Preguntas de stochastic-calculus

1

3Resp

132Vistas

Cobertura de opciones de bonos

Resuelta

Preguntado el 7 de Septiembre, 2019 por koji

5

1Resp

501Vistas

¿Cuándo es continuamente diferenciable la variación cuadrática de un proceso?

Resuelta

Preguntado el 8 de Mayo, 2018 por user3503589

2

1Resp

531Vistas

Correlación de dos procesos que resuelven un sistema de EDS.

Resuelta

Preguntado el 21 de Septiembre, 2016 por zaini

2

1Resp

372Vistas

Resolución de una SDE de Stratonovich

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2019 por S. Crim

2

1Resp

99Vistas

Calcula $E(2B_T e^{-B_T}+ 4e^{-B_T})$ para $B = (B_t)_{t \geq 0}$ un movimiento browniano estándar y $T=\inf\{t \geq 0 : |B_t|=1\}$ .

Resuelta

Preguntado el 22 de Enero, 2021 por Albus

1

2Resp

112Vistas

Reclamar la colección $\left\{\mathcal{E}(aL)_{T}\right\}$ ( $T$ tiempo de parada) es uniformemente integrable en la prueba de la Condición de Novikov

Resuelta

Preguntado el 12 de Abril, 2018 por Sansi Wu

1

1Resp

222Vistas

Prueba de la no diferenciabilidad del movimiento browniano mediante tiempos locales

Resuelta

Preguntado el 22 de Abril, 2018 por user3503589

1

1Resp

103Vistas

Diferencial del término estocástico

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2015 por BCLC

1

1Resp

45Vistas

¿Por qué el valor esperado de una integral estocástica es igual a $\sum_k (\tau_k - t_k)$ donde $\tau_k$ denota los puntos de partición?

Resuelta

Preguntado el 11 de Enero, 2020 por JakobH

1

1Resp

85Vistas

Resolver la SDE $d X_{t}=X_{t} B_{t} d t-X_{t} d B_{t}$

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2021 por codelearner

1

1Resp

67Vistas

¿Es cierto que una integral Ito es gaussiana si y sólo si el integrando es determinista?

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2020 por user658409

2

1Resp

224Vistas

Convergencia a ESD

Resuelta

Preguntado el 29 de Junio, 2018 por Ivan

1

1Resp

133Vistas

Descomposición de una martingala en una semimartingala

Resuelta

Preguntado el 6 de Octubre, 2020 por kkkkk

3

1Resp

366Vistas

Diferencial/derivada de la integral de tiempo de un proceso estocástico, donde el proceso estocástico depende del límite superior

Resuelta

Preguntado el 10 de Mayo, 2019 por ItM

2

1Resp

75Vistas

Integración estocástica de $s^2$ con respecto al movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 30 de Diciembre, 2021 por user3756658

28

1Resp

3570Vistas

¿Por qué procesos predecibles?

Resuelta

Preguntado el 26 de Octubre, 2015 por user203846

2

1Resp

120Vistas

Demostrar que un proceso es gaussiano

Resuelta

Preguntado el 11 de Febrero, 2015 por Tiago Carvalho

4

1Resp

241Vistas

Integración estocástica condicional

Resuelta

Preguntado el 27 de Noviembre, 2017 por Mystic Chaos

3

1Resp

104Vistas

La fórmula de Ito para $B^2$ no funciona con Monte Carlo

Resuelta

Preguntado el 25 de Diciembre, 2016 por Andy Robinson

1

1Resp

85Vistas

Propiedad integral de Ito

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2017 por Biba123

3

1Resp

63Vistas

Suma de procesos Ito

Abierta

Preguntado el 29 de Enero, 2017 por Robert Vabo

4

2Resp

536Vistas

¿Cómo demostrar que un proceso tiene una modificación continua?

Resuelta

Preguntado el 2 de Julio, 2017 por bl5eebryce

2

2Resp

951Vistas

Un libro/texto sobre ecuaciones diferenciales estocásticas

Resuelta

Preguntado el 26 de Octubre, 2013 por Walner

1

1Resp

979Vistas

Resolución de la SDE $dX_t=bdt+cX_t dW_t$

Resuelta

Preguntado el 15 de Abril, 2014 por Bittrance

3

1Resp

161Vistas

Expectativa condicional con disyuntiva $\sigma$ -algebras

Resuelta

Preguntado el 28 de Enero, 2015 por scope_creep

2

1Resp

250Vistas

Para un submartingale de cadlag $X$ la función $t \mapsto E[X_{t}]$ es derecho continuo.

Resuelta

Preguntado el 28 de Febrero, 2021 por Learner

3

2Resp

176Vistas

Expectativa que implica el tiempo local del movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 12 de Febrero, 2020 por user685006

4

1Resp

211Vistas

Resolución de una EDP estocástica con dos variables en el tiempo

Resuelta

Preguntado el 13 de Octubre, 2015 por KaRJ XEN

4

1Resp

217Vistas

Demostrar que $(X_{t})_{t\in[0,1]}$ de variables aleatorias i.i.d con distribución no degenerada no tiene ninguna modificación continua

Resuelta

Preguntado el 17 de Febrero, 2020 por JacobsonRadical

4

2Resp

237Vistas

SDE para $e^\int$ expresiones

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2017 por jdods

Preguntas de stochastic-calculus

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Cobertura de opciones de bonos

¿Cuándo es continuamente diferenciable la variación cuadrática de un proceso?

Correlación de dos procesos que resuelven un sistema de EDS.

Resolución de una SDE de Stratonovich

Calcula $E(2B_T e^{-B_T}+ 4e^{-B_T})$ para $B = (B_t)_{t \geq 0}$ un movimiento browniano estándar y $T=\inf\{t \geq 0 : |B_t|=1\}$ .

Reclamar la colección $\left\{\mathcal{E}(aL)_{T}\right\}$ ( $T$ tiempo de parada) es uniformemente integrable en la prueba de la Condición de Novikov

Prueba de la no diferenciabilidad del movimiento browniano mediante tiempos locales

Diferencial del término estocástico

¿Por qué el valor esperado de una integral estocástica es igual a $\sum_k (\tau_k - t_k)$ donde $\tau_k$ denota los puntos de partición?

Resolver la SDE $d X_{t}=X_{t} B_{t} d t-X_{t} d B_{t}$

¿Es cierto que una integral Ito es gaussiana si y sólo si el integrando es determinista?

Convergencia a ESD

Descomposición de una martingala en una semimartingala

Diferencial/derivada de la integral de tiempo de un proceso estocástico, donde el proceso estocástico depende del límite superior

Integración estocástica de $s^2$ con respecto al movimiento browniano

¿Por qué procesos predecibles?

Demostrar que un proceso es gaussiano

Integración estocástica condicional

La fórmula de Ito para $B^2$ no funciona con Monte Carlo

Propiedad integral de Ito

Suma de procesos Ito

¿Cómo demostrar que un proceso tiene una modificación continua?

Un libro/texto sobre ecuaciones diferenciales estocásticas

Resolución de la SDE $dX_t=bdt+cX_t dW_t$

Expectativa condicional con disyuntiva $\sigma$ -algebras

Para un submartingale de cadlag $X$ la función $t \mapsto E[X_{t}]$ es derecho continuo.

Expectativa que implica el tiempo local del movimiento browniano

Resolución de una EDP estocástica con dos variables en el tiempo

Demostrar que $(X_{t})_{t\in[0,1]}$ de variables aleatorias i.i.d con distribución no degenerada no tiene ninguna modificación continua

SDE para $e^\int$ expresiones

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