Preguntas de probability-theory027

4

1Resp

62Vistas

La integral de la función de signo es un movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2019 por Alvego

1

1Resp

218Vistas

Es $(W_{2t}-W_{t})_{t \geqslant0}$ ¿un movimiento browniano?

Resuelta

Preguntado el 29 de Octubre, 2015 por atarax42

1

1Resp

461Vistas

La martingala local es la verdadera martingala

Resuelta

Preguntado el 17 de Abril, 2015 por Magasuperstick

2

1Resp

190Vistas

Una cuestión sobre la limitación de la expectativa condicional de una variable aleatoria

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2011 por n8felton

3

1Resp

201Vistas

Proceso puntual de Poisson en 2D con fronteras reflectantes

Resuelta

Preguntado el 15 de Febrero, 2019 por bgausden

1

1Resp

219Vistas

¿Qué es la $d\sigma/\sigma$ ¿Regla?

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2010 por cbowns

2

2Resp

2041Vistas

Enviando un taxi roto a cada uno de los tres aeropuertos diferentes.

Resuelta

Preguntado el 3 de Junio, 2017 por pyrazolam

2

1Resp

137Vistas

En $P^n f(x)=\frac{1}{2^n}\sum_{k=0}^n {n\choose k} f\left(\frac{x}{2^k}\right)$ convergen uniformemente en conjuntos compactos, para $f\in C_b (\mathbb{R})$ ?

Resuelta

Preguntado el 5 de Septiembre, 2012 por Thermionix

1

1Resp

97Vistas

Cómo resolver utilizando variables aleatorias

Resuelta

Preguntado el 28 de Marzo, 2013 por user64919

1

1Resp

85Vistas

Enfoque probabilístico

Resuelta

Preguntado el 14 de Mayo, 2013 por Whats My Name

2

2Resp

193Vistas

Comprobar qué modelo de probabilidad utilizar

Resuelta

Preguntado el 20 de Diciembre, 2011 por Dougnukem

23

2Resp

4925Vistas

La convergencia débil en la probabilidad implica la convergencia uniforme en las funciones de distribución

Resuelta

Preguntado el 17 de Mayo, 2015 por Alex

2

1Resp

91Vistas

Cualquier proceso equivalente a un proceso continuo derecho tiene una modificación continua derecho

Resuelta

Preguntado el 13 de Junio, 2017 por Smart Bird

2

1Resp

239Vistas

Desigualdades que implican partes reales de funciones características

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2016 por Vim

1

1Resp

1183Vistas

Sea Z ∼ N(0,1). Encontrar la función de densidad de probabilidad de |Z|

Resuelta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2014 por user181928

1

1Resp

123Vistas

La propiedad Martingale no se puede mantener para tiempos aleatorios generales

Abierta

Preguntado el 6 de Abril, 2016 por Dan

1

1Resp

85Vistas

Encontrar la distribución de un mínimo de un conjunto de variables

Resuelta

Preguntado el 8 de Junio, 2016 por Joanna

2

1Resp

253Vistas

Caso especial de la fórmula de descomposición de la varianza

Resuelta

Preguntado el 4 de Febrero, 2015 por WAF

7

1Resp

1979Vistas

Estanqueidad e Integrabilidad Uniforme

Resuelta

Preguntado el 16 de Febrero, 2015 por Guest206

2

2Resp

124Vistas

Valor esperado de llenar aleatoriamente los cubos hasta el conflicto

Resuelta

Preguntado el 11 de Noviembre, 2018 por kirilloid

1

1Resp

98Vistas

Secuencia aleatoria que converge a cero con índices aleatorios

Resuelta

Preguntado el 12 de Febrero, 2013 por Bad Loser

1

1Resp

84Vistas

¿Una función secuencialmente continua toma su supremo en compactos?

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2019 por hansvb

1

2Resp

85Vistas

Probar que una serie de variables aleatorias iid diverge

Resuelta

Preguntado el 4 de Febrero, 2020 por ocmob

2

1Resp

317Vistas

Bases de la topología de la convergencia débil de las medidas de probabilidad

Resuelta

Preguntado el 11 de Septiembre, 2011 por Bruce

2

1Resp

587Vistas

Secuencia de variables aleatorias iiD

Resuelta

Preguntado el 12 de Enero, 2013 por user39948

4

1Resp

1404Vistas

Cómo interpretar la matriz de covarianza del movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 24 de Marzo, 2015 por dtbnguyen

1

1Resp

67Vistas

Convergencia de la secuencia de procesos estocásticos

Resuelta

Preguntado el 29 de Enero, 2019 por Sandun Harshana

5

1Resp

2932Vistas

Expectativa de integrales estocásticas relacionadas con el movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 31 de Diciembre, 2013 por Adam

1

1Resp

68Vistas

$X_{T-}$ es $\mathcal{F}_{T-}$ medible.

Abierta

Preguntado el 23 de Junio, 2021 por An old man in the sea.

1

1Resp

301Vistas

Tiempo de parada $\sigma$ -algebras

Resuelta

Preguntado el 8 de Marzo, 2016 por Dan

Preguntas de probability-theory

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La integral de la función de signo es un movimiento browniano

Es $(W_{2t}-W_{t})_{t \geqslant0}$ ¿un movimiento browniano?

La martingala local es la verdadera martingala

Una cuestión sobre la limitación de la expectativa condicional de una variable aleatoria

Proceso puntual de Poisson en 2D con fronteras reflectantes

¿Qué es la $d\sigma/\sigma$ ¿Regla?

Enviando un taxi roto a cada uno de los tres aeropuertos diferentes.

En $P^n f(x)=\frac{1}{2^n}\sum_{k=0}^n {n\choose k} f\left(\frac{x}{2^k}\right)$ convergen uniformemente en conjuntos compactos, para $f\in C_b (\mathbb{R})$ ?

Cómo resolver utilizando variables aleatorias

Enfoque probabilístico

Comprobar qué modelo de probabilidad utilizar

La convergencia débil en la probabilidad implica la convergencia uniforme en las funciones de distribución

Cualquier proceso equivalente a un proceso continuo derecho tiene una modificación continua derecho

Desigualdades que implican partes reales de funciones características

Sea Z ∼ N(0,1). Encontrar la función de densidad de probabilidad de |Z|

La propiedad Martingale no se puede mantener para tiempos aleatorios generales

Encontrar la distribución de un mínimo de un conjunto de variables

Caso especial de la fórmula de descomposición de la varianza

Estanqueidad e Integrabilidad Uniforme

Valor esperado de llenar aleatoriamente los cubos hasta el conflicto

Secuencia aleatoria que converge a cero con índices aleatorios

¿Una función secuencialmente continua toma su supremo en compactos?

Probar que una serie de variables aleatorias iid diverge

Bases de la topología de la convergencia débil de las medidas de probabilidad

Secuencia de variables aleatorias iiD

Cómo interpretar la matriz de covarianza del movimiento browniano

Convergencia de la secuencia de procesos estocásticos

Expectativa de integrales estocásticas relacionadas con el movimiento browniano

$X_{T-}$ es $\mathcal{F}_{T-}$ medible.

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