Preguntas de probability-theory028

1

2Resp

325Vistas

Dé ejemplos más sencillos de $L^p$ martingalas no limitadas pero convergentes

Resuelta

Preguntado el 31 de Enero, 2015 por zoli

0

1Resp

149Vistas

Distribuciones de probabilidad y sus parámetros

Abierta

Preguntado el 7 de Marzo, 2015 por Quester

2

2Resp

211Vistas

Deducción extraña sobre la relación entre la mediana y la media

Resuelta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2013 por Tamas Kalman

3

1Resp

176Vistas

Expectativa condicional del tiempo de primer golpe del movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 7 de Junio, 2019 por manifolded

1

1Resp

46Vistas

Convergencia en la distribución y $L^1$ -convergencia de $f(X_n)$

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2021 por W.chen

8

2Resp

1082Vistas

El tiempo de golpeo de un conjunto abierto no es un tiempo de parada para el movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 6 de Febrero, 2017 por Mike

1

1Resp

81Vistas

Lemma 4.11 de la teoría de la probabilidad de Varadhan

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2021 por Un Idiota

3

1Resp

72Vistas

Demuestra que $N_{t}:=\sup\{n:S_{n}\leq t\}$ es un proceso estocástico con tiempo $\mathbb{R}_{\geq 0}$ .

Resuelta

Preguntado el 3 de Febrero, 2020 por JacobsonRadical

1

1Resp

657Vistas

Determinación de una matriz de probabilidad de transición

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2015 por user141745

1

1Resp

142Vistas

¿Qué significa decir "la variable aleatoria $X$ condicionado a $X$ ¿"ser no negativo"?

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2013 por Doug

1

1Resp

404Vistas

¿Cuándo puede interpretarse la salida activada por el sigmoide de una red neuronal como una probabilidad?

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2019 por quevivasbien

1

2Resp

797Vistas

Mostrando que el movimiento browniano es una martingala

Resuelta

Preguntado el 5 de Noviembre, 2018 por Håkan Franzén

3

3Resp

111Vistas

Comparando fórmulas de probabilidad y dimensión, ¿concidencia?

Resuelta

Preguntado el 15 de Octubre, 2012 por Martin Crapo

3

1Resp

109Vistas

Densidad de la medida invariante de la ecuación diferencial estocástica

Resuelta

Preguntado el 30 de Julio, 2021 por kroimon

1

1Resp

759Vistas

La urna tiene bolas negras theta, N - bolas blancas theta. Muestra de n bolas, que Y denota # bolas negras en n. Mostrar (N|n)Y es MOME de theta.

Resuelta

Preguntado el 30 de Marzo, 2015 por lopsided98

2

1Resp

99Vistas

Calcula $E(2B_T e^{-B_T}+ 4e^{-B_T})$ para $B = (B_t)_{t \geq 0}$ un movimiento browniano estándar y $T=\inf\{t \geq 0 : |B_t|=1\}$ .

Resuelta

Preguntado el 22 de Enero, 2021 por Albus

1

1Resp

161Vistas

Movimiento browniano en el semiplano superior

Abierta

Preguntado el 27 de Octubre, 2015 por Noregrets

1

1Resp

166Vistas

Independencia condicional de las variables aleatorias

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2015 por Richard

1

1Resp

343Vistas

Si $X,Y \in L^1$ son v.r. independientes entonces $ XY \in L^1 $

Resuelta

Preguntado el 27 de Marzo, 2015 por Learner

3

1Resp

68Vistas

Sobre el cálculo de álgebras sigma generadas por funciones específicas.

Resuelta

Preguntado el 29 de Enero, 2019 por Youssef Abou Shady

4

2Resp

1104Vistas

Valor esperado de los ceros de polinomios aleatorios de grado dos

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2016 por Chinz

3

2Resp

226Vistas

Pregunta sobre el uso del núcleo de Markov para la probabilidad condicional

Resuelta

Preguntado el 3 de Junio, 2020 por MinaThuma

1

1Resp

93Vistas

Límite de la varianza de una distribución basada en una medida de divergencia.

Resuelta

Preguntado el 13 de Septiembre, 2019 por Marc

2

1Resp

57Vistas

Distribución de la diferencia de dos variables dada la distribución condicional

Resuelta

Preguntado el 26 de Diciembre, 2016 por Terry Phan

1

1Resp

70Vistas

¿Cuál es la diferencia entre condicionar una variable y condicionar un álgebra sigma?

Resuelta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2017 por user161311

2

1Resp

211Vistas

Propiedad martingala del producto de la martingala y del proceso estocástico.

Resuelta

Preguntado el 29 de Octubre, 2014 por MelBurslan

1

1Resp

77Vistas

Demostrar que la matriz de covarianza aleatoria $\hat{\Sigma}_n$ converge a la matriz $\Sigma$ casi seguro.

Resuelta

Preguntado el 5 de Septiembre, 2021 por ZKK

2

1Resp

191Vistas

Tiempos máximos y mínimos de parada

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2020 por cijerez

1

1Resp

142Vistas

desigualdad de cola para las expectativas

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2015 por Dwight T

2

1Resp

112Vistas

El origen del "problema de la tarjeta de embarque perdida"

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2021 por Alexey Ustinov

Preguntas de probability-theory

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Dé ejemplos más sencillos de $L^p$ martingalas no limitadas pero convergentes

Distribuciones de probabilidad y sus parámetros

Deducción extraña sobre la relación entre la mediana y la media

Expectativa condicional del tiempo de primer golpe del movimiento browniano

Convergencia en la distribución y $L^1$ -convergencia de $f(X_n)$

El tiempo de golpeo de un conjunto abierto no es un tiempo de parada para el movimiento browniano

Lemma 4.11 de la teoría de la probabilidad de Varadhan

Demuestra que $N_{t}:=\sup\{n:S_{n}\leq t\}$ es un proceso estocástico con tiempo $\mathbb{R}_{\geq 0}$ .

Determinación de una matriz de probabilidad de transición

¿Qué significa decir "la variable aleatoria $X$ condicionado a $X$ ¿"ser no negativo"?

¿Cuándo puede interpretarse la salida activada por el sigmoide de una red neuronal como una probabilidad?

Mostrando que el movimiento browniano es una martingala

Comparando fórmulas de probabilidad y dimensión, ¿concidencia?

Densidad de la medida invariante de la ecuación diferencial estocástica

La urna tiene bolas negras theta, N - bolas blancas theta. Muestra de n bolas, que Y denota # bolas negras en n. Mostrar (N|n)Y es MOME de theta.

Calcula $E(2B_T e^{-B_T}+ 4e^{-B_T})$ para $B = (B_t)_{t \geq 0}$ un movimiento browniano estándar y $T=\inf\{t \geq 0 : |B_t|=1\}$ .

Movimiento browniano en el semiplano superior

Independencia condicional de las variables aleatorias

Si $X,Y \in L^1$ son v.r. independientes entonces $ XY \in L^1 $

Sobre el cálculo de álgebras sigma generadas por funciones específicas.

Valor esperado de los ceros de polinomios aleatorios de grado dos

Pregunta sobre el uso del núcleo de Markov para la probabilidad condicional

Límite de la varianza de una distribución basada en una medida de divergencia.

Distribución de la diferencia de dos variables dada la distribución condicional

¿Cuál es la diferencia entre condicionar una variable y condicionar un álgebra sigma?

Propiedad martingala del producto de la martingala y del proceso estocástico.

Demostrar que la matriz de covarianza aleatoria $\hat{\Sigma}_n$ converge a la matriz $\Sigma$ casi seguro.

Tiempos máximos y mínimos de parada

desigualdad de cola para las expectativas

El origen del "problema de la tarjeta de embarque perdida"

Etiquetas mas usadas

i-Ciencias.com

Powered by: