 por Sean Hanley
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2 votos

¿Cómo identificar las variables adecuadas para evaluar la confusión, la mediación y la modificación del efecto?

Respondido el 20 de Noviembre, 2011 por Sean Hanley
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1 votos

Salida inexacta de los coeficientes cuando se utiliza el glm binomial en R

Aceptada
Respondido el 7 de Mayo, 2020 por Sean Hanley
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10 votos

¿Libros para autoaprendizaje de análisis de series de tiempo?

Respondido el 3 de Enero, 2012 por Sean Hanley
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¿Existe un tamaño del efecto para una sola proporción?

Aceptada
Respondido el 24 de Enero, 2016 por Sean Hanley
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19 votos

Citas estadísticas célebres

Respondido el 6 de Febrero, 2012 por Sean Hanley
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¿Debo preocuparme de que la potencia de la prueba t sea relativamente pequeña cuando ya se rechaza H0?

Respondido el 24 de Octubre, 2017 por Sean Hanley
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16 votos

Control de las covariables en la regresión lineal en R

Respondido el 6 de Marzo, 2014 por Sean Hanley
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9 votos

Prueba de Kolmogorov-Smirnov salida extraña

Aceptada
Respondido el 3 de Noviembre, 2013 por Sean Hanley
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Implementación de ANCOVA a través de los residuos

Aceptada
Respondido el 10 de Febrero, 2015 por Sean Hanley
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8 votos

¿A qué nivel se mantienen constantes las covariables en la regresión logística múltiple?

Respondido el 31 de Marzo, 2017 por Sean Hanley
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Comprobación de la significación de las diferencias de frecuencias entre los tratamientos mediante $\chi^2$ prueba

Respondido el 17 de Marzo, 2012 por Sean Hanley
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¿Transformar manualmente dos variables dependientes según su matriz de correlación en R?

Respondido el 7 de Enero, 2012 por Sean Hanley
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7 votos

¿Podría un predictor con una correlación nula con una respuesta ser significativo en una regresión múltiple?

Aceptada
Respondido el 9 de Noviembre, 2016 por Sean Hanley
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13 votos

¿Por qué "estadísticamente significativo" no es suficiente?

Respondido el 11 de Diciembre, 2013 por Sean Hanley
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2 votos

Modelos multinivel frente a GLMM para datos agrupados correlacionados

Respondido el 28 de Noviembre, 2015 por Sean Hanley
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5 votos

¿Cuándo utilizaría EM en lugar de k-means?

Aceptada
Respondido el 28 de Enero, 2016 por Sean Hanley
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Si x2 y x3 afectan a x1, y x1 afecta a y, ¿deben incluirse x2 y x3 en un modelo de regresión?

Aceptada
Respondido el 21 de Julio, 2015 por Sean Hanley
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¿Poner el efecto interesado como IV o moderador en un gráfico de interacción?

Aceptada
Respondido el 2 de Octubre, 2016 por Sean Hanley
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Realización de la agrupación de k-means en un conjunto de líneas

Aceptada
Respondido el 2 de Junio, 2015 por Sean Hanley
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