Preguntas de procesos03 | i-Ciencias.com

5

1Resp

122Vistas

Si $X$ es un proceso Ito, es $\mathbb E(\int X \mathrm d X)$ ¿convexo?

Resuelta

Preguntado el 12 de Enero, 2019 por Kolodez

6

1Resp

677Vistas

Convergencia en la distribución de procesos gaussianos.

Abierta

Preguntado el 1 de Julio, 2013 por Kevin Workman

7

1Resp

146Vistas

Si $A$ es el generador de $(X_t)$, $A+f$ es el generador de $\mathbb E \int_0^t f(X_s) \mathrm ds f(X_t)$

Abierta

Preguntado el 4 de Marzo, 2016 por Amarus

5

2Resp

169Vistas

Proceso simple en el cálculo de Itô.

Abierta

Preguntado el 22 de Abril, 2019 por jxm

5

1Resp

259Vistas

Baja semicontinuidad de la función indicadora: procesos estocásticos.

Resuelta

Preguntado el 3 de Octubre, 2011 por Grant

38

1Resp

3444Vistas

¿Qué es el test de Kolmogorov Extensión del Teorema de buenas?

Resuelta

Preguntado el 27 de Diciembre, 2011 por Michael Greinecker

34

1Resp

3977Vistas

Interpretación de sigma álgebra

Resuelta

Preguntado el 26 de Febrero, 2011 por Rich Lawrence

51

2Resp

2166Vistas

¿Qué se entiende por un tiempo continuo proceso de ruido blanco?

Abierta

Preguntado el 20 de Abril, 2012 por Dilip Sarwate

13

2Resp

541Vistas

Diferencia en las distribuciones de probabilidad de dos núcleos diferentes

Resuelta

Preguntado el 30 de Marzo, 2012 por Grant

21

2Resp

242Vistas

¿Es posible construir todas las pruebas en análisis complejo, usando el movimiento browniano?

Abierta

Preguntado el 15 de Mayo, 2016 por William Krinsman

16

2Resp

1004Vistas

Función de densidad de probabilidad de la integral de un proceso estocástico continuo

Abierta

Preguntado el 25 de Junio, 2012 por Gabriel

12

1Resp

726Vistas

¿Motivación de la fórmula de Feynman-Kac y su relación con las ecuaciones de Kolmogorov hacia atrás/hacia delante?

Resuelta

Preguntado el 2 de Marzo, 2013 por Rich Lawrence

17

1Resp

6010Vistas

distribución de equilibrio, distribución en estado estacionario, distribución estacionaria y distribución límite

Resuelta

Preguntado el 7 de Noviembre, 2010 por Rich Lawrence

11

1Resp

228Vistas

Pregunta difícil en procesos estocásticos - varianza Martingales

Abierta

Preguntado el 22 de Mayo, 2016 por Lambda87

12

1Resp

641Vistas

¿Es un proceso de Markov un sistema dinámico al azar?

Abierta

Preguntado el 12 de Mayo, 2012 por Rich Lawrence

10

2Resp

712Vistas

SDE sin soluciones fuertes y Euler-Maruyama

Resuelta

Preguntado el 13 de Agosto, 2011 por Robert Christie

10

2Resp

1243Vistas

Prueba de Kolmogorov Extensión del Teorema vs Caratheodory Extensión del Teorema de

Resuelta

Preguntado el 30 de Diciembre, 2012 por Grant

8

2Resp

310Vistas

Probabilidad de que dos puntos se dividan en diferentes particiones.

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2012 por GalmWing

14

1Resp

1660Vistas

Recomendación en proceso estocástico libros

Abierta

Preguntado el 7 de Febrero, 2011 por Rich Lawrence

7

1Resp

243Vistas

Por qué no puedo utilizar la varianza de la media muestral en el Teorema Central del Límite para el débil proceso estacionario?

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2013 por donniefitz2

12

1Resp

299Vistas

Cómo el máximo de un proceso Gaussiano ser aproximada por una finito-dimensional de Gauss variable?

Abierta

Preguntado el 15 de Julio, 2013 por Kevin Workman

13

3Resp

366Vistas

¿Qué significa integrar un movimiento Browniano con respecto al tiempo?

Resuelta

Preguntado el 8 de Julio, 2016 por user1559897

14

2Resp

265Vistas

Itô o Stratonovich cálculo: cuál es el más relevante desde el punto de vista de la física?

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2016 por Qwertuy

6

2Resp

1093Vistas

Recursividad para la búsqueda de expectativas (algo largo)

Resuelta

Preguntado el 10 de Febrero, 2013 por user35001

10

3Resp

206Vistas

En términos simples: ¿Qué es un proceso estocástico?

Resuelta

Preguntado el 8 de Octubre, 2015 por YoTengoUnLCD

8

1Resp

258Vistas

Una pregunta sobre los procesos de Poisson

Resuelta

Preguntado el 23 de Noviembre, 2011 por n8felton

10

1Resp

204Vistas

Problema 3.24 de "Brownian Motion & Stochastic Processes" de Karatzas y Shreve - Submartingales y tiempos de parada

Resuelta

Preguntado el 27 de Octubre, 2015 por Chinz

8

1Resp

515Vistas

¿La isometría de Itō tiene diferentes versiones?

Resuelta

Preguntado el 27 de Noviembre, 2011 por Rich Lawrence

7

1Resp

178Vistas

Convergencia débil de la integral estocástica

Resuelta

Preguntado el 25 de Octubre, 2015 por Marcel

9

1Resp

586Vistas

Aplicación de clase monótona teorema en la prueba de la desigualdad Kunita Watanabe

Abierta

Preguntado el 3 de Junio, 2012 por Stackexchange_user23

Preguntas de procesos

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Si $X$ es un proceso Ito, es $\mathbb E(\int X \mathrm d X)$ ¿convexo?

Convergencia en la distribución de procesos gaussianos.

Si $A$ es el generador de $(X_t)$, $A+f$ es el generador de $\mathbb E \int_0^t f(X_s) \mathrm ds f(X_t)$

Proceso simple en el cálculo de Itô.

Baja semicontinuidad de la función indicadora: procesos estocásticos.

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¿Motivación de la fórmula de Feynman-Kac y su relación con las ecuaciones de Kolmogorov hacia atrás/hacia delante?

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¿Es un proceso de Markov un sistema dinámico al azar?

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¿La isometría de Itō tiene diferentes versiones?

Convergencia débil de la integral estocástica

Aplicación de clase monótona teorema en la prueba de la desigualdad Kunita Watanabe

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