Preguntas de stochastic-calculus03

1

1Resp

427Vistas

Ecuaciones diferenciales estocásticas frente a condiciones iniciales estocásticas

Abierta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2016 por z.v.

0

2Resp

60Vistas

Cálculo de $\mathbb{E}(|B_t|^{-2})$ para el movimiento browniano de 3 dimensiones. movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2018 por Makina

11

1Resp

351Vistas

¿Es un vector de movimientos brownianos independientes un movimiento browniano multivariante?

Abierta

Preguntado el 19 de Mayo, 2019 por lucmobz

3

1Resp

109Vistas

Densidad de la medida invariante de la ecuación diferencial estocástica

Resuelta

Preguntado el 30 de Julio, 2021 por kroimon

2

1Resp

99Vistas

Calcula $E(2B_T e^{-B_T}+ 4e^{-B_T})$ para $B = (B_t)_{t \geq 0}$ un movimiento browniano estándar y $T=\inf\{t \geq 0 : |B_t|=1\}$ .

Resuelta

Preguntado el 22 de Enero, 2021 por Albus

2

1Resp

879Vistas

La variación cuadrática y la varianza de una semimartingala

Resuelta

Preguntado el 22 de Enero, 2016 por Sam

1

1Resp

202Vistas

Si el proceso estocástico tiene trayectorias muestrales continuas

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2017 por c1tadel1

3

2Resp

185Vistas

Velocidad media de las partículas sobreamortiguadas en el campo externo

Resuelta

Preguntado el 19 de Junio, 2020 por mrc ntn

1

2Resp

212Vistas

Desigualdad- Valor absoluto potencias generales

Abierta

Preguntado el 21 de Abril, 2013 por user73639

9

1Resp

2428Vistas

Feynman-Kac para la difusión de saltos

Resuelta

Preguntado el 22 de Agosto, 2013 por GJ.

23

3Resp

19268Vistas

La integral de Itō tiene expectativa cero

Resuelta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2012 por Usuario no registrado

4

1Resp

91Vistas

Definiciones equivalentes del tiempo local browniano

Resuelta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2020 por Ziyuan Wang

5

1Resp

130Vistas

¿Es la suma de dos movimientos brownianos siempre una martingala, incluso si los dos están posiblemente correlacionados?

Resuelta

Preguntado el 16 de Junio, 2022 por gaioskino

1

2Resp

111Vistas

¿Cómo puedo resolver este valor esperado?

Resuelta

Preguntado el 5 de Febrero, 2015 por SimpleBenji01

3

2Resp

105Vistas

Encontrar el valor esperado de de $\int_0^s \sqrt{t+B_t^2}dB_t$ ?

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2017 por user321627

1

1Resp

64Vistas

Demostración de la integración por partes para el movimiento browniano y la función de variación acotada

Resuelta

Preguntado el 23 de Enero, 2021 por Andrew Shedlock

1

1Resp

118Vistas

Aclaración sobre una integral estocástica muy sencilla

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2014 por thorspinkhammer

2

1Resp

158Vistas

Ejemplo de control óptimo de Wikipedia

Resuelta

Preguntado el 23 de Diciembre, 2017 por Roel

1

1Resp

1098Vistas

Necesito ayuda para entender el movimiento browniano fraccionario de Mandelbrot y Van Ness

Resuelta

Preguntado el 10 de Octubre, 2010 por Bruce ONeel

1

1Resp

129Vistas

Primer tiempo de golpe en el caso unidimensional resolviendo un problema de valor límite

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2014 por Siggi

2

1Resp

259Vistas

Método para encontrar una oportunidad de arbitraje cuando el precio de mercado de la compra es incorrecto

Resuelta

Preguntado el 13 de Abril, 2015 por Ben DAI

3

1Resp

201Vistas

La regularidad del proceso Levy

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2014 por rmaultz

2

1Resp

881Vistas

Prueba de la regla del producto de Ito

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2015 por user98120318230

2

2Resp

376Vistas

Si $dX_{t} = X_{t}\,dt + \,dB_{t}$ ¿Por qué? $e^{- t}dX_{t} = e^{-t} X_{t} \,dt + e^{-t} \,dB_{t}$ ?

Resuelta

Preguntado el 9 de Febrero, 2016 por user46944

1

1Resp

182Vistas

unión de la filtración natural frente a la unión de la filtración continua derecha

Resuelta

Preguntado el 30 de Julio, 2016 por ziT

1

1Resp

2536Vistas

Cálculo de la variación cuadrática y criterios para el movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 18 de Febrero, 2015 por Dave

3

1Resp

114Vistas

Cómo calcular $\mathbb{E}\left(\varPhi^{2}\left(\frac{W_{s}}{\sqrt{1-s}}\right)\right)$ ?

Resuelta

Preguntado el 3 de Agosto, 2021 por ojenn

2

1Resp

250Vistas

Diferentes significados de $\int_0^T X(t) dt$ y su significado en la isometría de Ito?

Abierta

Preguntado el 22 de Febrero, 2013 por Rich Lawrence

6

1Resp

522Vistas

Cálculo de la variación cuadrática de un proceso Itô.

Resuelta

Preguntado el 24 de Enero, 2020 por Harish Ganesan

2

1Resp

677Vistas

Distribución conjunta del movimiento browniano y su integral temporal

Resuelta

Preguntado el 8 de Marzo, 2017 por bcf

Preguntas de stochastic-calculus

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Ecuaciones diferenciales estocásticas frente a condiciones iniciales estocásticas

Cálculo de $\mathbb{E}(|B_t|^{-2})$ para el movimiento browniano de 3 dimensiones. movimiento browniano

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Densidad de la medida invariante de la ecuación diferencial estocástica

Calcula $E(2B_T e^{-B_T}+ 4e^{-B_T})$ para $B = (B_t)_{t \geq 0}$ un movimiento browniano estándar y $T=\inf\{t \geq 0 : |B_t|=1\}$ .

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¿Cómo puedo resolver este valor esperado?

Encontrar el valor esperado de de $\int_0^s \sqrt{t+B_t^2}dB_t$ ?

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Aclaración sobre una integral estocástica muy sencilla

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Prueba de la regla del producto de Ito

Si $dX_{t} = X_{t}\,dt + \,dB_{t}$ ¿Por qué? $e^{- t}dX_{t} = e^{-t} X_{t} \,dt + e^{-t} \,dB_{t}$ ?

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Cálculo de la variación cuadrática y criterios para el movimiento browniano

Cómo calcular $\mathbb{E}\left(\varPhi^{2}\left(\frac{W_{s}}{\sqrt{1-s}}\right)\right)$ ?

Diferentes significados de $\int_0^T X(t) dt$ y su significado en la isometría de Ito?

Cálculo de la variación cuadrática de un proceso Itô.

Distribución conjunta del movimiento browniano y su integral temporal

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