Preguntas de time-series09

4

2Resp

430Vistas

Estadística suficiente para la gaussiana $AR(1)$

Resuelta

Preguntado el 9 de Julio, 2019 por digsrafik

2

2Resp

1361Vistas

¿Por qué no se utiliza el descenso de gradiente para la estimación del modelo ARIMA?

Resuelta

Preguntado el 3 de Enero, 2018 por netbook shopper

2

1Resp

122Vistas

¿Están los institutos de bachillerato haciendo más tontos sus exámenes? No lo sé. ¿Cómo podemos averiguarlo?

Resuelta

Preguntado el 11 de Enero, 2019 por Christopher Bayliss

2

1Resp

180Vistas

¿Cómo analizar los datos que pueden provenir de unas distribuciones normales concatenadas en orden?

Resuelta

Preguntado el 20 de Noviembre, 2013 por Alexander Groß

1

1Resp

397Vistas

¿Cómo puedo ejecutar un MANOVA de medidas repetidas de dos vías en R?

Resuelta

Preguntado el 7 de Septiembre, 2020 por Jenn

12

4Resp

11331Vistas

¿Cómo obtener los valores utilizados en plot.gam en mgcv?

Resuelta

Preguntado el 2 de Marzo, 2011 por Usuario no registrado

29

3Resp

15464Vistas

Modelo de Markov oculto frente a la red neuronal recurrente

Resuelta

Preguntado el 1 de Junio, 2017 por redress

2

1Resp

106Vistas

Modelización de la capacidad peor, media y mejor de un sistema

Resuelta

Preguntado el 3 de Agosto, 2011 por Codejnki

2

1Resp

2158Vistas

Cálculo del modelo MA en R

Resuelta

Preguntado el 18 de Julio, 2012 por Psycho Bob

4

1Resp

800Vistas

Cómo interpretar la constante de un modelo ARMA

Resuelta

Preguntado el 18 de Noviembre, 2019 por user223871

16

2Resp

5590Vistas

Representación del espacio de estados de ARMA(p,q) de Hamilton

Resuelta

Preguntado el 7 de Febrero, 2017 por Christoph Stich

2

1Resp

318Vistas

¿Es el polinomio de la característica AR independiente de las ecuaciones ARMA?

Resuelta

Preguntado el 26 de Septiembre, 2017 por Xoroxoxoxoxoso

3

1Resp

182Vistas

Intervalo de predicción del 95% para un modelo ARMA(2,2)

Abierta

Preguntado el 13 de Noviembre, 2019 por Adago

4

1Resp

198Vistas

Previsión de una serie temporal en forma de escalera

Resuelta

Preguntado el 27 de Noviembre, 2016 por tallharish

4

1Resp

59Vistas

Si divido un proceso ARMA estacionario en dos partes, ¿también son estacionarias?

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2020 por Stephen Ge

3

1Resp

69Vistas

¿Existe un método para desentrañar múltiples líneas de datos que se entremezclan?

Abierta

Preguntado el 10 de Septiembre, 2014 por Lode

1

1Resp

698Vistas

Especificación del modelo de espacio de estados (KFAS)

Cerrada

Preguntado el 21 de Enero, 2016 por KitsuneYMG

3

1Resp

384Vistas

$\sigma$ -generada por un proceso estocástico

Resuelta

Preguntado el 8 de Abril, 2020 por econ86

4

1Resp

202Vistas

Uso de la programación cuadrática para ajustar un modelo lineal a trozos más la estacionalidad

Resuelta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2014 por jschmier

8

1Resp

20041Vistas

Interpretación de los índices de nivel, tendencia y estacionalidad en el suavizado exponencial de Holt-Winters

Resuelta

Preguntado el 3 de Febrero, 2016 por Dzh

4

3Resp

428Vistas

Tendencia de la serie temporal

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2014 por ayckoster

2

1Resp

604Vistas

Aproximar AR(p) con un producto de AR(1) y AR(2)

Resuelta

Preguntado el 10 de Mayo, 2018 por Couannette

2

1Resp

163Vistas

Variables independientes estacionarias en GARCH

Abierta

Preguntado el 6 de Agosto, 2018 por Pthiel

4

1Resp

1215Vistas

Holt-Winters Forecasting - ¿Por qué utilizamos la estimación más reciente para todas las proyecciones futuras?

Resuelta

Preguntado el 9 de Junio, 2015 por Floradu88

3

1Resp

152Vistas

Preguntas matemáticas en la derivación de la ecuación del filtro de Kalman

Resuelta

Preguntado el 24 de Diciembre, 2018 por Tim

4

1Resp

882Vistas

modelos de predicción de localización espacial/serie temporal

Resuelta

Preguntado el 11 de Junio, 2014 por user3378649

2

1Resp

860Vistas

Aprendizaje supervisado: fijación de etiquetas en ventanas deslizantes de datos de sensores

Resuelta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2017 por Usuario no registrado

2

1Resp

1245Vistas

Si añado una variable dependiente retardada, ¿tengo que añadir también las variables independientes retardadas?

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2017 por tetsuo

5

2Resp

1619Vistas

¿Cómo extrapolar esta simple línea de tendencia hacia el futuro con el fin de hacer una previsión en Matlab?

Resuelta

Preguntado el 21 de Julio, 2016 por learnerX

5

1Resp

896Vistas

¿Son los modelos ARIMA y de Suavización Exponencial casos especiales de los modelos de Espacio de Estado?

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2018 por netbook shopper

Preguntas de time-series

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

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Estadística suficiente para la gaussiana $AR(1)$

¿Por qué no se utiliza el descenso de gradiente para la estimación del modelo ARIMA?

¿Están los institutos de bachillerato haciendo más tontos sus exámenes? No lo sé. ¿Cómo podemos averiguarlo?

¿Cómo analizar los datos que pueden provenir de unas distribuciones normales concatenadas en orden?

¿Cómo puedo ejecutar un MANOVA de medidas repetidas de dos vías en R?

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Modelo de Markov oculto frente a la red neuronal recurrente

Modelización de la capacidad peor, media y mejor de un sistema

Cálculo del modelo MA en R

Cómo interpretar la constante de un modelo ARMA

Representación del espacio de estados de ARMA(p,q) de Hamilton

¿Es el polinomio de la característica AR independiente de las ecuaciones ARMA?

Intervalo de predicción del 95% para un modelo ARMA(2,2)

Previsión de una serie temporal en forma de escalera

Si divido un proceso ARMA estacionario en dos partes, ¿también son estacionarias?

¿Existe un método para desentrañar múltiples líneas de datos que se entremezclan?

Especificación del modelo de espacio de estados (KFAS)

$\sigma$ -generada por un proceso estocástico

Uso de la programación cuadrática para ajustar un modelo lineal a trozos más la estacionalidad

Interpretación de los índices de nivel, tendencia y estacionalidad en el suavizado exponencial de Holt-Winters

Tendencia de la serie temporal

Aproximar AR(p) con un producto de AR(1) y AR(2)

Variables independientes estacionarias en GARCH

Holt-Winters Forecasting - ¿Por qué utilizamos la estimación más reciente para todas las proyecciones futuras?

Preguntas matemáticas en la derivación de la ecuación del filtro de Kalman

modelos de predicción de localización espacial/serie temporal

Aprendizaje supervisado: fijación de etiquetas en ventanas deslizantes de datos de sensores

Si añado una variable dependiente retardada, ¿tengo que añadir también las variables independientes retardadas?

¿Cómo extrapolar esta simple línea de tendencia hacia el futuro con el fin de hacer una previsión en Matlab?

¿Son los modelos ARIMA y de Suavización Exponencial casos especiales de los modelos de Espacio de Estado?

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