Preguntas de arima

4

1Resp

9310Vistas

Previsión con ARIMA (división de datos de entrenamiento y de prueba)

Resuelta

Preguntado el 9 de Agosto, 2018 por gadfly1974

1

2Resp

150Vistas

Previsión Arima = 0 (para cualquier t > 2)

Resuelta

Preguntado el 31 de Octubre, 2017 por Nik

5

2Resp

233Vistas

Previsión/estimación de la demanda del cuarto de hotel diaria

Abierta

Preguntado el 19 de Enero, 2017 por user5201651

2

1Resp

365Vistas

Diferente método de estimación de parámetros auto.arima

Resuelta

Preguntado el 10 de Octubre, 2018 por Consumer1938745383

22

2Resp

69918Vistas

Auto.arima con datos diarios: ¿cómo captar la estacionalidad/periodicidad?

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2011 por Shimmy

13

3Resp

4797Vistas

¿Son modelos identificados por auto.arima() parsimoniosa?

Abierta

Preguntado el 26 de Septiembre, 2013 por forecaster

7

1Resp

2839Vistas

Descomponer los datos de una serie temporal en tendencia determinista y tendencia estocástica

Resuelta

Preguntado el 21 de Junio, 2017 por Alexander Konstantinov

26

4Resp

4258Vistas

¿Qué modelos de previsión habituales pueden considerarse casos especiales de los modelos ARIMA?

Resuelta

Preguntado el 29 de Febrero, 2012 por Rick Minerich

28

2Resp

1353Vistas

¿Consecuencias de la modelización de un proceso no estacionario mediante ARMA?

Resuelta

Preguntado el 27 de Junio, 2014 por Dustin

7

1Resp

663Vistas

¿Por qué $arima()$ y $Arima()$ dan diferentes AIC y sigma2 mientras que dan los mismos coeficientes y la misma verosimilitud?

Resuelta

Preguntado el 7 de Enero, 2020 por Sam

4

1Resp

189Vistas

¿Por qué auto.arima no captura la obvia estacionalidad?

Resuelta

Preguntado el 1 de Abril, 2018 por infous

1

1Resp

373Vistas

Diferencia entre utilizar lm + Arima y auto.arima

Resuelta

Preguntado el 17 de Agosto, 2020 por Jonno

14

2Resp

2963Vistas

ARIMA vs ARMA en la serie diferenciada

Resuelta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2013 por user1965813

9

1Resp

834Vistas

Pronóstico de series de tiempo no estacionarias

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2012 por hustlerinc

3

1Resp

8357Vistas

Selección de un modelo ARIMA mediante PACF/ACF o auto.arima

Resuelta

Preguntado el 19 de Octubre, 2016 por Ayesha

7

1Resp

8662Vistas

Ajuste de ARIMA a series temporales con valores perdidos

Resuelta

Preguntado el 14 de Mayo, 2018 por Matthew Ife

5

2Resp

6196Vistas

Extracto de BIC y AICc de arima() del objeto

Resuelta

Preguntado el 16 de Noviembre, 2013 por dicenice

4

2Resp

151Vistas

Es la normalidad de los residuos necesarios para la elaboración de las conclusiones de la función Impulso Respuesta

Resuelta

Preguntado el 13 de Junio, 2017 por TurboS

4

1Resp

233Vistas

El modelo ARIMA(1,1,2) para log(conjunto de datos) parece insignificante en comparación con el modelo ARIMA(1,0,2) para diff(log(conjunto de datos))

Resuelta

Preguntado el 3 de Enero, 2017 por MrCharley

12

2Resp

436Vistas

Cómo interpretar y hacer pronósticos usando el paquete tsoutliers y auto.arima

Abierta

Preguntado el 25 de Agosto, 2015 por Tom

9

1Resp

3727Vistas

Los modelos ARIMA múltiples se ajustan bien a los datos. ¿Cómo se determina el orden? ¿Enfoque correcto?

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2015 por TEN

2

1Resp

881Vistas

Arima estacionaria vs no estacionaria

Resuelta

Preguntado el 2 de Octubre, 2015 por Gavin C

43

1Resp

8068Vistas

Detectar valores atípicos en series temporales (LS/AO/TC) usando el paquete tsoutliers en R. ¿Cómo representar los valores atípicos en formato de ecuación?

Resuelta

Preguntado el 26 de Junio, 2014 por forecaster

5

1Resp

136Vistas

Equivalencia entre algunos métodos de Suavizado Exponencial y ARIMA

Resuelta

Preguntado el 12 de Octubre, 2017 por Xvolks

6

2Resp

2413Vistas

Previsión de series temporales con dos patrones estacionales

Resuelta

Preguntado el 13 de Noviembre, 2016 por tallharish

15

1Resp

4271Vistas

El tiempo Pronóstico de Serie con Datos Diarios: ARIMA con regresor

Abierta

Preguntado el 10 de Mayo, 2013 por RobH

7

2Resp

2766Vistas

Predicción de la carga eléctrica diaria: ajuste de series temporales

Resuelta

Preguntado el 25 de Enero, 2011 por jimconstable

8

1Resp

983Vistas

Varias preguntas sobre series financieras estadística modelos de "aprendizaje máquina persona"

Resuelta

Preguntado el 6 de Mayo, 2012 por Evan Carroll

8

1Resp

165Vistas

¿por qué las partes no estacional y de temporada se multiplican en modelos ARIMA?

Abierta

Preguntado el 27 de Enero, 2015 por burnside

2

1Resp

2160Vistas

Cálculo del modelo MA en R

Resuelta

Preguntado el 18 de Julio, 2012 por Psycho Bob

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Previsión Arima = 0 (para cualquier t > 2)

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Los modelos ARIMA múltiples se ajustan bien a los datos. ¿Cómo se determina el orden? ¿Enfoque correcto?

Arima estacionaria vs no estacionaria

Detectar valores atípicos en series temporales (LS/AO/TC) usando el paquete tsoutliers en R. ¿Cómo representar los valores atípicos en formato de ecuación?

Equivalencia entre algunos métodos de Suavizado Exponencial y ARIMA

Previsión de series temporales con dos patrones estacionales

El tiempo Pronóstico de Serie con Datos Diarios: ARIMA con regresor

Predicción de la carga eléctrica diaria: ajuste de series temporales

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¿por qué las partes no estacional y de temporada se multiplican en modelos ARIMA?

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