Preguntas de probability-theory033

1

1Resp

616Vistas

Expectativa condicional de una variable aleatoria de Poisson: sumas confusas

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2014 por ziz

31

5Resp

18907Vistas

¿Por qué no existe una distribución de probabilidad uniforme sobre los números reales positivos?

Resuelta

Preguntado el 18 de Diciembre, 2010 por prakash

2

1Resp

605Vistas

Sobre la exponencial estocástica en el cálculo estocástico

Resuelta

Preguntado el 27 de Octubre, 2018 por asdf

2

1Resp

912Vistas

Paseo aleatorio asimétrico / Demuestra que $E[\inf\{n: X_n = b\}] < \infty$

Resuelta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2015 por BCLC

8

1Resp

1650Vistas

Encontrar un ejemplo de martingala local estricta en tiempo discreto.

Resuelta

Preguntado el 2 de Marzo, 2012 por John

11

1Resp

2714Vistas

Notas sobre probabilidad en alta dimensión - van Handel vs Vershynin

Resuelta

Preguntado el 25 de Agosto, 2017 por user161311

2

1Resp

357Vistas

Utiliza la desigualdad de Jensen para demostrar que $f$ es una función creciente.

Resuelta

Preguntado el 30 de Marzo, 2016 por Subash

1

1Resp

89Vistas

Mostrar $X$ y $Y$ no están correlacionadas

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2014 por DLEE25

4

1Resp

810Vistas

¿Qué es el espacio de variables aleatorias?

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2019 por Mohammad Salakhudin

2

1Resp

325Vistas

¿Cómo podemos demostrar que $\mathcal F_\tau\cap\left\{\tau=t\right\}=\mathcal F_t$ ? para cualquier $\mathcal F$ -tiempo de parada $\tau$ ?

Resuelta

Preguntado el 13 de Junio, 2017 por David Nalley

1

1Resp

53Vistas

¿Qué funciones surgen de una medida de probabilidad de este modo?

Resuelta

Preguntado el 16 de Junio, 2016 por goblin

3

1Resp

654Vistas

Probabilidades de salida del movimiento browniano de tiempo fijo

Resuelta

Preguntado el 19 de Enero, 2013 por Dhruv Kapur

1

1Resp

56Vistas

Integrales estocásticas y tiempos de parada

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2019 por Chris

2

2Resp

98Vistas

Límite de $P(X_n > a_n)$ donde $X_n \xrightarrow[n \to \infty]{d} X \sim{N(\mu,\sigma^2)}$ y $a_n\xrightarrow[n \to \infty]{} \infty$

Resuelta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2014 por Misha

1

1Resp

68Vistas

Cómo demostrarlo $\Bbb{P}(X_{4l} = 0) \leq c_l (2d)^{-2l}$ para alguna constante $c_l$ ?

Resuelta

Preguntado el 11 de Agosto, 2015 por psychotik

1

1Resp

70Vistas

Cadenas de Markov en tiempo discreto: probabilidad de pasar de un estado a otro en $m$ tiempo

Abierta

Preguntado el 20 de Marzo, 2018 por an4s

9

6Resp

2389Vistas

Intuición tras la desigualdad de Chebyshev

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2015 por luka5z

4

1Resp

799Vistas

Valor esperado de Compond Proceso de Poisson

Resuelta

Preguntado el 21 de Agosto, 2017 por similarityinvariance1

34

7Resp

4668Vistas

Teorema de la desintegración, una referencia necesaria

Resuelta

Preguntado el 27 de Julio, 2012 por T. Eskin

1

2Resp

82Vistas

Cómo demostrar que $X_t = (1+t)^{-1/2} \exp \biggl( \frac{B_t^2}{2(1+t)} \biggr)$ para un movimiento browniano $B$

Resuelta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2022 por 3nondatur

4

1Resp

583Vistas

Cómo calcular la media del cuadrado de la distancia entre dos puntos elegidos al azar del cuadrado unitario

Resuelta

Preguntado el 1 de Enero, 2013 por Belgi

3

2Resp

39Vistas

Dado $\{A_n\}$ con $P(A_n)\to 0$ demuestran que para cada $\alpha>0$ existe una subsecuencia $\{A_{n_k}\}$ tal que $P(\cup_k A_{n_k})\leq\alpha$

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2022 por AnthonyS

0

1Resp

42Vistas

Demostración de la propiedad de escala del movimiento browniano mediante distribuciones de dimensión finita

Resuelta

Preguntado el 13 de Septiembre, 2017 por David

2

1Resp

42Vistas

Si $E|f(Z)|<\infty$ para $Z\sim N(0,1)$ entonces es $E|f( Z/\alpha)|<\infty$ para algunos $0<\alpha<1$ ?

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2020 por Landon Carter

1

2Resp

96Vistas

Expectativa de $XY$ acotado para todos los acotados $Y$ implica $X$ es $L^p$

Resuelta

Preguntado el 10 de Enero, 2019 por Dom Veconi

1

1Resp

64Vistas

¿Qué parámetro es necesario para el criterio AIC aplicado a los modelos de regresión lineal?

Resuelta

Preguntado el 1 de Junio, 2019 por Alexis Galois

2

1Resp

55Vistas

$\sum_{j=1}^n|Z_1\cdots Z_j|$ converge en $L^1$ y a.s. para $Z_i\sim N(0,1)$

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2021 por Václav Mordvinov

2

1Resp

428Vistas

Límite inferior tipo Chebyshev

Resuelta

Preguntado el 7 de Diciembre, 2013 por Presidenten

1

1Resp

46Vistas

Sobre cierta distribución de probabilidad

Resuelta

Preguntado el 18 de Febrero, 2015 por AbraCadaver

1

1Resp

48Vistas

Límite de la media de la expectativa del máximo de variables aleatorias

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2018 por Javad

Preguntas de probability-theory

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Expectativa condicional de una variable aleatoria de Poisson: sumas confusas

¿Por qué no existe una distribución de probabilidad uniforme sobre los números reales positivos?

Sobre la exponencial estocástica en el cálculo estocástico

Paseo aleatorio asimétrico / Demuestra que $E[\inf\{n: X_n = b\}] < \infty$

Encontrar un ejemplo de martingala local estricta en tiempo discreto.

Notas sobre probabilidad en alta dimensión - van Handel vs Vershynin

Utiliza la desigualdad de Jensen para demostrar que $f$ es una función creciente.

Mostrar $X$ y $Y$ no están correlacionadas

¿Qué es el espacio de variables aleatorias?

¿Cómo podemos demostrar que $\mathcal F_\tau\cap\left\{\tau=t\right\}=\mathcal F_t$ ? para cualquier $\mathcal F$ -tiempo de parada $\tau$ ?

¿Qué funciones surgen de una medida de probabilidad de este modo?

Probabilidades de salida del movimiento browniano de tiempo fijo

Integrales estocásticas y tiempos de parada

Límite de $P(X_n > a_n)$ donde $X_n \xrightarrow[n \to \infty]{d} X \sim{N(\mu,\sigma^2)}$ y $a_n\xrightarrow[n \to \infty]{} \infty$

Cómo demostrarlo $\Bbb{P}(X_{4l} = 0) \leq c_l (2d)^{-2l}$ para alguna constante $c_l$ ?

Cadenas de Markov en tiempo discreto: probabilidad de pasar de un estado a otro en $m$ tiempo

Intuición tras la desigualdad de Chebyshev

Valor esperado de Compond Proceso de Poisson

Teorema de la desintegración, una referencia necesaria

Cómo demostrar que $X_t = (1+t)^{-1/2} \exp \biggl( \frac{B_t^2}{2(1+t)} \biggr)$ para un movimiento browniano $B$

Cómo calcular la media del cuadrado de la distancia entre dos puntos elegidos al azar del cuadrado unitario

Dado $\{A_n\}$ con $P(A_n)\to 0$ demuestran que para cada $\alpha>0$ existe una subsecuencia $\{A_{n_k}\}$ tal que $P(\cup_k A_{n_k})\leq\alpha$

Demostración de la propiedad de escala del movimiento browniano mediante distribuciones de dimensión finita

Si $E|f(Z)|<\infty$ para $Z\sim N(0,1)$ entonces es $E|f( Z/\alpha)|<\infty$ para algunos $0<\alpha<1$ ?

Expectativa de $XY$ acotado para todos los acotados $Y$ implica $X$ es $L^p$

¿Qué parámetro es necesario para el criterio AIC aplicado a los modelos de regresión lineal?

$\sum_{j=1}^n|Z_1\cdots Z_j|$ converge en $L^1$ y a.s. para $Z_i\sim N(0,1)$

Límite inferior tipo Chebyshev

Sobre cierta distribución de probabilidad

Límite de la media de la expectativa del máximo de variables aleatorias

Etiquetas mas usadas

i-Ciencias.com

Powered by: