Preguntas de estocástico-cálculo03

8

1Resp

324Vistas

Duda muy básica sobre el lema de Itô

Resuelta

Preguntado el 18 de Marzo, 2013 por Paul

5

1Resp

163Vistas

Muestran que

Resuelta

Preguntado el 3 de Febrero, 2015 por Kyoto

7

1Resp

125Vistas

Calcular la distribución de $\int_0^1 B_t dt$

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2015 por Tiago Carvalho

14

1Resp

158Vistas

Si podemos ' t Stieltjes integrar movimiento browniano pathwise, entonces ¿qué los valores de la representan integral de Ito?

Abierta

Preguntado el 29 de Octubre, 2017 por kerchee

6

1Resp

146Vistas

$dX_t/X_t=\mu+\sigma \, dZ_t$, no esta notación sentido?

Abierta

Preguntado el 15 de Enero, 2016 por user55232

5

1Resp

280Vistas

existencia y unicidad de solución y la fórmula de Ito

Resuelta

Preguntado el 7 de Junio, 2013 por mbp

6

1Resp

152Vistas

Muestran que este proceso estocástico es una.s. estrictamente positivo.

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2018 por Jadar

4

2Resp

287Vistas

¿la continuidad de la muestra de rutas implica la continuidad de los procesos naturales de filtración?

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2014 por Tom

4

1Resp

141Vistas

Demostrar que $M(t)^2 - t$ es una martingala, $M(t)$ es una caminata aleatoria simétrica

Abierta

Preguntado el 2 de Junio, 2015 por Heinrich Schmetterling

11

1Resp

339Vistas

Cómo calcular $E[W_t^4]$, $W_t$ ser un proceso de Wiener estándar

Resuelta

Preguntado el 23 de Enero, 2015 por chmeee

5

1Resp

109Vistas

SDE integración: Proceso de inversión Normal-Media - pregunta

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2016 por user5619709

4

1Resp

114Vistas

¿Coeficiente de coincidencia de la prueba que $e^{\alpha x-\frac{1}{2} \alpha^2}=\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}H_n(x)\alpha^n$, donde $H_n(x)$ son poli Hermite.?

Abierta

Preguntado el 7 de Abril, 2016 por user321627

3

1Resp

158Vistas

¿Cómo puede una variable aleatoria tener varianza aleatoria?

Resuelta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2015 por BCLC

5

2Resp

228Vistas

Es $\mathbb{E}\exp \left( k \int_0^T B_t^2 \, dt \right)<\infty$ pequeña $k>0$?

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2015 por shaun

7

1Resp

114Vistas

¿¿Modificar Ito ' s lema para saltos a un proceso de salto de 2 factores?

Abierta

Preguntado el 31 de Julio, 2017 por Kelly

7

1Resp

539Vistas

Cuadrado continuo martingala integrable variación cuadrática

Abierta

Preguntado el 25 de Junio, 2013 por chandu1729

4

1Resp

180Vistas

Una pregunta relacionada con el principio de reflejo

Abierta

Preguntado el 17 de Mayo, 2015 por Edwin

5

1Resp

121Vistas

Si $X$ es un proceso Ito, es $\mathbb E(\int X \mathrm d X)$ ¿convexo?

Resuelta

Preguntado el 12 de Enero, 2019 por Kolodez

7

3Resp

547Vistas

Prueba de la ley cero-uno de Levy

Abierta

Preguntado el 25 de Junio, 2013 por Michael Tsai

4

1Resp

147Vistas

La motivación detrás de la integral de Ito

Resuelta

Preguntado el 1 de Octubre, 2015 por Ant

20

3Resp

1712Vistas

Hacer convexa y la disminución de las funciones de preservar la semimartingale propiedad?

Abierta

Preguntado el 23 de Octubre, 2010 por Click Ok

7

1Resp

275Vistas

límite inferior de la expectativa de la ecuación diferencial estocástica

Abierta

Preguntado el 18 de Mayo, 2013 por james proctor

7

1Resp

255Vistas

Aproximación de procesos estocásticos en Protter

Resuelta

Preguntado el 11 de Marzo, 2014 por Aif

4

1Resp

311Vistas

Existencia de soluciones de ecuaciones diferenciales estocásticas por la contracción de Banach principio?

Abierta

Preguntado el 8 de Agosto, 2012 por Adam Evers

5

1Resp

511Vistas

Antecedentes para el estudio y la comprensión de las ecuaciones diferenciales estocásticas

Abierta

Preguntado el 7 de Diciembre, 2013 por Dave

6

1Resp

266Vistas

Cálculo de la derivada de Radon – Nikodym

Resuelta

Preguntado el 25 de Enero, 2015 por user182551

10

1Resp

203Vistas

Problema 3.24 de "Brownian Motion & Stochastic Processes" de Karatzas y Shreve - Submartingales y tiempos de parada

Resuelta

Preguntado el 27 de Octubre, 2015 por Chinz

6

1Resp

178Vistas

Pregunta sobre el incremento máximo del movimiento browniano

Abierta

Preguntado el 19 de Junio, 2013 por Marcel Jackwerth

9

2Resp

832Vistas

Puente browniano

Abierta

Preguntado el 1 de Junio, 2013 por Nic Foster

7

1Resp

136Vistas

¿Podemos derivar la EDP seguida de una densidad de probabilidad de transición marginal?

Abierta

Preguntado el 4 de Mayo, 2015 por Fabio

Preguntas de estocástico-cálculo

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Duda muy básica sobre el lema de Itô

Muestran que

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existencia y unicidad de solución y la fórmula de Ito

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Es $\mathbb{E}\exp \left( k \int_0^T B_t^2 \, dt \right)<\infty$ pequeña $k>0$?

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Antecedentes para el estudio y la comprensión de las ecuaciones diferenciales estocásticas

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Problema 3.24 de "Brownian Motion & Stochastic Processes" de Karatzas y Shreve - Submartingales y tiempos de parada

Pregunta sobre el incremento máximo del movimiento browniano

Puente browniano

¿Podemos derivar la EDP seguida de una densidad de probabilidad de transición marginal?

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