Preguntas de probability-theory032

2

2Resp

376Vistas

Si $dX_{t} = X_{t}\,dt + \,dB_{t}$ ¿Por qué? $e^{- t}dX_{t} = e^{-t} X_{t} \,dt + e^{-t} \,dB_{t}$ ?

Resuelta

Preguntado el 9 de Febrero, 2016 por user46944

2

1Resp

1728Vistas

Integral que implica un componente complejo

Resuelta

Preguntado el 23 de Noviembre, 2016 por jasahasch

3

1Resp

477Vistas

Consecuencia de la convergencia de la función indicadora a cero en probabilidad.

Resuelta

Preguntado el 20 de Febrero, 2018 por Meagain

2

1Resp

96Vistas

Prueba alternativa a Rosenthal (3.6.5)

Resuelta

Preguntado el 3 de Febrero, 2016 por el.nicko

1

1Resp

57Vistas

Tasa de convergencia de $\log(1-X_n)-\log(1-c)$

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2018 por Elie

4

2Resp

121Vistas

Es $E\left(\frac{X}{X+Y}\right)=\frac12$ cuando $X$ y $Y$ siguen la misma distribución de probabilidad?

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2017 por Eitan Kosman

4

1Resp

338Vistas

$\mathcal{L}^2$ -martingale con límite finito pero variación cuadrada infinita

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2015 por Qyburn

1

1Resp

88Vistas

Para el caso de tiempo continuo, ¿hay algún ejemplo tal que $\tau_1, ..., \tau_n$ son tiempos de parada, pero $\inf_n \tau_n $ ¿no es un tiempo de parada?

Resuelta

Preguntado el 16 de Febrero, 2016 por user147893

2

1Resp

693Vistas

Condiciones de Carleman

Resuelta

Preguntado el 10 de Septiembre, 2014 por cs123

2

1Resp

259Vistas

Estimador de Whittle y parámetro de Hurst

Resuelta

Preguntado el 8 de Febrero, 2012 por Riccardo.Alestra

1

1Resp

117Vistas

La desigualdad de Schwarz en álgebra lineal y teoría de la probabilidad

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2019 por W. Zhu

3

1Resp

114Vistas

Cómo calcular $\mathbb{E}\left(\varPhi^{2}\left(\frac{W_{s}}{\sqrt{1-s}}\right)\right)$ ?

Resuelta

Preguntado el 3 de Agosto, 2021 por ojenn

3

1Resp

172Vistas

¿Cuál es la diferencia entre la propiedad "casi segura" de una función medible y la propiedad que se cumple "en el soporte de una variable aleatoria"?

Resuelta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2017 por user3570201

2

1Resp

78Vistas

Determinar la independencia de las funciones de los v.r. y calcular la distribución conjunta

Resuelta

Preguntado el 17 de Septiembre, 2017 por Kapil Pendse

27

1Resp

1562Vistas

¿Hasta dónde puede llegar la intransigencia de la probabilidad?

Resuelta

Preguntado el 14 de Agosto, 2011 por riza

4

1Resp

237Vistas

Convergencia casi segura de $\frac1{\sqrt n}\max_{1\le i\le n}|X_i|$

Resuelta

Preguntado el 3 de Noviembre, 2019 por hsau

3

1Resp

104Vistas

Teorema general de la cartografía continua o de "Slutsky" para los procesos estocásticos

Abierta

Preguntado el 1 de Abril, 2022 por eadmaster

3

1Resp

624Vistas

Independencia de los componentes de un movimiento browniano multidimensional

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2015 por Evan Aad

4

1Resp

851Vistas

Ejemplo de un proceso de Markov de tiempo continuo que NO tiene incrementos independientes

Resuelta

Preguntado el 23 de Abril, 2016 por William Krinsman

1

2Resp

83Vistas

Supuesto del teorema de convergencia de casi supermartingagles

Resuelta

Preguntado el 8 de Marzo, 2020 por Andy

3

1Resp

598Vistas

Paseo aleatorio alterno sesgado en una red en 1D

Resuelta

Preguntado el 25 de Junio, 2012 por peter

1

1Resp

613Vistas

Expectativa condicional de una variable aleatoria de Poisson: sumas confusas

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2014 por ziz

31

5Resp

18905Vistas

¿Por qué no existe una distribución de probabilidad uniforme sobre los números reales positivos?

Resuelta

Preguntado el 18 de Diciembre, 2010 por prakash

2

1Resp

601Vistas

Sobre la exponencial estocástica en el cálculo estocástico

Resuelta

Preguntado el 27 de Octubre, 2018 por asdf

2

1Resp

910Vistas

Paseo aleatorio asimétrico / Demuestra que $E[\inf\{n: X_n = b\}] < \infty$

Resuelta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2015 por BCLC

8

1Resp

1648Vistas

Encontrar un ejemplo de martingala local estricta en tiempo discreto.

Resuelta

Preguntado el 2 de Marzo, 2012 por John

11

1Resp

2712Vistas

Notas sobre probabilidad en alta dimensión - van Handel vs Vershynin

Resuelta

Preguntado el 25 de Agosto, 2017 por user161311

2

1Resp

355Vistas

Utiliza la desigualdad de Jensen para demostrar que $f$ es una función creciente.

Resuelta

Preguntado el 30 de Marzo, 2016 por Subash

1

1Resp

85Vistas

Mostrar $X$ y $Y$ no están correlacionadas

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2014 por DLEE25

1

1Resp

130Vistas

Cómo demostrar que $X_n\to0$ en probabilidad

Resuelta

Preguntado el 26 de Noviembre, 2012 por psic88

Preguntas de probability-theory

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Si $dX_{t} = X_{t}\,dt + \,dB_{t}$ ¿Por qué? $e^{- t}dX_{t} = e^{-t} X_{t} \,dt + e^{-t} \,dB_{t}$ ?

Integral que implica un componente complejo

Consecuencia de la convergencia de la función indicadora a cero en probabilidad.

Prueba alternativa a Rosenthal (3.6.5)

Tasa de convergencia de $\log(1-X_n)-\log(1-c)$

Es $E\left(\frac{X}{X+Y}\right)=\frac12$ cuando $X$ y $Y$ siguen la misma distribución de probabilidad?

$\mathcal{L}^2$ -martingale con límite finito pero variación cuadrada infinita

Para el caso de tiempo continuo, ¿hay algún ejemplo tal que $\tau_1, ..., \tau_n$ son tiempos de parada, pero $\inf_n \tau_n $ ¿no es un tiempo de parada?

Condiciones de Carleman

Estimador de Whittle y parámetro de Hurst

La desigualdad de Schwarz en álgebra lineal y teoría de la probabilidad

Cómo calcular $\mathbb{E}\left(\varPhi^{2}\left(\frac{W_{s}}{\sqrt{1-s}}\right)\right)$ ?

¿Cuál es la diferencia entre la propiedad "casi segura" de una función medible y la propiedad que se cumple "en el soporte de una variable aleatoria"?

Determinar la independencia de las funciones de los v.r. y calcular la distribución conjunta

¿Hasta dónde puede llegar la intransigencia de la probabilidad?

Convergencia casi segura de $\frac1{\sqrt n}\max_{1\le i\le n}|X_i|$

Teorema general de la cartografía continua o de "Slutsky" para los procesos estocásticos

Independencia de los componentes de un movimiento browniano multidimensional

Ejemplo de un proceso de Markov de tiempo continuo que NO tiene incrementos independientes

Supuesto del teorema de convergencia de casi supermartingagles

Paseo aleatorio alterno sesgado en una red en 1D

Expectativa condicional de una variable aleatoria de Poisson: sumas confusas

¿Por qué no existe una distribución de probabilidad uniforme sobre los números reales positivos?

Sobre la exponencial estocástica en el cálculo estocástico

Paseo aleatorio asimétrico / Demuestra que $E[\inf\{n: X_n = b\}] < \infty$

Encontrar un ejemplo de martingala local estricta en tiempo discreto.

Notas sobre probabilidad en alta dimensión - van Handel vs Vershynin

Utiliza la desigualdad de Jensen para demostrar que $f$ es una función creciente.

Mostrar $X$ y $Y$ no están correlacionadas

Cómo demostrar que $X_n\to0$ en probabilidad

Etiquetas mas usadas

i-Ciencias.com

Powered by: