Preguntas de time-series08

1

2Resp

124Vistas

¿Método de detección de valores atípicos en datos de series temporales estacionales ruidosos?

Resuelta

Preguntado el 4 de Octubre, 2021 por UML GURU

1

1Resp

101Vistas

Necesito asesoramiento sobre la previsión del próximo año basada en series temporales irregulares - ACTUALIZADO

Abierta

Preguntado el 24 de Octubre, 2018 por slapthelownote

1

1Resp

89Vistas

¿Cómo determinar qué método se utiliza?

Resuelta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2013 por ctn8iv

3

2Resp

1531Vistas

Quiero hacer previsiones de series temporales sobre datos diarios de transacciones en cajeros automáticos

Resuelta

Preguntado el 12 de Octubre, 2015 por Trent

21

1Resp

6864Vistas

Introducción a los modelos estructurales bayesianos con MCMC

Resuelta

Preguntado el 28 de Agosto, 2017 por Paul

1

1Resp

96Vistas

Series temporales de varianza

Resuelta

Preguntado el 7 de Enero, 2016 por Nolan

1

1Resp

54Vistas

¿Estoy provocando infracciones estadísticas?

Cerrada

Preguntado el 28 de Julio, 2015 por Devrim

7

5Resp

323Vistas

Si dos series temporales $X$ y $Z$ siga $0 \leq Z \leq X$ ¿podemos decir que $\text{var}(Z) \leq \text{var}(X)$ ?

Resuelta

Preguntado el 21 de Julio, 2014 por exton

2

1Resp

2456Vistas

Interpretación de los gráficos PACF y ACF

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2018 por Jen

21

1Resp

8788Vistas

¿Cómo conseguir previsiones estrictamente positivas?

Resuelta

Preguntado el 30 de Diciembre, 2013 por user24772222222222222222222222

3

1Resp

92Vistas

Cómo detectar un patrón de estacionalidad variable

Resuelta

Preguntado el 1 de Julio, 2015 por Jim Syyap

4

1Resp

565Vistas

¿Cuándo un Proceso de Gauss no se adapta a mis datos?

Resuelta

Preguntado el 13 de Noviembre, 2016 por Jonathan Fingland

20

1Resp

16195Vistas

Criterios para fijar la anchura de la ventana STL s.window

Resuelta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2012 por Bruno

23

2Resp

21249Vistas

¿Son los modelos de series temporales de diferencias logarítmicas mejores que las tasas de crecimiento?

Resuelta

Preguntado el 2 de Julio, 2016 por dishod

1

1Resp

117Vistas

Impacto de picos en la estacionariedad de series temporales

Abierta

Preguntado el 12 de Abril, 2019 por razeal113

2

1Resp

217Vistas

El AUC (y otras medidas) depende de la forma en que se dividen los datos

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2016 por klubow

2

1Resp

58Vistas

Evaluación de modelos estadísticos de series temporales: media ponderada de diferentes horizontes de previsión

Resuelta

Preguntado el 17 de Abril, 2023 por Chitholian

6

2Resp

6373Vistas

Modelado de series temporales en R en una base semanal durante varios años con un número diferente de semanas en cada año.

Resuelta

Preguntado el 10 de Agosto, 2011 por Ian G

5

1Resp

30477Vistas

Prueba de cointegración de Johansen: interpretación de resultados en EViews

Resuelta

Preguntado el 27 de Mayo, 2015 por user78225

1

1Resp

38Vistas

Regularizando estimaciones de prevalencia anuales utilizando un modelo jerárquico (series temporales)

Abierta

Preguntado el 9 de Marzo, 2020 por Maikel Denoa

1

1Resp

138Vistas

Pronóstico contrafactual previsto como control sintético cuasi

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2023 por Bin0li

3

1Resp

306Vistas

Ciclicidad en series temporales

Resuelta

Preguntado el 21 de Agosto, 2019 por Mohammed Nafie

5

1Resp

918Vistas

¿Necesito series temporales estacionarias para el modelo de tiempo estructural bayesiano (BSTS)?

Resuelta

Preguntado el 9 de Mayo, 2018 por D. Donnelly

1

1Resp

1542Vistas

Calculando la Media y la Función de Autocovarianza de una Serie Temporal Piecewise

Resuelta

Preguntado el 27 de Enero, 2018 por Salvatore Shiggerino

1

1Resp

102Vistas

¿Cómo hacer frente a amplios periodos atípicos causados por factores externos como el COVID?

Resuelta

Preguntado el 20 de Octubre, 2020 por Ignacio Valenzuela

5

3Resp

179Vistas

Simulación de paseo aleatorio con predicción "conocida"

Resuelta

Preguntado el 11 de Septiembre, 2019 por roberto

6

2Resp

3911Vistas

Mensaje de advertencia en auto.arima

Resuelta

Preguntado el 8 de Marzo, 2014 por afua agyekumwaa

1

1Resp

257Vistas

Ayuda en la ampliación de mínimos cuadrados para coeficientes dispersos

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2017 por Arsalan Ahmed

1

1Resp

69Vistas

¿Por qué no se pueden mezclar insumos de tamaño variable en el mismo minilote?

Resuelta

Preguntado el 24 de Marzo, 2021 por Padraic Cunningham

4

2Resp

430Vistas

Estadística suficiente para la gaussiana $AR(1)$

Resuelta

Preguntado el 9 de Julio, 2019 por digsrafik

Preguntas de time-series

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Series temporales de varianza

¿Estoy provocando infracciones estadísticas?

Si dos series temporales $X$ y $Z$ siga $0 \leq Z \leq X$ ¿podemos decir que $\text{var}(Z) \leq \text{var}(X)$ ?

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¿Cómo conseguir previsiones estrictamente positivas?

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¿Son los modelos de series temporales de diferencias logarítmicas mejores que las tasas de crecimiento?

Impacto de picos en la estacionariedad de series temporales

El AUC (y otras medidas) depende de la forma en que se dividen los datos

Evaluación de modelos estadísticos de series temporales: media ponderada de diferentes horizontes de previsión

Modelado de series temporales en R en una base semanal durante varios años con un número diferente de semanas en cada año.

Prueba de cointegración de Johansen: interpretación de resultados en EViews

Regularizando estimaciones de prevalencia anuales utilizando un modelo jerárquico (series temporales)

Pronóstico contrafactual previsto como control sintético cuasi

Ciclicidad en series temporales

¿Necesito series temporales estacionarias para el modelo de tiempo estructural bayesiano (BSTS)?

Calculando la Media y la Función de Autocovarianza de una Serie Temporal Piecewise

¿Cómo hacer frente a amplios periodos atípicos causados por factores externos como el COVID?

Simulación de paseo aleatorio con predicción "conocida"

Mensaje de advertencia en auto.arima

Ayuda en la ampliación de mínimos cuadrados para coeficientes dispersos

¿Por qué no se pueden mezclar insumos de tamaño variable en el mismo minilote?

Estadística suficiente para la gaussiana $AR(1)$

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