Preguntas de probability-theory029

1

1Resp

70Vistas

¿Cuál es la diferencia entre condicionar una variable y condicionar un álgebra sigma?

Resuelta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2017 por user161311

2

1Resp

211Vistas

Propiedad martingala del producto de la martingala y del proceso estocástico.

Resuelta

Preguntado el 29 de Octubre, 2014 por MelBurslan

1

1Resp

77Vistas

Demostrar que la matriz de covarianza aleatoria $\hat{\Sigma}_n$ converge a la matriz $\Sigma$ casi seguro.

Resuelta

Preguntado el 5 de Septiembre, 2021 por ZKK

2

1Resp

191Vistas

Tiempos máximos y mínimos de parada

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2020 por cijerez

1

1Resp

142Vistas

desigualdad de cola para las expectativas

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2015 por Dwight T

2

1Resp

112Vistas

El origen del "problema de la tarjeta de embarque perdida"

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2021 por Alexey Ustinov

3

1Resp

1209Vistas

Soporte vs rango de una variable aleatoria

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2013 por Benedikt Magnus

1

1Resp

67Vistas

¿Cómo demostrar este problema de expectativas de la teoría de la probabilidad?

Resuelta

Preguntado el 30 de Marzo, 2014 por Usuario no registrado

2

1Resp

92Vistas

¿Cuántas veces debo lanzar una moneda si quiero tener un 50% de posibilidades de que salga cara dos veces seguidas? ¿Y 3 veces seguidas, 4, etc.?

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2020 por Legit Stack

2

1Resp

83Vistas

Con qué probabilidad el movimiento browniano va a estar en una vecindad épsilon de una de sus posibles trayectorias muestrales

Abierta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2017 por Andras Zoltan

2

1Resp

727Vistas

Teoría en la que la Probabilidad cero = Acontecimiento imposible?

Resuelta

Preguntado el 4 de Marzo, 2016 por Ritwik

1

0Resp

1799Vistas

Convergencia a una constante con probabilidad, pero no casi segura

Resuelta

Preguntado el 22 de Abril, 2013 por e-claus

2

2Resp

578Vistas

Ergodicidad de una secuencia de bloques independientes

Abierta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2013 por takeshin

1

1Resp

52Vistas

Comprensión de Rosenthal 3.1.5 (i)

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2016 por el.nicko

3

1Resp

90Vistas

Cómo mostrar $t \mapsto E[Z|\mathscr{F}_t]$ es a.s. medible en borel.

Resuelta

Preguntado el 19 de Febrero, 2015 por nullUser

1

1Resp

71Vistas

¿Cómo se aplica el lema de Borel Cantelli en este caso?

Abierta

Preguntado el 8 de Enero, 2021 por Shrey Aryan

1

1Resp

49Vistas

Proceso que se detiene en una secuencia de tiempos de parada

Resuelta

Preguntado el 3 de Junio, 2021 por Kelly John Rose

2

2Resp

85Vistas

Sobre la convergencia débil de la medida de probabilidad

Resuelta

Preguntado el 11 de Enero, 2014 por Zierra

3

1Resp

520Vistas

Transformación de una estadística suficiente

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2018 por The Student

1

1Resp

134Vistas

Descomposición de una martingala en una semimartingala

Resuelta

Preguntado el 6 de Octubre, 2020 por kkkkk

1

1Resp

81Vistas

Pregunta sobre el juego de probabilidades

Resuelta

Preguntado el 20 de Agosto, 2014 por Usuario no registrado

1

1Resp

1146Vistas

Probabilidad condicional en eventos independientes y mutuamente excluyentes.

Resuelta

Preguntado el 13 de Julio, 2016 por scvalex

2

1Resp

190Vistas

$X_T = \lim_{n \to \infty} X_{T \wedge n}$ si X es un supermartingale y T es un tiempo de parada a.s. finito?

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2015 por BCLC

1

1Resp

115Vistas

¿Podría un resultado límite (en términos de convergencia) implicar una relación de equivalencia?

Resuelta

Preguntado el 25 de Mayo, 2020 por user600927

1

1Resp

104Vistas

Convergencia de la expectativa de la suma inversa de variables aleatorias

Resuelta

Preguntado el 7 de Junio, 2020 por erezmb

1

1Resp

379Vistas

Demostración del teorema del mapeo continuo

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2019 por zeroKnowl

1

2Resp

97Vistas

$\{X_1,X_2,...\}$ es uniformemente integrable. Demostrar que $\mathbb{E}X_n \rightarrow \mathbb{E}X$ comme $n \rightarrow \infty$ .

Resuelta

Preguntado el 2 de Marzo, 2021 por Will

1

2Resp

747Vistas

Demostrar que el valor esperado no existe

Resuelta

Preguntado el 13 de Octubre, 2013 por Jessy Cat

3

1Resp

246Vistas

Ley general débil de los grandes números

Resuelta

Preguntado el 15 de Octubre, 2014 por rajatsen91

9

2Resp

1566Vistas

Aplicando un operador lineal a un Proceso Gaussiano se obtiene un Proceso Gaussiano: Prueba

Abierta

Preguntado el 8 de Agosto, 2013 por Ugorji Nnanna

Preguntas de probability-theory

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¿Cuál es la diferencia entre condicionar una variable y condicionar un álgebra sigma?

Propiedad martingala del producto de la martingala y del proceso estocástico.

Demostrar que la matriz de covarianza aleatoria $\hat{\Sigma}_n$ converge a la matriz $\Sigma$ casi seguro.

Tiempos máximos y mínimos de parada

desigualdad de cola para las expectativas

El origen del "problema de la tarjeta de embarque perdida"

Soporte vs rango de una variable aleatoria

¿Cómo demostrar este problema de expectativas de la teoría de la probabilidad?

¿Cuántas veces debo lanzar una moneda si quiero tener un 50% de posibilidades de que salga cara dos veces seguidas? ¿Y 3 veces seguidas, 4, etc.?

Con qué probabilidad el movimiento browniano va a estar en una vecindad épsilon de una de sus posibles trayectorias muestrales

Teoría en la que la Probabilidad cero = Acontecimiento imposible?

Convergencia a una constante con probabilidad, pero no casi segura

Ergodicidad de una secuencia de bloques independientes

Comprensión de Rosenthal 3.1.5 (i)

Cómo mostrar $t \mapsto E[Z|\mathscr{F}_t]$ es a.s. medible en borel.

¿Cómo se aplica el lema de Borel Cantelli en este caso?

Proceso que se detiene en una secuencia de tiempos de parada

Sobre la convergencia débil de la medida de probabilidad

Transformación de una estadística suficiente

Descomposición de una martingala en una semimartingala

Pregunta sobre el juego de probabilidades

Probabilidad condicional en eventos independientes y mutuamente excluyentes.

$X_T = \lim_{n \to \infty} X_{T \wedge n}$ si X es un supermartingale y T es un tiempo de parada a.s. finito?

¿Podría un resultado límite (en términos de convergencia) implicar una relación de equivalencia?

Convergencia de la expectativa de la suma inversa de variables aleatorias

Demostración del teorema del mapeo continuo

$\{X_1,X_2,...\}$ es uniformemente integrable. Demostrar que $\mathbb{E}X_n \rightarrow \mathbb{E}X$ comme $n \rightarrow \infty$ .

Demostrar que el valor esperado no existe

Ley general débil de los grandes números

Aplicando un operador lineal a un Proceso Gaussiano se obtiene un Proceso Gaussiano: Prueba

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