Preguntas de probability-theory030

3

1Resp

245Vistas

Ley general débil de los grandes números

Resuelta

Preguntado el 15 de Octubre, 2014 por rajatsen91

9

2Resp

1566Vistas

Aplicando un operador lineal a un Proceso Gaussiano se obtiene un Proceso Gaussiano: Prueba

Abierta

Preguntado el 8 de Agosto, 2013 por Ugorji Nnanna

1

1Resp

47Vistas

Si $X$ es integrable entonces $\mathbb{E}[\sqrt{a_0 + a_1X^2}]$ es finito

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2018 por Dimitri Meunier

1

1Resp

47Vistas

Ejemplo de medida de contenido simple (explicación de la suma)

Resuelta

Preguntado el 31 de Agosto, 2017 por Nuvious

2

1Resp

91Vistas

Si $\sqrt{h_{n+1}}-\sqrt{h_n} \rightarrow 0$ y $\alpha$ irracional, entonces $\{h_n \alpha\}$ está equidistribuido mod 1

Resuelta

Preguntado el 30 de Agosto, 2019 por Vincent Granville

2

1Resp

1121Vistas

Formulación de Martingala del Principio de Optimidad de Bellman

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2015 por BCLC

1

1Resp

310Vistas

Dominio estocástico de primer orden y suma de variables aleatorias

Resuelta

Preguntado el 16 de Octubre, 2018 por user3509199

3

2Resp

943Vistas

Cálculo de probabilidades (cadena de Markov)

Resuelta

Preguntado el 7 de Noviembre, 2011 por Greg Bray

2

1Resp

89Vistas

¿Cómo demostrar algunas propiedades de la probabilidad condicional?

Resuelta

Preguntado el 30 de Octubre, 2015 por Scott

1

1Resp

51Vistas

Orden estocástico convexo y expectativa condicional

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2020 por Giordano Giambartolomei

1

2Resp

275Vistas

Encontrar secuencias tales que la función de la suma de v.r. es martingala

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2013 por Chris

2

1Resp

54Vistas

Elegir un mapa aleatorio que preserve el orden

Resuelta

Preguntado el 7 de Junio, 2021 por Casey Watson

3

1Resp

57Vistas

La variación total no tiene en cuenta las grandes distancias.

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2021 por edamondo

2

2Resp

543Vistas

Varianza de la muestra mínima

Resuelta

Preguntado el 25 de Octubre, 2018 por Calculon

1

1Resp

62Vistas

Paradoja de cumpleaños con un giro

Resuelta

Preguntado el 26 de Octubre, 2019 por Mongelo

2

1Resp

225Vistas

independencia de los objetos aleatorios al formar espacios de productos

Abierta

Preguntado el 1 de Julio, 2015 por su-

2

2Resp

92Vistas

Intercambiar la diferenciación y la expectativa

Resuelta

Preguntado el 15 de Mayo, 2018 por Calculon

1

1Resp

98Vistas

Convergencia del producto de v.r. uniforme

Resuelta

Preguntado el 7 de Noviembre, 2019 por GW1997

5

1Resp

525Vistas

Propiedad de Markov fuerte frente a la propiedad de Markov habitual.

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2019 por user3756658

3

1Resp

220Vistas

Propiedades de la martingala $S_n := S_{n-1} + X_n \sqrt{1+S_{n-1}^2}$

Resuelta

Preguntado el 13 de Mayo, 2015 por chrism

1

2Resp

70Vistas

Lema de Borell-Cantelli

Resuelta

Preguntado el 22 de Abril, 2020 por Dmitry Khryukin

2

1Resp

73Vistas

Demostrando que un conjunto es un conjunto de Borel y su probabilidad es $0$

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2015 por Swartz

8

2Resp

5747Vistas

La suma de dos variables aleatorias independientes converge en la distribución

Resuelta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2013 por LockeCJ

3

2Resp

1263Vistas

Probabilidad de desigualdad entre variables aleatorias

Resuelta

Preguntado el 30 de Julio, 2015 por Alex Silva

6

1Resp

139Vistas

Apuntes de clase con un supuesto poco claro sobre la teoría del aprendizaje estadístico

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2019 por Dariel

1

1Resp

433Vistas

Momentos del producto del movimiento browniano en tiempos $0 < u < u + v < u + v + w,$ donde $u, v, w > 0$

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2017 por Stoner

1

1Resp

443Vistas

Representación de Ito para la integral del movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 24 de Octubre, 2016 por John Fernley

1

2Resp

34Vistas

$(\frac1n \sum_{j\not=i} Z_j - \frac{n-1}nZ_i) \sim N(0, \frac{n-1}n)$

Resuelta

Preguntado el 22 de Abril, 2019 por Stefan

1

2Resp

203Vistas

Demuestra que $Y_t = (W_t + t)\exp\{-W_t - \frac{1}{2}t\}$ es una martingala.

Resuelta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2020 por thisisourconcerndude

3

1Resp

374Vistas

Variables aleatorias Limsup no en $L^1$

Resuelta

Preguntado el 25 de Noviembre, 2012 por lakshmipathi

Preguntas de probability-theory

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Ley general débil de los grandes números

Aplicando un operador lineal a un Proceso Gaussiano se obtiene un Proceso Gaussiano: Prueba

Si $X$ es integrable entonces $\mathbb{E}[\sqrt{a_0 + a_1X^2}]$ es finito

Ejemplo de medida de contenido simple (explicación de la suma)

Si $\sqrt{h_{n+1}}-\sqrt{h_n} \rightarrow 0$ y $\alpha$ irracional, entonces $\{h_n \alpha\}$ está equidistribuido mod 1

Formulación de Martingala del Principio de Optimidad de Bellman

Dominio estocástico de primer orden y suma de variables aleatorias

Cálculo de probabilidades (cadena de Markov)

¿Cómo demostrar algunas propiedades de la probabilidad condicional?

Orden estocástico convexo y expectativa condicional

Encontrar secuencias tales que la función de la suma de v.r. es martingala

Elegir un mapa aleatorio que preserve el orden

La variación total no tiene en cuenta las grandes distancias.

Varianza de la muestra mínima

Paradoja de cumpleaños con un giro

independencia de los objetos aleatorios al formar espacios de productos

Intercambiar la diferenciación y la expectativa

Convergencia del producto de v.r. uniforme

Propiedad de Markov fuerte frente a la propiedad de Markov habitual.

Propiedades de la martingala $S_n := S_{n-1} + X_n \sqrt{1+S_{n-1}^2}$

Lema de Borell-Cantelli

Demostrando que un conjunto es un conjunto de Borel y su probabilidad es $0$

La suma de dos variables aleatorias independientes converge en la distribución

Probabilidad de desigualdad entre variables aleatorias

Apuntes de clase con un supuesto poco claro sobre la teoría del aprendizaje estadístico

Momentos del producto del movimiento browniano en tiempos $0 < u < u + v < u + v + w,$ donde $u, v, w > 0$

Representación de Ito para la integral del movimiento browniano

$(\frac1n \sum_{j\not=i} Z_j - \frac{n-1}nZ_i) \sim N(0, \frac{n-1}n)$

Demuestra que $Y_t = (W_t + t)\exp\{-W_t - \frac{1}{2}t\}$ es una martingala.

Variables aleatorias Limsup no en $L^1$

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