Preguntas de integrales-de-movimiento

20

1Resp

2331Vistas

Constantes de movimiento vs. integrales de movimiento vs. primeras integrales

Resuelta

Preguntado el 4 de Marzo, 2013 por LBO

15

2Resp

279Vistas

¿Por qué hay sólo 3 aditivo integrales de movimiento?

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2016 por Michael

7

2Resp

654Vistas

No integrabilidad del péndulo doble 2D

Resuelta

Preguntado el 20 de Octubre, 2014 por Pagan

4

2Resp

161Vistas

Hamiltonianos con una constante de movimiento (además de la de Hamilton en sí)

Abierta

Preguntado el 6 de Abril, 2019 por Nizar

12

3Resp

411Vistas

Lo que podría causar un asimétrico de la órbita en un simétrica potencial?

Resuelta

Preguntado el 28 de Julio, 2014 por Kyle Oman

19

4Resp

1727Vistas

¿Si se conocen todas las cantidades conservadas de un sistema, se puede explicado por simetrías?

Resuelta

Preguntado el 14 de Abril, 2011 por Jauder Ho

4

1Resp

143Vistas

Integral (quizás) involucrando probabilidad

Abierta

Preguntado el 1 de Agosto, 2017 por Tomáš

6

3Resp

1535Vistas

En golpear tiempo de movimiento browniano y Ito ' lema s

Resuelta

Preguntado el 24 de Marzo, 2012 por Manuel Ceron

5

1Resp

630Vistas

$\int_0^tB_s^2\ dB_s$ - Gaussiano independiente y de Proceso de incrementos?

Abierta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2013 por Maverick Snyder

15

3Resp

229Vistas

Estocástico de las Integrales se me confunde; por Favor explique cómo calcular $\int W_sdW_s$ por ejemplo

Resuelta

Preguntado el 30 de Noviembre, 2015 por John Trail

4

1Resp

103Vistas

Demostrando una simple igualdad entre integrales y un movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 3 de Enero, 2016 por amri

4

1Resp

418Vistas

Integrales estocásticas y nuevas medidas de probabilidad

Resuelta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2012 por enriquein

41

3Resp

6019Vistas

Integral de movimiento Browniano es Gaussiano?

Resuelta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2012 por Jonas

9

1Resp

349Vistas

El movimiento browniano, la reproducción de kernel espacio de Hilbert, y el operador de Laplace

Abierta

Preguntado el 27 de Noviembre, 2014 por Srikanth

6

1Resp

125Vistas

¿Puede expresarse la integral de movimiento browniano en función del tiempo y el movimiento browniano?

Resuelta

Preguntado el 5 de Noviembre, 2015 por Saqib Saud

4

1Resp

289Vistas

Mostrar que $M_t$ es un Movimiento Browniano Estándar

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2012 por mawimawi

7

2Resp

558Vistas

Desigualdad integral estocástica

Abierta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2011 por Hennes

18

2Resp

1273Vistas

Expresión de puente browniano para un movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 2 de Marzo, 2012 por Grant

11

1Resp

840Vistas

Calcule $\mathbb{E}(W_t^k)$ para un movimiento browniano $(W_t)_{t \geq0}$ utilizando el Lemma de Itô

Abierta

Preguntado el 29 de Marzo, 2013 por val

6

1Resp

1447Vistas

Valor esperado de un producto de una integral de Ito y una función de un movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2012 por Gabriel

6

1Resp

169Vistas

Acreditar la identidad en la ley para el proceso estocástico impulsado por el Movimiento Browniano

Resuelta

Preguntado el 13 de Febrero, 2015 por Adam

8

1Resp

445Vistas

Vea también Lista de los asuntos estocásticos de los procesos, y Categoría: Procesos estocásticos.

Resuelta

Preguntado el 13 de Octubre, 2013 por Charles Duffy

4

1Resp

800Vistas

Tiempo de golpeo browniano de una frontera lineal _muy_ sencilla

Abierta

Preguntado el 18 de Agosto, 2011 por Robert

13

1Resp

219Vistas

expectativa de $\int_0^t W_s^2 dW_s $ (integral del cuadrado de browniano wrt a browniano)

Resuelta

Preguntado el 13 de Agosto, 2017 por RandowMalk

5

1Resp

163Vistas

Muestran que

Resuelta

Preguntado el 3 de Febrero, 2015 por Kyoto

5

1Resp

2402Vistas

La covarianza de Puente Browniano?

Abierta

Preguntado el 23 de Diciembre, 2012 por pfctdayelise

7

1Resp

125Vistas

Calcular la distribución de $\int_0^1 B_t dt$

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2015 por Tiago Carvalho

6

1Resp

2008Vistas

¿Cómo derivar la ecuación Integral estocástico de Ornstein-Uhlenbeck?

Resuelta

Preguntado el 3 de Diciembre, 2011 por Sequels

5

1Resp

160Vistas

Marginal no bivariante gaussiana - Ito Integral de Gauss

Abierta

Preguntado el 12 de Mayo, 2016 por Nik Quine

4

1Resp

140Vistas

Solución para la SDE: $dF_t= \beta_t\left(F_t - \alpha\right)dW_t$

Resuelta

Preguntado el 3 de Marzo, 2016 por Adam

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No integrabilidad del péndulo doble 2D

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Integral (quizás) involucrando probabilidad

En golpear tiempo de movimiento browniano y Ito ' lema s

$\int_0^tB_s^2\ dB_s$ - Gaussiano independiente y de Proceso de incrementos?

Estocástico de las Integrales se me confunde; por Favor explique cómo calcular $\int W_sdW_s$ por ejemplo

Demostrando una simple igualdad entre integrales y un movimiento browniano

Integrales estocásticas y nuevas medidas de probabilidad

Integral de movimiento Browniano es Gaussiano?

El movimiento browniano, la reproducción de kernel espacio de Hilbert, y el operador de Laplace

¿Puede expresarse la integral de movimiento browniano en función del tiempo y el movimiento browniano?

Mostrar que $M_t$ es un Movimiento Browniano Estándar

Desigualdad integral estocástica

Expresión de puente browniano para un movimiento browniano

Calcule $\mathbb{E}(W_t^k)$ para un movimiento browniano $(W_t)_{t \geq0}$ utilizando el Lemma de Itô

Valor esperado de un producto de una integral de Ito y una función de un movimiento browniano

Acreditar la identidad en la ley para el proceso estocástico impulsado por el Movimiento Browniano

Vea también Lista de los asuntos estocásticos de los procesos, y Categoría: Procesos estocásticos.

Tiempo de golpeo browniano de una frontera lineal _muy_ sencilla

expectativa de $\int_0^t W_s^2 dW_s $ (integral del cuadrado de browniano wrt a browniano)

Muestran que

La covarianza de Puente Browniano?

Calcular la distribución de $\int_0^1 B_t dt$

¿Cómo derivar la ecuación Integral estocástico de Ornstein-Uhlenbeck?

Marginal no bivariante gaussiana - Ito Integral de Gauss

Solución para la SDE: $dF_t= \beta_t\left(F_t - \alpha\right)dW_t$

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