Preguntas de martingales03

9

1Resp

104Vistas

Demostrar que implica de que $\sup_n \mathbb{E}(|S_n|)<\infty$ $\mathbb{E} \left( \sup_n |S_n| \right)<\infty$ $S_n=\sum_{k=1}^n X_k$ con $X_k$ iid

Abierta

Preguntado el 3 de Diciembre, 2015 por Pixelgrey

5

0Resp

142Vistas

probar esta martingala desigualdad

Abierta

Preguntado el 17 de Diciembre, 2014 por Amber Xue

9

1Resp

3702Vistas

martingala y filtración

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2010 por user957

4

1Resp

161Vistas

Paseo aleatorio que no se limita en $L^1(P)$

Abierta

Preguntado el 3 de Noviembre, 2016 por Joseph Lin

5

1Resp

279Vistas

Expectativa de tiempo de la Plaza de parada

Resuelta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2014 por Chauduyphanvu

7

1Resp

174Vistas

Construcción de martingalas de procesos de Markov

Resuelta

Preguntado el 14 de Diciembre, 2015 por Elan Hasson

6

2Resp

589Vistas

$L^1$ martingala acotada

Resuelta

Preguntado el 17 de Octubre, 2013 por chandu1729

4

1Resp

148Vistas

Cualquier secuencia de r.v.s $\{X_n\}$ s.t. todos los $X_n\in L^1$ es una suma de un supermartingale y un submartingale

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2017 por Norman

9

2Resp

142Vistas

¿Por qué$\int_0^t t \, dW_s$ no es martingala?

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2018 por becky

7

2Resp

208Vistas

Ejemplo: satisfacción de $E(X_{n+1}\mid X_n)=X_n$ pero no una martingala

Resuelta

Preguntado el 12 de Marzo, 2015 por Martin O'Leary

5

1Resp

165Vistas

Usando teoría de Ito para decidir si $M^f$ es martingala o una martingala local

Resuelta

Preguntado el 30 de Julio, 2015 por Conrado Costa

5

1Resp

718Vistas

7.7.1 en Grimmett y Stirzaker de ejercer ' s ' probabilidad y procesos al azar '

Resuelta

Preguntado el 7 de Diciembre, 2011 por noah

11

1Resp

133Vistas

"Converse" de opcional de frenado teorema de

Resuelta

Preguntado el 8 de Abril, 2017 por Syoung

8

1Resp

151Vistas

Transformada de Laplace del tiempo de golpeo del movimiento browniano con deriva

Abierta

Preguntado el 13 de Febrero, 2018 por Calculon

6

1Resp

133Vistas

Problema en la martingala de la concentración de la desigualdad

Resuelta

Preguntado el 23 de Diciembre, 2015 por Sosha

4

2Resp

192Vistas

acotamiento de una martingala secuencia?

Abierta

Preguntado el 25 de Abril, 2012 por Redithion

8

1Resp

1519Vistas

¿Caminar al azar como una martingala?

Resuelta

Preguntado el 13 de Junio, 2013 por Sacx

4

1Resp

120Vistas

Integrabilidad uniforme de detenido submartingales

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2018 por Jared

5

1Resp

116Vistas

Logaritmo de Movimiento Browniano local de martingala, pero no martingala.

Abierta

Preguntado el 18 de Diciembre, 2016 por liz09

4

1Resp

634Vistas

Martingala problema

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2011 por timhortons

6

2Resp

129Vistas

Probar el límite de la propiedad de un "random" con el pie/problema con el juego

Abierta

Preguntado el 24 de Abril, 2018 por user9693850

4

2Resp

170Vistas

Lévy hacia arriba y teorema de $\mathcal{L}^p$ convergencia.

Resuelta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2014 por ASalvo

4

2Resp

232Vistas

Demostrando la integrabilidad de una variable al azar que implicaba detener veces

Resuelta

Preguntado el 5 de Septiembre, 2014 por Richard

6

2Resp

158Vistas

Una variación de la caracterización de Lévy del movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 24 de Abril, 2015 por theLowerCrust

8

2Resp

135Vistas

Tiempo de parada en un paseo aleatorio asimétrico

Abierta

Preguntado el 26 de Febrero, 2016 por Aren

5

1Resp

118Vistas

demostrar que $S_{\tau \land n} \to S_{\tau}$ $L^1$ para un paseo aleatorio con $E\tau^{1/2} < \infty$

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2018 por user428487

16

1Resp

113Vistas

Cómo mostrar el proceso siguiente es una martingala local, pero no una martingala?

Resuelta

Preguntado el 30 de Diciembre, 2016 por Sergio Ayestarán

5

1Resp

108Vistas

Dos supermartingales y un tiempo de parada

Resuelta

Preguntado el 8 de Junio, 2018 por tha

3

1Resp

155Vistas

Proceso de ramificación de probabilidad condicional

Abierta

Preguntado el 29 de Junio, 2015 por xaa

10

1Resp

185Vistas

¿Cómo demostrar el teorema de la densidad de Lebesgue utilizando martingalas?

Resuelta

Preguntado el 13 de Julio, 2017 por aduh

Preguntas de martingales

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

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Demostrar que implica de que $\sup_n \mathbb{E}(|S_n|)<\infty$ $\mathbb{E} \left( \sup_n |S_n| \right)<\infty$ $S_n=\sum_{k=1}^n X_k$ con $X_k$ iid

probar esta martingala desigualdad

martingala y filtración

Paseo aleatorio que no se limita en $L^1(P)$

Expectativa de tiempo de la Plaza de parada

Construcción de martingalas de procesos de Markov

$L^1$ martingala acotada

Cualquier secuencia de r.v.s $\{X_n\}$ s.t. todos los $X_n\in L^1$ es una suma de un supermartingale y un submartingale

¿Por qué$\int_0^t t \, dW_s$ no es martingala?

Ejemplo: satisfacción de $E(X_{n+1}\mid X_n)=X_n$ pero no una martingala

Usando teoría de Ito para decidir si $M^f$ es martingala o una martingala local

7.7.1 en Grimmett y Stirzaker de ejercer ' s ' probabilidad y procesos al azar '

"Converse" de opcional de frenado teorema de

Transformada de Laplace del tiempo de golpeo del movimiento browniano con deriva

Problema en la martingala de la concentración de la desigualdad

acotamiento de una martingala secuencia?

¿Caminar al azar como una martingala?

Integrabilidad uniforme de detenido submartingales

Logaritmo de Movimiento Browniano local de martingala, pero no martingala.

Martingala problema

Probar el límite de la propiedad de un "random" con el pie/problema con el juego

Lévy hacia arriba y teorema de $\mathcal{L}^p$ convergencia.

Demostrando la integrabilidad de una variable al azar que implicaba detener veces

Una variación de la caracterización de Lévy del movimiento browniano

Tiempo de parada en un paseo aleatorio asimétrico

demostrar que $S_{\tau \land n} \to S_{\tau}$ $L^1$ para un paseo aleatorio con $E\tau^{1/2} < \infty$

Cómo mostrar el proceso siguiente es una martingala local, pero no una martingala?

Dos supermartingales y un tiempo de parada

Proceso de ramificación de probabilidad condicional

¿Cómo demostrar el teorema de la densidad de Lebesgue utilizando martingalas?

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