Preguntas de stochastic-calculus02

3

1Resp

92Vistas

Cómo mostrar $t \mapsto E[Z|\mathscr{F}_t]$ es a.s. medible en borel.

Resuelta

Preguntado el 19 de Febrero, 2015 por nullUser

2

1Resp

313Vistas

Justificación del intercambio de la expectativa y el límite en la aproximación integral de Ito

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2019 por ItM

2

1Resp

285Vistas

Medibilidad de una integral

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2015 por user203846

6

1Resp

69Vistas

Ito isometría para diferentes intervalos de tiempo

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2021 por bocian85

2

1Resp

94Vistas

¿Es posible obtener la derivada de Radon-Nikodym $\left. \frac{dQ}{dP} \right|_{\mathscr{F}}$ de un martigale de IU?

Resuelta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2019 por UBM

2

1Resp

295Vistas

¿Hallar la distribución estacionaria del siguiente proceso estocástico?

Resuelta

Preguntado el 29 de Diciembre, 2017 por N Dwag

2

0Resp

586Vistas

¿Cuándo es la siguiente martingala local estricta?

Resuelta

Preguntado el 31 de Mayo, 2013 por Viktor

3

1Resp

191Vistas

¿Variación cuadrática del proceso creciente?

Abierta

Preguntado el 6 de Abril, 2015 por Eric

2

1Resp

208Vistas

Generalización del teorema de Strassen (Kellerer)

Resuelta

Preguntado el 10 de Julio, 2017 por Matt

2

1Resp

375Vistas

Resolución de una SDE de Stratonovich

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2019 por S. Crim

1

1Resp

172Vistas

Diferencial en la fórmula de Ito y la pequeña notación o

Abierta

Preguntado el 15 de Junio, 2021 por Richard Groenewald

2

1Resp

605Vistas

Sobre la exponencial estocástica en el cálculo estocástico

Resuelta

Preguntado el 27 de Octubre, 2018 por asdf

0

1Resp

41Vistas

Por qué escribir $[X,Y]_t$ como $dX_t dY_t$ es el llamado "abuso de notación"

Resuelta

Preguntado el 10 de Octubre, 2015 por luka5z

5

2Resp

149Vistas

Demostrar la identidad $P( X + Y = a)= \int_{-\infty}^{\infty} P( X + y = a)f_Y(y) \, \text{d}y $

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2015 por user3810366

3

1Resp

120Vistas

¿Habrá arbitraje si no tenemos el $dB_t$ ¿término?

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2021 por user394334

5

2Resp

143Vistas

Condicionando un SDE en el evento de que el ruido de conducción sea pequeño

Resuelta

Preguntado el 19 de Septiembre, 2021 por BanKtsu

1

1Resp

74Vistas

qué hace $dW^1dW^2=\rho dt$ Exactamente significa

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2015 por Aif

3

1Resp

77Vistas

Prueba $X_t = {W_t}^3 - 3\int^{t}_{0} W_s \, ds$ es una martingala utilizando la definición

Resuelta

Preguntado el 4 de Enero, 2020 por Ole Tange

4

1Resp

902Vistas

¿Prueba de la integral de Stratonovich?

Resuelta

Preguntado el 11 de Febrero, 2016 por Bogorovich

5

1Resp

306Vistas

¿Por qué el conjunto de trayectorias continuas de un movimiento browiano no es medible?

Resuelta

Preguntado el 19 de Septiembre, 2018 por voxenv

1

1Resp

866Vistas

Definición de integral estocástica, función integrable cuadrada

Resuelta

Preguntado el 16 de Noviembre, 2015 por sharpe

1

1Resp

72Vistas

Mostrar si $\tau=\inf\{t:X_t=\sup_{0\leq t\leq T}X_t\}$ es un tiempo de parada o no

Resuelta

Preguntado el 2 de Enero, 2021 por user107224

3

1Resp

84Vistas

¿Es la integral de Ito una martingala?

Resuelta

Preguntado el 27 de Marzo, 2020 por aa777

1

1Resp

289Vistas

Resolver la ecuación diferencial lineal estocástica

Resuelta

Preguntado el 11 de Febrero, 2015 por luka5z

3

1Resp

1315Vistas

Demostrar que el proceso estocástico resuelve cierta EDE

Resuelta

Preguntado el 27 de Noviembre, 2015 por atarax42

5

1Resp

2933Vistas

Expectativa de integrales estocásticas relacionadas con el movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 31 de Diciembre, 2013 por Adam

3

1Resp

268Vistas

probabilidad logarítmica de la difusión del ito

Resuelta

Preguntado el 7 de Diciembre, 2012 por msvcyc

3

1Resp

739Vistas

Unicidad en el teorema de la representación martingala

Resuelta

Preguntado el 12 de Enero, 2015 por Buddy

8

1Resp

113Vistas

Suma infinita de procesos Wiener

Resuelta

Preguntado el 11 de Noviembre, 2020 por student

2

1Resp

147Vistas

Identidades del proceso de Wiener

Resuelta

Preguntado el 8 de Septiembre, 2019 por f. berkemeier

Preguntas de stochastic-calculus

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Cómo mostrar $t \mapsto E[Z|\mathscr{F}_t]$ es a.s. medible en borel.

Justificación del intercambio de la expectativa y el límite en la aproximación integral de Ito

Medibilidad de una integral

Ito isometría para diferentes intervalos de tiempo

¿Es posible obtener la derivada de Radon-Nikodym $\left. \frac{dQ}{dP} \right|_{\mathscr{F}}$ de un martigale de IU?

¿Hallar la distribución estacionaria del siguiente proceso estocástico?

¿Cuándo es la siguiente martingala local estricta?

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Resolución de una SDE de Stratonovich

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Sobre la exponencial estocástica en el cálculo estocástico

Por qué escribir $[X,Y]_t$ como $dX_t dY_t$ es el llamado "abuso de notación"

Demostrar la identidad $P( X + Y = a)= \int_{-\infty}^{\infty} P( X + y = a)f_Y(y) \, \text{d}y $

¿Habrá arbitraje si no tenemos el $dB_t$ ¿término?

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qué hace $dW^1dW^2=\rho dt$ Exactamente significa

Prueba $X_t = {W_t}^3 - 3\int^{t}_{0} W_s \, ds$ es una martingala utilizando la definición

¿Prueba de la integral de Stratonovich?

¿Por qué el conjunto de trayectorias continuas de un movimiento browiano no es medible?

Definición de integral estocástica, función integrable cuadrada

Mostrar si $\tau=\inf\{t:X_t=\sup_{0\leq t\leq T}X_t\}$ es un tiempo de parada o no

¿Es la integral de Ito una martingala?

Resolver la ecuación diferencial lineal estocástica

Demostrar que el proceso estocástico resuelve cierta EDE

Expectativa de integrales estocásticas relacionadas con el movimiento browniano

probabilidad logarítmica de la difusión del ito

Unicidad en el teorema de la representación martingala

Suma infinita de procesos Wiener

Identidades del proceso de Wiener

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