Preguntas de procesos09 | i-Ciencias.com

7

3Resp

369Vistas

Singular de la matriz de covarianza

Resuelta

Preguntado el 12 de Enero, 2013 por Ram Shrestha

9

2Resp

566Vistas

Proceso de Poisson y uniforme de la variable aleatoria

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2014 por user40333

7

2Resp

1312Vistas

¿Cómo puedo probar que este proceso aleatorio es el Movimiento Browniano Estándar?

Resuelta

Preguntado el 10 de Septiembre, 2011 por Girt

14

1Resp

299Vistas

La mensurabilidad de la pushforward operador sobre las medidas

Resuelta

Preguntado el 20 de Noviembre, 2013 por Grant

7

1Resp

150Vistas

Tratando de calcular el cuadrática covariación

Resuelta

Preguntado el 8 de Enero, 2017 por QWERTZ

9

2Resp

273Vistas

Una simple caracterización del Movimiento Browniano

Resuelta

Preguntado el 18 de Diciembre, 2014 por Luke

7

1Resp

184Vistas

Importancia de muestreo de finito camino de la estocástico diferencia de la ecuación de

Abierta

Preguntado el 17 de Mayo, 2013 por Peter

6

1Resp

1266Vistas

El movimiento browniano - función característica

Resuelta

Preguntado el 25 de Agosto, 2011 por ipip

7

1Resp

512Vistas

El Valor esperado de movimiento Browniano utilizando ito isometría

Abierta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2012 por Dave

7

1Resp

482Vistas

Calcular el límite de la expectativa de una función de un proceso estocástico (¡uf!)

Abierta

Preguntado el 22 de Enero, 2013 por alexis

8

1Resp

215Vistas

Dado Q y $X_t$ es Q Browniano, encontrar $\frac{dQ}{dP}$ / Singularidad de movimiento Browniano o Radon-Nikodym derivados

Abierta

Preguntado el 17 de Diciembre, 2015 por BCLC

6

2Resp

230Vistas

Convergencia de la integral browniana

Resuelta

Preguntado el 17 de Septiembre, 2011 por Zombies

8

6Resp

4653Vistas

Entender el Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 20 de Octubre, 2010 por Dónal

6

2Resp

1125Vistas

Una pregunta sobre el cálculo de probabilidades para el paseo aleatorio

Resuelta

Preguntado el 14 de Agosto, 2012 por Arko

13

2Resp

1697Vistas

Variación cuadrática del movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 20 de Diciembre, 2011 por c00p3r

8

2Resp

480Vistas

Banda de confianza para el Movimiento Browniano con uniformemente distribuidos a golpear posición

Abierta

Preguntado el 29 de Octubre, 2010 por Jon Sagara

6

1Resp

342Vistas

Matriz de transición de la cadena de Markov

Resuelta

Preguntado el 5 de Mayo, 2012 por Steve Rothman

8

1Resp

949Vistas

¿Esto es una martingala?

Abierta

Preguntado el 13 de Marzo, 2011 por Jun Deng

9

1Resp

297Vistas

Infinito oscilación de azar signos

Resuelta

Preguntado el 5 de Febrero, 2014 por Evan Aad

7

2Resp

277Vistas

La estimación de la máxima de un movimiento Browniano en la unidad de intervalo de

Resuelta

Preguntado el 2 de Marzo, 2014 por Evan Aad

7

2Resp

268Vistas

¿Cuánto tiempo tarda para cada nodo de un grafo a infectarse?

Resuelta

Preguntado el 21 de Junio, 2011 por Pat Leahy

5

1Resp

220Vistas

Definición alternativa de un submartingale, problema con el teorema de Radon-Nikodym.

Abierta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2016 por user119615

9

1Resp

249Vistas

¿Alguien puede resolver una ecuación diferencial estocástica - relacionadas con la investigación de la neurociencia?

Abierta

Preguntado el 1 de Febrero, 2015 por subroutines

6

1Resp

528Vistas

Límites para submartingale

Resuelta

Preguntado el 17 de Junio, 2011 por Grant

12

2Resp

3467Vistas

Comprensión intuitiva de la covarianza, la covarianza cruzada, la auto / cruz correlación y la densidad del espectro de potencia

Abierta

Preguntado el 13 de Febrero, 2013 por searlea

5

1Resp

160Vistas

Supongamos$dX_t = a(X_t) dt + b(X_t) dW_t$ y$Y_s=X_t$ donde$s=t^2$. Lo que no SDE$Y_s$ satisface en el sentido débil?

Resuelta

Preguntado el 10 de Diciembre, 2015 por btelles

18

2Resp

569Vistas

¿Interpretación para el determinante de una matriz estocástica?

Abierta

Preguntado el 15 de Septiembre, 2014 por h-beneuh

8

1Resp

325Vistas

Duda muy básica sobre el lema de Itô

Resuelta

Preguntado el 18 de Marzo, 2013 por Paul

7

1Resp

160Vistas

Probabilidad que converge la serie de tipo de armónica al azar

Resuelta

Preguntado el 31 de Marzo, 2017 por Sandeep Silwal

7

1Resp

426Vistas

¿Edad de la estocasticidad?

Resuelta

Preguntado el 24 de Enero, 2013 por Hui Yu

Preguntas de procesos

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Singular de la matriz de covarianza

Proceso de Poisson y uniforme de la variable aleatoria

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Tratando de calcular el cuadrática covariación

Una simple caracterización del Movimiento Browniano

Importancia de muestreo de finito camino de la estocástico diferencia de la ecuación de

El movimiento browniano - función característica

El Valor esperado de movimiento Browniano utilizando ito isometría

Calcular el límite de la expectativa de una función de un proceso estocástico (¡uf!)

Dado Q y $X_t$ es Q Browniano, encontrar $\frac{dQ}{dP}$ / Singularidad de movimiento Browniano o Radon-Nikodym derivados

Convergencia de la integral browniana

Entender el Black-Scholes

Una pregunta sobre el cálculo de probabilidades para el paseo aleatorio

Variación cuadrática del movimiento browniano

Banda de confianza para el Movimiento Browniano con uniformemente distribuidos a golpear posición

Matriz de transición de la cadena de Markov

¿Esto es una martingala?

Infinito oscilación de azar signos

La estimación de la máxima de un movimiento Browniano en la unidad de intervalo de

¿Cuánto tiempo tarda para cada nodo de un grafo a infectarse?

Definición alternativa de un submartingale, problema con el teorema de Radon-Nikodym.

¿Alguien puede resolver una ecuación diferencial estocástica - relacionadas con la investigación de la neurociencia?

Límites para submartingale

Comprensión intuitiva de la covarianza, la covarianza cruzada, la auto / cruz correlación y la densidad del espectro de potencia

Supongamos$dX_t = a(X_t) dt + b(X_t) dW_t$ y$Y_s=X_t$ donde$s=t^2$. Lo que no SDE$Y_s$ satisface en el sentido débil?

¿Interpretación para el determinante de una matriz estocástica?

Duda muy básica sobre el lema de Itô

Probabilidad que converge la serie de tipo de armónica al azar

¿Edad de la estocasticidad?

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