Preguntas de stochastic-calculus05

2

1Resp

1377Vistas

Suma de dos movimientos brownianos geométricos correlacionados

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2018 por user321210

1

1Resp

116Vistas

Equivalencia de dos fórmulas Ito

Resuelta

Preguntado el 22 de Mayo, 2016 por user341388

1

1Resp

191Vistas

Referencias/trabajos sobre soluciones analíticas a SDEs

Resuelta

Preguntado el 9 de Julio, 2012 por messick

52

11Resp

17855Vistas

Intuición y/o visualización de la integral de Ito/lema de Ito

Resuelta

Preguntado el 28 de Junio, 2010 por Luke

1

2Resp

205Vistas

Demuestra que $Y_t = (W_t + t)\exp\{-W_t - \frac{1}{2}t\}$ es una martingala.

Resuelta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2020 por thisisourconcerndude

2

1Resp

78Vistas

$\{\omega \ge \tau\} \in \mathscr{F}_{\tau -}$ para los tiempos de parada

Abierta

Preguntado el 18 de Enero, 2022 por Smart Bird

1

2Resp

739Vistas

Cálculo estocástico - Descomposición Ito

Resuelta

Preguntado el 5 de Febrero, 2015 por Marcos

1

1Resp

131Vistas

Función simétrica del movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2015 por Pii

3

1Resp

67Vistas

Demostrando que $\sup\{t\leq1:W_t=1\}$ no es un tiempo de parada

Resuelta

Preguntado el 18 de Octubre, 2021 por Ice Tea

2

1Resp

340Vistas

integral estocástica de un proceso respecto a sí mismo

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2016 por user275941

33

1Resp

1798Vistas

Unicidad del movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2013 por Fan Zheng

1

1Resp

72Vistas

No estoy seguro de cómo calcular $dY_{t}$

Resuelta

Preguntado el 15 de Enero, 2018 por JessicaK

5

2Resp

345Vistas

Integrak de Itô con potencias de movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 10 de Abril, 2022 por Simon Therien

37

3Resp

15925Vistas

Recomendación de libro de cálculo estocástico

Resuelta

Preguntado el 7 de Junio, 2015 por Matt Samuel

1

1Resp

230Vistas

Teorema de Girsanov y simulación de precios de bonos

Abierta

Preguntado el 30 de Marzo, 2014 por Dienny808

2

1Resp

134Vistas

Siguiendo una derivación usando el lema de Ito

Resuelta

Preguntado el 18 de Marzo, 2016 por waspinator

4

1Resp

988Vistas

Cambio de variable en la integral de Ito

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2020 por rik

1

1Resp

50Vistas

Convierta la siguiente ecuación en una ecuación diferencial vectorial de primer orden.

Resuelta

Preguntado el 18 de Noviembre, 2020 por Nick

Preguntas de stochastic-calculus

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Suma de dos movimientos brownianos geométricos correlacionados

Equivalencia de dos fórmulas Ito

Referencias/trabajos sobre soluciones analíticas a SDEs

Intuición y/o visualización de la integral de Ito/lema de Ito

Demuestra que $Y_t = (W_t + t)\exp\{-W_t - \frac{1}{2}t\}$ es una martingala.

$\{\omega \ge \tau\} \in \mathscr{F}_{\tau -}$ para los tiempos de parada

Cálculo estocástico - Descomposición Ito

Función simétrica del movimiento browniano

Demostrando que $\sup\{t\leq1:W_t=1\}$ no es un tiempo de parada

integral estocástica de un proceso respecto a sí mismo

Unicidad del movimiento browniano

No estoy seguro de cómo calcular $dY_{t}$

Integrak de Itô con potencias de movimiento browniano

Recomendación de libro de cálculo estocástico

Teorema de Girsanov y simulación de precios de bonos

Siguiendo una derivación usando el lema de Ito

Cambio de variable en la integral de Ito

Convierta la siguiente ecuación en una ecuación diferencial vectorial de primer orden.

Etiquetas mas usadas

i-Ciencias.com

Powered by: