Preguntas de martingales06

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1566Vistas

Demuestre que esta martingala local continua es una martingala

Resuelta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2012 por mawimawi

1

1Resp

273Vistas

Convergencia casi segura en el teorema de convergencia de la martingala

Resuelta

Preguntado el 28 de Mayo, 2017 por David Nalley

1

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89Vistas

Mostrar la integrabilidad de la función convexa (y creciente) de la martingala (submartingala)

Abierta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2020 por obvth213

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797Vistas

Mostrando que el movimiento browniano es una martingala

Resuelta

Preguntado el 5 de Noviembre, 2018 por Håkan Franzén

1

1Resp

166Vistas

Independencia condicional de las variables aleatorias

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2015 por Richard

1

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189Vistas

Descomposición de Doob-Meyer para $(W_{t}^{2}-t)^{2}$

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2020 por gewpeg

2

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211Vistas

Propiedad martingala del producto de la martingala y del proceso estocástico.

Resuelta

Preguntado el 29 de Octubre, 2014 por MelBurslan

1

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511Vistas

Qué función hace $f(t)\sin(W(t))$ ¿una martingala?

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2016 por Jazzy

1

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58Vistas

Distribución de $\tau/x^2$ donde $\tau$ es el primer tiempo de golpeo

Resuelta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2020 por user107224

2

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190Vistas

$X_T = \lim_{n \to \infty} X_{T \wedge n}$ si X es un supermartingale y T es un tiempo de parada a.s. finito?

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2015 por BCLC

1

1Resp

232Vistas

Una pregunta sobre la martingala exponencial.

Resuelta

Preguntado el 4 de Marzo, 2013 por Jowen

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2Resp

209Vistas

La convergencia casi segura implica la integrabilidad uniforme (Submartingales)

Resuelta

Preguntado el 20 de Abril, 2020 por Doris

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330Vistas

Convergencia martingala para martingalas UI

Resuelta

Preguntado el 12 de Abril, 2016 por AdrianoMeis

1

2Resp

275Vistas

Encontrar secuencias tales que la función de la suma de v.r. es martingala

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2013 por Chris

1

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90Vistas

Martingala construida a partir de un paseo aleatorio

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2020 por Kevin

2

1Resp

61Vistas

diagrama de la estrategia de juego

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2018 por Mathematicing

3

1Resp

220Vistas

Propiedades de la martingala $S_n := S_{n-1} + X_n \sqrt{1+S_{n-1}^2}$

Resuelta

Preguntado el 13 de Mayo, 2015 por chrism

1

2Resp

203Vistas

Demuestra que $Y_t = (W_t + t)\exp\{-W_t - \frac{1}{2}t\}$ es una martingala.

Resuelta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2020 por thisisourconcerndude

2

1Resp

91Vistas

¿Es posible obtener la derivada de Radon-Nikodym $\left. \frac{dQ}{dP} \right|_{\mathscr{F}}$ de un martigale de IU?

Resuelta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2019 por UBM

1

1Resp

78Vistas

Entender la propiedad de la martingala

Abierta

Preguntado el 19 de Agosto, 2021 por Ethan Mark

2

1Resp

40Vistas

Determinar si el proceso $Z$ es una martingala.

Resuelta

Preguntado el 19 de Octubre, 2021 por Hitesh Patel

2

1Resp

205Vistas

Resolución de la ecuación con el proceso de Wiener

Resuelta

Preguntado el 1 de Enero, 2016 por Hcabnettek

2

1Resp

207Vistas

Generalización del teorema de Strassen (Kellerer)

Resuelta

Preguntado el 10 de Julio, 2017 por Matt

7

1Resp

317Vistas

Solicitud de referencia: Descomposiciones Martingale (positivas/negativas y u.i./singulares)

Resuelta

Preguntado el 14 de Marzo, 2012 por davidsmalley

4

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338Vistas

$\mathcal{L}^2$ -martingale con límite finito pero variación cuadrada infinita

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2015 por Qyburn

3

1Resp

369Vistas

Función de densidad de Cauchy para el movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2019 por Usuario no registrado

3

1Resp

114Vistas

Cómo calcular $\mathbb{E}\left(\varPhi^{2}\left(\frac{W_{s}}{\sqrt{1-s}}\right)\right)$ ?

Resuelta

Preguntado el 3 de Agosto, 2021 por ojenn

1

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83Vistas

Supuesto del teorema de convergencia de casi supermartingagles

Resuelta

Preguntado el 8 de Marzo, 2020 por Andy

2

1Resp

910Vistas

Paseo aleatorio asimétrico / Demuestra que $E[\inf\{n: X_n = b\}] < \infty$

Resuelta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2015 por BCLC

4

1Resp

114Vistas

Buenos libros de problemas sobre martingalas

Resuelta

Preguntado el 20 de Julio, 2020 por Landon Carter

Preguntas de martingales

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

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Demuestre que esta martingala local continua es una martingala

Convergencia casi segura en el teorema de convergencia de la martingala

Mostrar la integrabilidad de la función convexa (y creciente) de la martingala (submartingala)

Mostrando que el movimiento browniano es una martingala

Independencia condicional de las variables aleatorias

Descomposición de Doob-Meyer para $(W_{t}^{2}-t)^{2}$

Propiedad martingala del producto de la martingala y del proceso estocástico.

Qué función hace $f(t)\sin(W(t))$ ¿una martingala?

Distribución de $\tau/x^2$ donde $\tau$ es el primer tiempo de golpeo

$X_T = \lim_{n \to \infty} X_{T \wedge n}$ si X es un supermartingale y T es un tiempo de parada a.s. finito?

Una pregunta sobre la martingala exponencial.

La convergencia casi segura implica la integrabilidad uniforme (Submartingales)

Convergencia martingala para martingalas UI

Encontrar secuencias tales que la función de la suma de v.r. es martingala

Martingala construida a partir de un paseo aleatorio

diagrama de la estrategia de juego

Propiedades de la martingala $S_n := S_{n-1} + X_n \sqrt{1+S_{n-1}^2}$

Demuestra que $Y_t = (W_t + t)\exp\{-W_t - \frac{1}{2}t\}$ es una martingala.

¿Es posible obtener la derivada de Radon-Nikodym $\left. \frac{dQ}{dP} \right|_{\mathscr{F}}$ de un martigale de IU?

Entender la propiedad de la martingala

Determinar si el proceso $Z$ es una martingala.

Resolución de la ecuación con el proceso de Wiener

Generalización del teorema de Strassen (Kellerer)

Solicitud de referencia: Descomposiciones Martingale (positivas/negativas y u.i./singulares)

$\mathcal{L}^2$ -martingale con límite finito pero variación cuadrada infinita

Función de densidad de Cauchy para el movimiento browniano

Cómo calcular $\mathbb{E}\left(\varPhi^{2}\left(\frac{W_{s}}{\sqrt{1-s}}\right)\right)$ ?

Supuesto del teorema de convergencia de casi supermartingagles

Paseo aleatorio asimétrico / Demuestra que $E[\inf\{n: X_n = b\}] < \infty$

Buenos libros de problemas sobre martingalas

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