Preguntas de probability-theory034

2

1Resp

53Vistas

$\sum_{j=1}^n|Z_1\cdots Z_j|$ converge en $L^1$ y a.s. para $Z_i\sim N(0,1)$

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2021 por Václav Mordvinov

1

1Resp

44Vistas

Sobre cierta distribución de probabilidad

Resuelta

Preguntado el 18 de Febrero, 2015 por AbraCadaver

1

1Resp

46Vistas

Límite de la media de la expectativa del máximo de variables aleatorias

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2018 por Javad

1

1Resp

37Vistas

Un problema básico de convergencia en la distribución

Resuelta

Preguntado el 8 de Febrero, 2014 por ricobl

1

1Resp

165Vistas

Si $N_t$ es un proceso de Poisson y $Y\in\{-1,1\}$ entonces $X_t = Y(-1)^{N_t}$ es un proceso de Markov

Resuelta

Preguntado el 27 de Octubre, 2015 por Aeysha Bhatti

1

1Resp

25Vistas

Incrustación geométrica de variables aleatorias

Resuelta

Preguntado el 27 de Diciembre, 2014 por Hao Sun

2

1Resp

57Vistas

Encontrar $\lim_{n \to \infty}E\left(\frac{|\overline X_n|}{|\overline X_n| + 1}\right)^2$

Resuelta

Preguntado el 16 de Enero, 2021 por Vedant Vibhor

4

1Resp

153Vistas

Tiempo de primer golpe de un paseo aleatorio simétrico

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2021 por sodaowl

3

3Resp

81Vistas

Variables aleatorias independientes con expectativa infinita y teorema del límite central

Resuelta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2022 por Dom Veconi

2

2Resp

614Vistas

¿Esta métrica en el espacio de probabilidad genera la topología débil*?

Resuelta

Preguntado el 27 de Septiembre, 2012 por MathOverview

6

2Resp

334Vistas

Diferencia entre $\mathcal F_\tau$ et $\sigma(\tau)$

Resuelta

Preguntado el 23 de Diciembre, 2016 por Bhanu Krishnan

1

1Resp

83Vistas

Diferencia entre $E(X\mid Y)$ la variable aleatoria y $E(X\mid Y=y)$ el número

Resuelta

Preguntado el 10 de Octubre, 2015 por David South

2

1Resp

54Vistas

Proceso gaussiano con incrementos estacionarios independientes y media y varianza discontinuas

Abierta

Preguntado el 10 de Marzo, 2022 por Michael Nedoshivin

2

1Resp

55Vistas

Martingala en $L^2$ igualdad, williams, probabilidad con martingala p111

Resuelta

Preguntado el 19 de Diciembre, 2017 por CWL

2

2Resp

73Vistas

Compute $E(|X-Z|)$ .

Resuelta

Preguntado el 5 de Julio, 2017 por Bobby

2

1Resp

36Vistas

$|X_n|\implies |X|$ implica $\mathbb{P}[|X_n|>t]\to\mathbb{P}[|X|>t]$ para todos menos para un número contable > $t$ .

Resuelta

Preguntado el 9 de Junio, 2021 por edamondo

2

1Resp

108Vistas

convergencia hacia el infinito de los tiempos de salto de los procesos de Levy

Resuelta

Preguntado el 27 de Marzo, 2018 por Ivan

5

1Resp

146Vistas

Soluciones no nulas de $\mathbb E\left[e^{\theta X}\right] = 1$ ?

Resuelta

Preguntado el 29 de Febrero, 2016 por Math1000

1

2Resp

98Vistas

$X_1, ..., X_n$ son i.i.d. y $E(|X_i|)$ es finito. Cómo demostrar que $(|X_1|+\cdots+|X_n|)/n$ converge a $E(|X_i|)$ en probabilidad?

Resuelta

Preguntado el 13 de Junio, 2019 por Walls

3

1Resp

71Vistas

Expectativa del máximo de variables aleatorias poisson independientes

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2023 por I H

2

1Resp

47Vistas

Convergencia de la expectativa condicional de una función

Abierta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2019 por Marc

1

1Resp

57Vistas

Demostrando que $ \frac{1}{n}\int_{-\infty}^{\sqrt{n}w}k(v/\sqrt{n})\phi(v)dv$ es $O(n^{-1})$

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2014 por Kim Jong Un

13

1Resp

811Vistas

¿Cómo obtener soluciones de forma cerrada para problemas de martingala detenida?

Resuelta

Preguntado el 25 de Agosto, 2014 por Usuario no registrado

5

1Resp

215Vistas

Límite exponencial para la cola del tiempo de salida de [-b,b] de la martingala

Resuelta

Preguntado el 30 de Abril, 2020 por Lucas Resende

2

1Resp

257Vistas

Es la distribución conjunta de $X$ y " $Y|Z$ " igual que la distribución de $(X, Y)|Z$

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2011 por Rich Lawrence

2

1Resp

83Vistas

Cálculo de la integral mediante la distribución gamma

Resuelta

Preguntado el 23 de Junio, 2018 por asndre

1

1Resp

116Vistas

¿Por qué se alcanza la constante log-Sobolev de una cadena de Markov finita?

Resuelta

Preguntado el 15 de Septiembre, 2016 por Me.

1

1Resp

97Vistas

Convergencia casi segura de $\hat{\sigma^2}$

Resuelta

Preguntado el 3 de Julio, 2015 por Saty

1

2Resp

49Vistas

¿Por qué $\sum_{n=1}^N\varepsilon_ka_k$ ¿simétrica alrededor del origen?

Resuelta

Preguntado el 23 de Diciembre, 2018 por Usuario no registrado

2

1Resp

42Vistas

Sobre la construcción inductiva de los tiempos de parada

Abierta

Preguntado el 19 de Febrero, 2020 por Smart Bird

Preguntas de probability-theory

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$\sum_{j=1}^n|Z_1\cdots Z_j|$ converge en $L^1$ y a.s. para $Z_i\sim N(0,1)$

Sobre cierta distribución de probabilidad

Límite de la media de la expectativa del máximo de variables aleatorias

Un problema básico de convergencia en la distribución

Si $N_t$ es un proceso de Poisson y $Y\in\{-1,1\}$ entonces $X_t = Y(-1)^{N_t}$ es un proceso de Markov

Incrustación geométrica de variables aleatorias

Encontrar $\lim_{n \to \infty}E\left(\frac{|\overline X_n|}{|\overline X_n| + 1}\right)^2$

Tiempo de primer golpe de un paseo aleatorio simétrico

Variables aleatorias independientes con expectativa infinita y teorema del límite central

¿Esta métrica en el espacio de probabilidad genera la topología débil*?

Diferencia entre $\mathcal F_\tau$ et $\sigma(\tau)$

Diferencia entre $E(X\mid Y)$ la variable aleatoria y $E(X\mid Y=y)$ el número

Proceso gaussiano con incrementos estacionarios independientes y media y varianza discontinuas

Martingala en $L^2$ igualdad, williams, probabilidad con martingala p111

Compute $E(|X-Z|)$ .

$|X_n|\implies |X|$ implica $\mathbb{P}[|X_n|>t]\to\mathbb{P}[|X|>t]$ para todos menos para un número contable > $t$ .

convergencia hacia el infinito de los tiempos de salto de los procesos de Levy

Soluciones no nulas de $\mathbb E\left[e^{\theta X}\right] = 1$ ?

$X_1, ..., X_n$ son i.i.d. y $E(|X_i|)$ es finito. Cómo demostrar que $(|X_1|+\cdots+|X_n|)/n$ converge a $E(|X_i|)$ en probabilidad?

Expectativa del máximo de variables aleatorias poisson independientes

Convergencia de la expectativa condicional de una función

Demostrando que $ \frac{1}{n}\int_{-\infty}^{\sqrt{n}w}k(v/\sqrt{n})\phi(v)dv$ es $O(n^{-1})$

¿Cómo obtener soluciones de forma cerrada para problemas de martingala detenida?

Límite exponencial para la cola del tiempo de salida de [-b,b] de la martingala

Es la distribución conjunta de $X$ y " $Y|Z$ " igual que la distribución de $(X, Y)|Z$

Cálculo de la integral mediante la distribución gamma

¿Por qué se alcanza la constante log-Sobolev de una cadena de Markov finita?

Convergencia casi segura de $\hat{\sigma^2}$

¿Por qué $\sum_{n=1}^N\varepsilon_ka_k$ ¿simétrica alrededor del origen?

Sobre la construcción inductiva de los tiempos de parada

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