Preguntas de stationarity

1

1Resp

75Vistas

Metodología de previsión

Resuelta

Preguntado el 13 de Marzo, 2019 por fauxpas

3

1Resp

92Vistas

Modelización de series temporales estacionarias e integradas en un sistema

Abierta

Preguntado el 7 de Febrero, 2016 por adam

6

1Resp

86Vistas

ARIMA vs SARIMA

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2019 por Nizar

2

2Resp

97Vistas

¿Se debe comprobar la estacionariedad de esta regresión?

Resuelta

Preguntado el 27 de Mayo, 2019 por Jojo

4

1Resp

61Vistas

Si divido un proceso ARMA estacionario en dos partes, ¿también son estacionarias?

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2020 por Stephen Ge

2

1Resp

199Vistas

Variables estacionarias y no estacionarias en las series temporales: ¿cómo diferenciarlas?

Abierta

Preguntado el 19 de Marzo, 2019 por André Borie

2

1Resp

164Vistas

Variables independientes estacionarias en GARCH

Abierta

Preguntado el 6 de Agosto, 2018 por Pthiel

2

1Resp

81Vistas

Estacionariedad del proceso AR

Resuelta

Preguntado el 3 de Febrero, 2020 por Lawrence Black

1

1Resp

105Vistas

GARCH-residuos estandarizados, distribuciones y AIC

Resuelta

Preguntado el 12 de Junio, 2020 por P.Jo

3

1Resp

770Vistas

¿Cuándo es estacionario un "proceso ARIMA"?

Resuelta

Preguntado el 17 de Diciembre, 2015 por frost

1

1Resp

62Vistas

La serie temporal rechaza la hipótesis nula de la prueba ADF con deriva sin tendencia. ¿Es la serie temporal estacionaria? ¿Debo diferenciar?

Resuelta

Preguntado el 1 de Enero, 2022 por P Braga

1

2Resp

308Vistas

Razón de ser de la prueba Dickey Fuller aumentada sobre la diferencia de retardo

Resuelta

Preguntado el 25 de Agosto, 2019 por Balazs Rau

11

2Resp

5143Vistas

Aprendizaje por refuerzo en un entorno no estacionario

Resuelta

Preguntado el 18 de Octubre, 2017 por koorosh esteki

2

1Resp

5019Vistas

Resultados de la prueba KPSS e interpretación de la prueba DF

Resuelta

Preguntado el 11 de Julio, 2015 por Travellingcollegekid

3

2Resp

368Vistas

Encontrar un proceso estacionario normal general

Resuelta

Preguntado el 7 de Octubre, 2012 por chgman

2

1Resp

3976Vistas

Valor esperado de un proceso AR(1)

Resuelta

Preguntado el 6 de Octubre, 2018 por Tony Ochoa

1

1Resp

87Vistas

Prueba del límite de la cadena de Markov

Resuelta

Preguntado el 29 de Octubre, 2020 por cistearns

1

1Resp

43Vistas

¿Por qué los modelos ARIMA(p,d,q) nunca son estacionarios con d $\neq$ 0?

Resuelta

Preguntado el 28 de Marzo, 2018 por josh3736

2

1Resp

986Vistas

Proceso estacionario VAR( 1) : valores propios complejos

Resuelta

Preguntado el 5 de Julio, 2019 por Will Bradley

1

2Resp

59Vistas

¿lógica de la propiedad estacionaria?

Abierta

Preguntado el 13 de Septiembre, 2019 por Chicago1988

3

1Resp

201Vistas

Demuestra que $Y_t$ es un modelo AR(2)

Resuelta

Preguntado el 11 de Marzo, 2019 por Tatui1969

32

2Resp

17130Vistas

¿Supone la correlación la estacionalidad de los datos?

Resuelta

Preguntado el 18 de Febrero, 2011 por amarillion

1

1Resp

2819Vistas

Explicación de los resultados de la regresión Dickey-Fuller aumentada

Resuelta

Preguntado el 3 de Septiembre, 2013 por tellme

2

1Resp

57Vistas

Distribución/estimación del cambio máximo de una serie temporal estacionaria

Resuelta

Preguntado el 9 de Junio, 2022 por Sebastian

1

1Resp

8947Vistas

Interpretación de los valores críticos de la prueba KPSS

Resuelta

Preguntado el 10 de Julio, 2015 por Travellingcollegekid

3

1Resp

2419Vistas

¿La autocorrelación implica estacionariedad?

Resuelta

Preguntado el 17 de Abril, 2016 por Adam Lerner

3

1Resp

2072Vistas

Prueba de cointegración de Johansen: interpretación del resultado

Resuelta

Preguntado el 26 de Enero, 2016 por gkdsp

4

1Resp

62Vistas

Raíces unitarias en horizonte corto

Resuelta

Preguntado el 27 de Septiembre, 2019 por Klaus

21

3Resp

3403Vistas

¿Un buen ejemplo de que una serie sin raíz unitaria no es estacionaria?

Resuelta

Preguntado el 5 de Noviembre, 2015 por AdamSane

1

1Resp

843Vistas

¿Por qué se supone que un proceso de rentabilidad es estacionario cuando existe una agrupación de volatilidades?

Resuelta

Preguntado el 27 de Marzo, 2018 por Mike66350216

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Metodología de previsión

Modelización de series temporales estacionarias e integradas en un sistema

ARIMA vs SARIMA

¿Se debe comprobar la estacionariedad de esta regresión?

Si divido un proceso ARMA estacionario en dos partes, ¿también son estacionarias?

Variables estacionarias y no estacionarias en las series temporales: ¿cómo diferenciarlas?

Variables independientes estacionarias en GARCH

Estacionariedad del proceso AR

GARCH-residuos estandarizados, distribuciones y AIC

¿Cuándo es estacionario un "proceso ARIMA"?

La serie temporal rechaza la hipótesis nula de la prueba ADF con deriva sin tendencia. ¿Es la serie temporal estacionaria? ¿Debo diferenciar?

Razón de ser de la prueba Dickey Fuller aumentada sobre la diferencia de retardo

Aprendizaje por refuerzo en un entorno no estacionario

Resultados de la prueba KPSS e interpretación de la prueba DF

Encontrar un proceso estacionario normal general

Valor esperado de un proceso AR(1)

Prueba del límite de la cadena de Markov

¿Por qué los modelos ARIMA(p,d,q) nunca son estacionarios con d $\neq$ 0?

Proceso estacionario VAR( 1) : valores propios complejos

¿lógica de la propiedad estacionaria?

Demuestra que $Y_t$ es un modelo AR(2)

¿Supone la correlación la estacionalidad de los datos?

Explicación de los resultados de la regresión Dickey-Fuller aumentada

Distribución/estimación del cambio máximo de una serie temporal estacionaria

Interpretación de los valores críticos de la prueba KPSS

¿La autocorrelación implica estacionariedad?

Prueba de cointegración de Johansen: interpretación del resultado

Raíces unitarias en horizonte corto

¿Un buen ejemplo de que una serie sin raíz unitaria no es estacionaria?

¿Por qué se supone que un proceso de rentabilidad es estacionario cuando existe una agrupación de volatilidades?

Etiquetas mas usadas

i-Ciencias.com

Powered by: