Preguntas de estocástico-cálculo

12

1Resp

812Vistas

Covarianza del proceso estocástica gaussiana

Abierta

Preguntado el 26 de Septiembre, 2012 por user42734

22

1Resp

1906Vistas

¿Integral de Bochner del proceso estocástico = integral de Lebesgue camino a camino?

Resuelta

Preguntado el 28 de Octubre, 2012 por Jonathan

8

1Resp

486Vistas

¿Cuál es la diferencia entre estocástico cálculo y análisis estocástico?

Resuelta

Preguntado el 4 de Abril, 2015 por Jack Bauer

7

1Resp

172Vistas

Construcción de la integral de Ito

Resuelta

Preguntado el 5 de Septiembre, 2015 por bcf

8

1Resp

445Vistas

Vea también Lista de los asuntos estocásticos de los procesos, y Categoría: Procesos estocásticos.

Resuelta

Preguntado el 13 de Octubre, 2013 por Charles Duffy

11

1Resp

622Vistas

¿Por qué ¿las personas pueden simular con movimiento browniano en lugar de "movimiento browniano intuitivo"?

Resuelta

Preguntado el 23 de Enero, 2013 por user7889

5

2Resp

167Vistas

Proceso simple en el cálculo de Itô.

Abierta

Preguntado el 22 de Abril, 2019 por jxm

7

2Resp

150Vistas

Buen libro que contiene estocástico integeration, martingales y Lévy-procesos?

Abierta

Preguntado el 29 de Marzo, 2016 por user119615

9

1Resp

185Vistas

¿Qué otros cálculos estocásticos existen además de los de Ito y Stratonovich?

Resuelta

Preguntado el 21 de Julio, 2016 por A.Sh

47

1Resp

111Vistas

Diferencia entre soluciones débiles (o martingale) y fuertes para SDE

Resuelta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2018 por Tarlog

29

2Resp

3832Vistas

¿Cuáles son los requisitos previos para el cálculo estocástico?

Resuelta

Preguntado el 22 de Abril, 2013 por Yitong Zhou

9

1Resp

176Vistas

¿Uso del cálculo estocástico fuera de finanzas?

Abierta

Preguntado el 17 de Junio, 2015 por Simon

12

2Resp

403Vistas

La fórmula de Itô: Diferencial de la forma

Resuelta

Preguntado el 5 de Octubre, 2015 por martino

8

1Resp

226Vistas

Recurso para Cálculo Estocástico y procesos de Ito

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2014 por Jer

4

1Resp

577Vistas

Cómo hacer esta extensión heurística de Itô Tanaka ' fórmula s válido

Resuelta

Preguntado el 12 de Marzo, 2012 por c00p3r

7

1Resp

136Vistas

Pregunta básica sobre el estocástico integral $\int \limits_{0}^{t} X(s) \,dM(s)$

Resuelta

Preguntado el 17 de Junio, 2015 por user46944

22

1Resp

1905Vistas

Descenso de gradiente en trabajos no-convexo de la función pero, ¿cómo?

Resuelta

Preguntado el 24 de Enero, 2014 por BB_ML

6

1Resp

199Vistas

La lista de lectura para dominar el Análisis Numérico de la investigación de la literatura

Resuelta

Preguntado el 2 de Junio, 2015 por Adam

17

4Resp

5704Vistas

¿Por dónde empezar a abordar el cálculo estocástico?

Resuelta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2012 por Richard Harrison

4

1Resp

135Vistas

La expectativa y la varianza de $\int_0^t W(s)dW(s)$

Resuelta

Preguntado el 13 de Marzo, 2017 por Deb

7

2Resp

216Vistas

La integral estocástica $\int W_t dW_t$

Abierta

Preguntado el 1 de Marzo, 2016 por Andrew Robertson

23

1Resp

581Vistas

¿Una teoría de los diferenciales estocásticas álgebras de existir?

Abierta

Preguntado el 28 de Enero, 2016 por Michael Lang

17

3Resp

1111Vistas

Significado físico de Ito integrales

Abierta

Preguntado el 15 de Mayo, 2012 por khaled

6

1Resp

169Vistas

Acreditar la identidad en la ley para el proceso estocástico impulsado por el Movimiento Browniano

Resuelta

Preguntado el 13 de Febrero, 2015 por Adam

5

1Resp

190Vistas

Distribución de probabilidad de $\int_0^t \frac{W_s}{s} \,ds$

Resuelta

Preguntado el 30 de Abril, 2015 por Richard

6

1Resp

1447Vistas

Valor esperado de un producto de una integral de Ito y una función de un movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2012 por Gabriel

6

2Resp

642Vistas

Casi seguro que la convergencia de procesos estocásticos

Abierta

Preguntado el 11 de Julio, 2013 por Rachel

5

1Resp

137Vistas

Mostrar que $(S_t - M_t) \phi(S_t) = \Phi(S_t) - \int_{0}^{t} \phi(S_s) dM_s$

Resuelta

Preguntado el 16 de Febrero, 2018 por himself

5

2Resp

166Vistas

Integral de tiempo con respecto al movimiento Browniano

Resuelta

Preguntado el 20 de Marzo, 2015 por Calculon

7

2Resp

963Vistas

Integral de Ito de un movimiento browniano con respecto a un movimiento browniano independiente.

Resuelta

Preguntado el 17 de Agosto, 2012 por Sam Gunningham

Preguntas de estocástico-cálculo

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Covarianza del proceso estocástica gaussiana

¿Integral de Bochner del proceso estocástico = integral de Lebesgue camino a camino?

¿Cuál es la diferencia entre estocástico cálculo y análisis estocástico?

Construcción de la integral de Ito

Vea también Lista de los asuntos estocásticos de los procesos, y Categoría: Procesos estocásticos.

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Proceso simple en el cálculo de Itô.

Buen libro que contiene estocástico integeration, martingales y Lévy-procesos?

¿Qué otros cálculos estocásticos existen además de los de Ito y Stratonovich?

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¿Cuáles son los requisitos previos para el cálculo estocástico?

¿Uso del cálculo estocástico fuera de finanzas?

La fórmula de Itô: Diferencial de la forma

Recurso para Cálculo Estocástico y procesos de Ito

Cómo hacer esta extensión heurística de Itô Tanaka ' fórmula s válido

Pregunta básica sobre el estocástico integral $\int \limits_{0}^{t} X(s) \,dM(s)$

Descenso de gradiente en trabajos no-convexo de la función pero, ¿cómo?

La lista de lectura para dominar el Análisis Numérico de la investigación de la literatura

¿Por dónde empezar a abordar el cálculo estocástico?

La expectativa y la varianza de $\int_0^t W(s)dW(s)$

La integral estocástica $\int W_t dW_t$

¿Una teoría de los diferenciales estocásticas álgebras de existir?

Significado físico de Ito integrales

Acreditar la identidad en la ley para el proceso estocástico impulsado por el Movimiento Browniano

Distribución de probabilidad de $\int_0^t \frac{W_s}{s} \,ds$

Valor esperado de un producto de una integral de Ito y una función de un movimiento browniano

Casi seguro que la convergencia de procesos estocásticos

Mostrar que $(S_t - M_t) \phi(S_t) = \Phi(S_t) - \int_{0}^{t} \phi(S_s) dM_s$

Integral de tiempo con respecto al movimiento Browniano

Integral de Ito de un movimiento browniano con respecto a un movimiento browniano independiente.

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