Preguntas de autocorrelation

22

1Resp

22406Vistas

¿Qué muestra el gráfico de autocorrelación (pandas)?

Resuelta

Preguntado el 16 de Julio, 2018 por user2765479

1

1Resp

5187Vistas

¿Cómo puedo calcular la autocorrelación de una señal en el entorno de Mathematica?

Resuelta

Preguntado el 22 de Abril, 2011 por John

8

1Resp

217Vistas

Autocorrelación de procesos AR(1) independientes concatenados

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2016 por Doug Kavendek

1

1Resp

480Vistas

Diagnóstico GARCH: autocorrelación en los residuos normalizados y malos resultados de la prueba de bondad de ajuste

Resuelta

Preguntado el 2 de Julio, 2020 por Elrond

2

1Resp

347Vistas

¿Es posible especificar un término de autocorrelación anidado al trabajar con una estructura jerárquica (GAM)?

Resuelta

Preguntado el 4 de Abril, 2023 por Timelate

9

1Resp

3725Vistas

Los modelos ARIMA múltiples se ajustan bien a los datos. ¿Cómo se determina el orden? ¿Enfoque correcto?

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2015 por TEN

6

2Resp

6836Vistas

¿La autocorrelación de los residuos es siempre un problema?

Resuelta

Preguntado el 27 de Agosto, 2014 por rvk

1

2Resp

1104Vistas

No hay autocorrelación en las series temporales

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2018 por disklosr

3

1Resp

110Vistas

Una simple pregunta sobre el proceso AR(1) y las FDA

Resuelta

Preguntado el 15 de Noviembre, 2019 por Carl

8

1Resp

185Vistas

¿Se puede calcular la autocorrelación de las matrices de covarianza muestreadas por MCMC?

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2015 por RSXAdmin

4

1Resp

68Vistas

Si el valor I de Moran es cercano a 1, ¿por qué es necesario informar del valor p?

Resuelta

Preguntado el 13 de Abril, 2021 por CL.

4

1Resp

74Vistas

Expresión de PACF recurrente en ACF y PACF de orden inferior

Resuelta

Preguntado el 28 de Agosto, 2019 por Dokan

2

1Resp

606Vistas

Cómo entender un gráfico de acf / autocorrelación

Resuelta

Preguntado el 3 de Marzo, 2020 por Ben

3

2Resp

87Vistas

Varianza del error autocorrelacionado

Resuelta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2019 por Phil

2

1Resp

499Vistas

Regresión binomial negativa en presencia de autocorrelación

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2016 por BaroqueBobcat

3

1Resp

154Vistas

Prueba de Ljung-Box para determinar el ruido blanco de las series temporales (no residual)

Resuelta

Preguntado el 24 de Junio, 2020 por xXBUSHYXx

1

1Resp

172Vistas

¿Cómo controlar las variables independientes correlacionadas en serie?

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2016 por fccog

82

4Resp

21968Vistas

¿Por qué incluir la latitud y la longitud en un GAM tiene en cuenta la autocorrelación espacial?

Resuelta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2012 por Frangello

3

1Resp

792Vistas

¿Por qué la varianza de la FCA del ruido blanco es 1/T

Abierta

Preguntado el 22 de Marzo, 2018 por Willem Barentsz

1

1Resp

63Vistas

¿Qué significa la autocorrelación en esta imagen?

Resuelta

Preguntado el 16 de Junio, 2021 por Raz

2

1Resp

247Vistas

¿Puedo utilizar el tamaño de muestra efectivo multivariante (mESS) para estimar el tiempo de autocorrelación?

Resuelta

Preguntado el 17 de Julio, 2018 por Kamarey

2

2Resp

459Vistas

¿Incluir la variable temporal como efecto fijo para eliminar la autocorrelación?

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2019 por user220953

1

1Resp

67Vistas

medir si algunos eventos binarios ocurren al azar o están correlacionados

Abierta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2021 por Jurij

2

1Resp

1212Vistas

Prueba de Diebold-Mariano: ¿errores típicos robustos para previsiones a 1 día vista?

Resuelta

Preguntado el 12 de Agosto, 2016 por DigitalMC

24

4Resp

45552Vistas

Fórmula ACF y PACF

Resuelta

Preguntado el 14 de Diciembre, 2014 por nonoitall

3

1Resp

2419Vistas

¿La autocorrelación implica estacionariedad?

Resuelta

Preguntado el 17 de Abril, 2016 por Adam Lerner

1

1Resp

498Vistas

Corrección de la autocorrelación al utilizar una VD retardada en la regresión

Abierta

Preguntado el 21 de Octubre, 2020 por Ilan Tal

1

1Resp

426Vistas

Comportamiento extraño de ACF y PACF

Resuelta

Preguntado el 12 de Agosto, 2016 por Tim Whitlock

4

2Resp

144Vistas

¿Los modelos de series temporales son limitados en la aplicación real y se utilizan principalmente para modelizar los residuos de otro modelo?

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2020 por Christophe Prakash

3

1Resp

257Vistas

Panorama general Corrección estándar de errores en series temporales / literatura de paneles

Resuelta

Preguntado el 14 de Diciembre, 2019 por hstoerr

Preguntas de autocorrelation

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¿Qué muestra el gráfico de autocorrelación (pandas)?

¿Cómo puedo calcular la autocorrelación de una señal en el entorno de Mathematica?

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¿La autocorrelación de los residuos es siempre un problema?

No hay autocorrelación en las series temporales

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¿Se puede calcular la autocorrelación de las matrices de covarianza muestreadas por MCMC?

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Expresión de PACF recurrente en ACF y PACF de orden inferior

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Varianza del error autocorrelacionado

Regresión binomial negativa en presencia de autocorrelación

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¿Cómo controlar las variables independientes correlacionadas en serie?

¿Por qué incluir la latitud y la longitud en un GAM tiene en cuenta la autocorrelación espacial?

¿Por qué la varianza de la FCA del ruido blanco es 1/T

¿Qué significa la autocorrelación en esta imagen?

¿Puedo utilizar el tamaño de muestra efectivo multivariante (mESS) para estimar el tiempo de autocorrelación?

¿Incluir la variable temporal como efecto fijo para eliminar la autocorrelación?

medir si algunos eventos binarios ocurren al azar o están correlacionados

Prueba de Diebold-Mariano: ¿errores típicos robustos para previsiones a 1 día vista?

Fórmula ACF y PACF

¿La autocorrelación implica estacionariedad?

Corrección de la autocorrelación al utilizar una VD retardada en la regresión

Comportamiento extraño de ACF y PACF

¿Los modelos de series temporales son limitados en la aplicación real y se utilizan principalmente para modelizar los residuos de otro modelo?

Panorama general Corrección estándar de errores en series temporales / literatura de paneles

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