Preguntas de econometrics

11

2Resp

12993Vistas

La independencia condicional de la media implica la insesgadez y la consistencia del estimador OLS

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2016 por Monir

3

1Resp

119Vistas

Regresión en dos pasos con efectos de grupo y DAG

Resuelta

Preguntado el 15 de Febrero, 2020 por kitokid

3

1Resp

1672Vistas

2SLS probit vs LPM

Resuelta

Preguntado el 27 de Marzo, 2015 por John

1

1Resp

106Vistas

Medición de los efectos entre dos series temporales (una serie temporal sobre otra)

Resuelta

Preguntado el 20 de Marzo, 2020 por Artem

3

1Resp

207Vistas

Elección de un estimador robusto para tener en cuenta el error de medición en la variable dependiente

Resuelta

Preguntado el 19 de Agosto, 2012 por Usuario no registrado

67

8Resp

17794Vistas

¿Es fiable el lenguaje R para el campo de la economía?

Resuelta

Preguntado el 4 de Abril, 2012 por Maurice Kelly

8

3Resp

1936Vistas

Econometría: ¿Cuáles son los supuestos de la regresión logística para la inferencia causal?

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2018 por Amazonian

1

1Resp

74Vistas

Inferir los efectos causales de la mediación/moderación parcial

Resuelta

Preguntado el 5 de Marzo, 2021 por Matthew Elvey

4

2Resp

955Vistas

Obtenga las tasas intermensuales de las publicaciones mensuales de los datos anuales

Resuelta

Preguntado el 4 de Octubre, 2015 por nikhilbelsare

3

1Resp

70Vistas

¿Existe alguna forma habitual de realizar un análisis de previsión de tendencias para la Diferencia en Diferencia generalizada?

Resuelta

Preguntado el 17 de Junio, 2021 por BeautifulMindset

2

1Resp

163Vistas

Variables independientes estacionarias en GARCH

Abierta

Preguntado el 6 de Agosto, 2018 por Pthiel

1

2Resp

162Vistas

Modelización de la volatilidad ¿Cuál es el enfoque correcto? / Modelización predictiva de series temporales del saldo futuro de una cuenta bancaria

Resuelta

Preguntado el 16 de Febrero, 2018 por Tyler McAdams

3

1Resp

283Vistas

Minimizando la desviación absoluta utilizando la mediana

Resuelta

Preguntado el 30 de Abril, 2015 por akeenlogician

11

3Resp

8161Vistas

¿Cuál es la diferencia entre la dependencia espacial y la heterogeneidad espacial?

Resuelta

Preguntado el 15 de Noviembre, 2011 por FlySwat

2

1Resp

1246Vistas

Si añado una variable dependiente retardada, ¿tengo que añadir también las variables independientes retardadas?

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2017 por tetsuo

2

3Resp

298Vistas

Suma de eventos en la previsión de series temporales

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2013 por GSJ1902

1

1Resp

225Vistas

Controles de referencia del ECA que no coinciden con las medidas de resultado

Resuelta

Preguntado el 19 de Septiembre, 2014 por Tina

2

1Resp

532Vistas

Plims de matrices - plim X'X/n =Q

Resuelta

Preguntado el 25 de Octubre, 2018 por Ilan Tal

2

1Resp

120Vistas

¿Cómo crear una variable que mida el terrorismo?

Resuelta

Preguntado el 12 de Octubre, 2016 por kelebek

3

1Resp

371Vistas

Problema de parámetros incidentales para la regresión OLS de efectos fijos con variable dependiente logarítmica en un panel corto

Resuelta

Preguntado el 5 de Agosto, 2020 por user2026718

4

2Resp

144Vistas

¿Puedo utilizar las ponderaciones de emparejamiento para comprobar que se elimina la endogeneidad del tratamiento tras el emparejamiento exacto?

Resuelta

Preguntado el 21 de Julio, 2020 por Stefano Testoni

15

1Resp

23192Vistas

Interpretación de los diagnósticos de ivreg() en R

Resuelta

Preguntado el 24 de Enero, 2015 por Padraig

1

1Resp

121Vistas

Interpretación de la regresión cuando la variable y es una proporción

Resuelta

Preguntado el 7 de Diciembre, 2019 por Steve

1

1Resp

904Vistas

Regresión de triple diferencia para permitir la intervención en diferentes periodos de tiempo

Resuelta

Preguntado el 20 de Febrero, 2016 por Gary

2

2Resp

182Vistas

Cómo determinar la distribución de esta variable transformada $X_c = X ({1_{\{|X|>c\}}}-{1_{\{|X|\le c\}}})$

Resuelta

Preguntado el 7 de Octubre, 2017 por fletom

3

1Resp

703Vistas

Varianza del estimador OLS de primera diferencia para el modelo lineal parcial

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2017 por Lee

4

2Resp

94Vistas

Inversión de la hipótesis nula de insesgadez econométrica

Resuelta

Preguntado el 12 de Junio, 2013 por ykaganovich

3

2Resp

5131Vistas

Construcción de un modelo VAR (Vector Autoregression) con variables ficticias en R

Resuelta

Preguntado el 10 de Noviembre, 2015 por ismisepaul

1

1Resp

115Vistas

Teoría de la muestra grande

Resuelta

Preguntado el 7 de Noviembre, 2012 por Andrew

1

1Resp

65Vistas

Regresión múltiple: La medida de fuerza cambia según el alumno, pero es constante a lo largo del tiempo

Resuelta

Preguntado el 2 de Agosto, 2018 por user216545

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

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La independencia condicional de la media implica la insesgadez y la consistencia del estimador OLS

Regresión en dos pasos con efectos de grupo y DAG

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Medición de los efectos entre dos series temporales (una serie temporal sobre otra)

Elección de un estimador robusto para tener en cuenta el error de medición en la variable dependiente

¿Es fiable el lenguaje R para el campo de la economía?

Econometría: ¿Cuáles son los supuestos de la regresión logística para la inferencia causal?

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Si añado una variable dependiente retardada, ¿tengo que añadir también las variables independientes retardadas?

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¿Cómo crear una variable que mida el terrorismo?

Problema de parámetros incidentales para la regresión OLS de efectos fijos con variable dependiente logarítmica en un panel corto

¿Puedo utilizar las ponderaciones de emparejamiento para comprobar que se elimina la endogeneidad del tratamiento tras el emparejamiento exacto?

Interpretación de los diagnósticos de ivreg() en R

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Regresión de triple diferencia para permitir la intervención en diferentes periodos de tiempo

Cómo determinar la distribución de esta variable transformada $X_c = X ({1_{\{|X|>c\}}}-{1_{\{|X|\le c\}}})$

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Inversión de la hipótesis nula de insesgadez econométrica

Construcción de un modelo VAR (Vector Autoregression) con variables ficticias en R

Teoría de la muestra grande

Regresión múltiple: La medida de fuerza cambia según el alumno, pero es constante a lo largo del tiempo

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