Preguntas de stochastic-calculus04

11

1Resp

404Vistas

Medida invariante de Euler-Maruyama Discretización de una difusión Ito

Abierta

Preguntado el 13 de Abril, 2014 por Sayem

1

1Resp

47Vistas

Un problema diferencial estocástico lineal

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2019 por crown

1

1Resp

739Vistas

Versión del lema de Ito aplicado a una función estocástica

Resuelta

Preguntado el 11 de Febrero, 2015 por Luis Puerto

2

1Resp

110Vistas

cómo derivar esta forma utilizando la fórmula del producto

Resuelta

Preguntado el 3 de Enero, 2013 por Usuario no registrado

2

1Resp

37Vistas

Cómo conseguir $ E[\int_0^{t\land T_n}\frac{\partial u}{\partial x_i}(B_s)dB_i(s)]=0 $ ?

Resuelta

Preguntado el 17 de Marzo, 2022 por Qqeisit

1

1Resp

644Vistas

Una clase de integrales de Ito

Resuelta

Preguntado el 11 de Enero, 2012 por ema

1

1Resp

177Vistas

¿La ley de la expectativa total está bien definida?

Resuelta

Preguntado el 1 de Enero, 2016 por Bradley Mountford

2

1Resp

97Vistas

Cálculo estocástico: son $E_t\left[X_T\right]$ y $E \left[ X_T | \mathcal{F}_t \right]$ ¿equivalente?

Resuelta

Preguntado el 20 de Agosto, 2019 por Quanto

2

3Resp

98Vistas

$W(t)$ es un movimiento browniano estándar. Con la condición de que $W(t)$ es positivo en $t=1$ ¿cuál es la probabilidad de que sea negativo en $t=2$ ?

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2022 por saidi_amine

5

1Resp

48Vistas

Definiciones y cálculos/referencias básicas de la trayectoria aproximada

Resuelta

Preguntado el 4 de Abril, 2022 por focusonimprove333

3

2Resp

342Vistas

Cómo obtener la fórmula de Ito casi con seguridad a partir de demostrar que $df(B_t)$ converge en probabilidad a $f'(B_t)dB_t + 1/2 f''(B_t)dt$ .

Resuelta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2017 por Smart Bird

2

2Resp

114Vistas

Reclamar la colección $\left\{\mathcal{E}(aL)_{T}\right\}$ ( $T$ tiempo de parada) es uniformemente integrable en la prueba de la Condición de Novikov

Resuelta

Preguntado el 12 de Abril, 2018 por Sansi Wu

1

1Resp

171Vistas

Operador estocástico en $\ell^1$ tiene rango denso

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2017 por Graham Halden

2

1Resp

127Vistas

Ligera generalización de la distribución de la integral de Browniano

Resuelta

Preguntado el 18 de Mayo, 2015 por Austin

3

0Resp

155Vistas

Dominó reorganización y proceso de Warren

Resuelta

Preguntado el 27 de Enero, 2014 por John Kramlich

2

1Resp

911Vistas

Encontrar una ecuación diferencial estocástica como límite de un proceso estocástico discreto

Resuelta

Preguntado el 24 de Diciembre, 2011 por babur

2

1Resp

101Vistas

Construyendo el proceso de Wiener en un espacio de probabilidad dado

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2024 por joseph

14

1Resp

1567Vistas

¿Por qué se llama predecible a un proceso estocástico predecible?

Abierta

Preguntado el 6 de Julio, 2015 por David Nalley

3

2Resp

142Vistas

¿Qué es? $P(B_1 > 0, B_2 > 0)$ , donde $B_t$ es un movimiento browniano en el tiempo $t$ ?

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2020 por Ole Tange

1

1Resp

99Vistas

La expectativa finita de un proceso implica un proceso finito

Resuelta

Preguntado el 30 de Mayo, 2018 por jaysheel utekar

1

1Resp

463Vistas

La martingala local es la verdadera martingala

Resuelta

Preguntado el 17 de Abril, 2015 por Magasuperstick

2

2Resp

112Vistas

una pregunta de deberes sobre Levy air

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2012 por Michael Tsai

4

1Resp

1022Vistas

¿Qué son las normas en la isometría de Ito?

Resuelta

Preguntado el 19 de Febrero, 2013 por Rich Lawrence

3

2Resp

502Vistas

¿Ha ganado alguien alguna vez una medalla de campo por inventar el cálculo estocástico?

Resuelta

Preguntado el 21 de Octubre, 2013 por Lost1

4

1Resp

2420Vistas

Independencia condicional e información mutua

Resuelta

Preguntado el 10 de Octubre, 2013 por Floern

1

1Resp

300Vistas

Esquemas de Euler en ecuaciones diferenciales estocásticas

Abierta

Preguntado el 20 de Febrero, 2016 por eterps

1

1Resp

103Vistas

¿Qué elementos están contenidos en un espacio producto infinito?

Resuelta

Preguntado el 8 de Enero, 2020 por Nils Hoppenstedt

3

1Resp

1008Vistas

Convergencia conjunta en la distribución

Resuelta

Preguntado el 23 de Octubre, 2014 por 0x2D9A3

3

1Resp

185Vistas

Tamaño de los saltos en los procesos de Itô-Lévy

Resuelta

Preguntado el 6 de Agosto, 2014 por Iliana

4

2Resp

2021Vistas

¿Cómo calcular la variación cuadrática de un proceso poisson compuesto?

Resuelta

Preguntado el 11 de Febrero, 2015 por rusty

Preguntas de stochastic-calculus

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Medida invariante de Euler-Maruyama Discretización de una difusión Ito

Un problema diferencial estocástico lineal

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Cómo conseguir $ E[\int_0^{t\land T_n}\frac{\partial u}{\partial x_i}(B_s)dB_i(s)]=0 $ ?

Una clase de integrales de Ito

¿La ley de la expectativa total está bien definida?

Cálculo estocástico: son $E_t\left[X_T\right]$ y $E \left[ X_T | \mathcal{F}_t \right]$ ¿equivalente?

$W(t)$ es un movimiento browniano estándar. Con la condición de que $W(t)$ es positivo en $t=1$ ¿cuál es la probabilidad de que sea negativo en $t=2$ ?

Definiciones y cálculos/referencias básicas de la trayectoria aproximada

Cómo obtener la fórmula de Ito casi con seguridad a partir de demostrar que $df(B_t)$ converge en probabilidad a $f'(B_t)dB_t + 1/2 f''(B_t)dt$ .

Reclamar la colección $\left\{\mathcal{E}(aL)_{T}\right\}$ ( $T$ tiempo de parada) es uniformemente integrable en la prueba de la Condición de Novikov

Operador estocástico en $\ell^1$ tiene rango denso

Ligera generalización de la distribución de la integral de Browniano

Dominó reorganización y proceso de Warren

Encontrar una ecuación diferencial estocástica como límite de un proceso estocástico discreto

Construyendo el proceso de Wiener en un espacio de probabilidad dado

¿Por qué se llama predecible a un proceso estocástico predecible?

¿Qué es? $P(B_1 > 0, B_2 > 0)$ , donde $B_t$ es un movimiento browniano en el tiempo $t$ ?

La expectativa finita de un proceso implica un proceso finito

La martingala local es la verdadera martingala

una pregunta de deberes sobre Levy air

¿Qué son las normas en la isometría de Ito?

¿Ha ganado alguien alguna vez una medalla de campo por inventar el cálculo estocástico?

Independencia condicional e información mutua

Esquemas de Euler en ecuaciones diferenciales estocásticas

¿Qué elementos están contenidos en un espacio producto infinito?

Convergencia conjunta en la distribución

Tamaño de los saltos en los procesos de Itô-Lévy

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