Preguntas de probability-teoría034

6

1Resp

1715Vistas

Valor esperado de una función de una variable aleatoria: ayuda!

Resuelta

Preguntado el 27 de Julio, 2010 por Paul Wicks

5

1Resp

131Vistas

dos variables al azar y expectativa condicional

Resuelta

Preguntado el 28 de Octubre, 2017 por Yan

9

5Resp

380Vistas

Encontrar el valor esperado en el problema dado.

Resuelta

Preguntado el 3 de Febrero, 2016 por Tony Clayton

16

1Resp

160Vistas

Si podemos ' t Stieltjes integrar movimiento browniano pathwise, entonces ¿qué los valores de la representan integral de Ito?

Abierta

Preguntado el 29 de Octubre, 2017 por kerchee

6

1Resp

545Vistas

Lema de Borel-Cantelli

Abierta

Preguntado el 12 de Mayo, 2013 por c19

5

1Resp

637Vistas

¿Es Lindeberg ' s condición satisfecha cuando las variaciones de la secuencia de v.a. ' s se limita desde arriba y abajo?

Resuelta

Preguntado el 9 de Noviembre, 2011 por Presidenten

5

1Resp

161Vistas

Marginal no bivariante gaussiana - Ito Integral de Gauss

Abierta

Preguntado el 12 de Mayo, 2016 por Nik Quine

5

1Resp

161Vistas

¿SLLN con Bernoullis dependiente implica convergencia de la suma con medios condicionales?

Resuelta

Preguntado el 7 de Noviembre, 2014 por Pburg

5

1Resp

196Vistas

¿Podemos tener un movimiento browniano en dos espacio de probabilidad diferentes?

Resuelta

Preguntado el 19 de Agosto, 2015 por will_cheuk

15

3Resp

555Vistas

¿Por qué la variable aleatoria se define como una asignación del espacio de muestra?

Resuelta

Preguntado el 19 de Junio, 2011 por Leo

11

1Resp

619Vistas

Metrización de la topología débil* en un conjunto de medidas de probabilidad

Resuelta

Preguntado el 4 de Noviembre, 2010 por Yon

9

1Resp

2534Vistas

La convergencia en probabilidad, no casi seguro

Resuelta

Preguntado el 9 de Noviembre, 2012 por Moderat

8

1Resp

318Vistas

Es $t^{- \frac {1}{2}}B_{t^2}$ una moción browniana?

Resuelta

Preguntado el 18 de Mayo, 2014 por Alfie

19

5Resp

4165Vistas

¿Puede una función delta de Dirac ser una función de densidad de probabilidad de una variable aleatoria?

Resuelta

Preguntado el 28 de Julio, 2011 por user2987

5

2Resp

466Vistas

Pregunta en la página 339 de Shirjaeva la Probabilidad

Resuelta

Preguntado el 26 de Diciembre, 2012 por okster

7

1Resp

180Vistas

La suma de 3 variables aleatorias uniformes es una constante

Resuelta

Preguntado el 4 de Enero, 2018 por iYOA

6

2Resp

178Vistas

Sobre la aproximación de la varianza de una variable subgaussiana positiva (y acotada)

Abierta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2016 por jms

7

2Resp

149Vistas

La generación de correlación arbitraria de variables aleatorias

Abierta

Preguntado el 21 de Diciembre, 2016 por yurnero

4

1Resp

148Vistas

Cualquier secuencia de r.v.s $\{X_n\}$ s.t. todos los $X_n\in L^1$ es una suma de un supermartingale y un submartingale

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2017 por Norman

12

2Resp

237Vistas

Valor esperado de la raíz cuadrada de la variable aleatoria Poisson

Abierta

Preguntado el 19 de Noviembre, 2015 por Susan

8

4Resp

1149Vistas

Desigualdades de Chernoff

Resuelta

Preguntado el 21 de Junio, 2012 por Shay Moran

7

5Resp

679Vistas

Encontrar la probabilidad de obtener dos sixes en $5$ lanzamientos de un dado.

Resuelta

Preguntado el 14 de Julio, 2016 por user290591

6

1Resp

650Vistas

Casi seguro ejemplo de convergencia

Resuelta

Preguntado el 6 de Enero, 2013 por eeeeeeeeee

5

1Resp

249Vistas

Una integral con movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2013 por Robert Columbia

2

1Resp

242Vistas

¿$\limsup_{t \to 0} {L_t}/\sqrt{t} = \infty$ con probabilidad uno?

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2015 por Brian Ng

10

2Resp

144Vistas

¿Por qué$\int_0^t t \, dW_s$ no es martingala?

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2018 por becky

7

2Resp

209Vistas

Ejemplo: satisfacción de $E(X_{n+1}\mid X_n)=X_n$ pero no una martingala

Resuelta

Preguntado el 12 de Marzo, 2015 por Martin O'Leary

5

1Resp

237Vistas

Proceso de Poisson de los clientes de la tienda

Resuelta

Preguntado el 29 de Enero, 2014 por TI Jones

5

2Resp

617Vistas

Es $\{\sin(\omega n), n \geq 1\}$ estrictamente un proceso estacionario?

Resuelta

Preguntado el 6 de Octubre, 2013 por Manpreet Kaur

7

3Resp

7038Vistas

Repetir algo con (1/n)ª probabilidad de éxito n veces

Resuelta

Preguntado el 20 de Septiembre, 2012 por Erika

Preguntas de probability-teoría

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Valor esperado de una función de una variable aleatoria: ayuda!

dos variables al azar y expectativa condicional

Encontrar el valor esperado en el problema dado.

Si podemos ' t Stieltjes integrar movimiento browniano pathwise, entonces ¿qué los valores de la representan integral de Ito?

Lema de Borel-Cantelli

¿Es Lindeberg ' s condición satisfecha cuando las variaciones de la secuencia de v.a. ' s se limita desde arriba y abajo?

Marginal no bivariante gaussiana - Ito Integral de Gauss

¿SLLN con Bernoullis dependiente implica convergencia de la suma con medios condicionales?

¿Podemos tener un movimiento browniano en dos espacio de probabilidad diferentes?

¿Por qué la variable aleatoria se define como una asignación del espacio de muestra?

Metrización de la topología débil* en un conjunto de medidas de probabilidad

La convergencia en probabilidad, no casi seguro

Es $t^{- \frac {1}{2}}B_{t^2}$ una moción browniana?

¿Puede una función delta de Dirac ser una función de densidad de probabilidad de una variable aleatoria?

Pregunta en la página 339 de Shirjaeva la Probabilidad

La suma de 3 variables aleatorias uniformes es una constante

Sobre la aproximación de la varianza de una variable subgaussiana positiva (y acotada)

La generación de correlación arbitraria de variables aleatorias

Cualquier secuencia de r.v.s $\{X_n\}$ s.t. todos los $X_n\in L^1$ es una suma de un supermartingale y un submartingale

Valor esperado de la raíz cuadrada de la variable aleatoria Poisson

Desigualdades de Chernoff

Encontrar la probabilidad de obtener dos sixes en $5$ lanzamientos de un dado.

Casi seguro ejemplo de convergencia

Una integral con movimiento browniano

¿$\limsup_{t \to 0} {L_t}/\sqrt{t} = \infty$ con probabilidad uno?

¿Por qué$\int_0^t t \, dW_s$ no es martingala?

Ejemplo: satisfacción de $E(X_{n+1}\mid X_n)=X_n$ pero no una martingala

Proceso de Poisson de los clientes de la tienda

Es $\{\sin(\omega n), n \geq 1\}$ estrictamente un proceso estacionario?

Repetir algo con (1/n)ª probabilidad de éxito n veces

Etiquetas mas usadas

i-Ciencias.com

Powered by: