Preguntas de stochastic-analysis02

5

2Resp

148Vistas

Demostrar la identidad $P( X + Y = a)= \int_{-\infty}^{\infty} P( X + y = a)f_Y(y) \, \text{d}y $

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2015 por user3810366

3

1Resp

120Vistas

¿Habrá arbitraje si no tenemos el $dB_t$ ¿término?

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2021 por user394334

6

1Resp

2012Vistas

Progresivamente Medible para Procesos Adaptados a la Derecha Continua

Resuelta

Preguntado el 16 de Octubre, 2014 por Chauduyphanvu

5

1Resp

303Vistas

¿Por qué el conjunto de trayectorias continuas de un movimiento browiano no es medible?

Resuelta

Preguntado el 19 de Septiembre, 2018 por voxenv

1

1Resp

62Vistas

Aclaración sobre el espacio de resultados de un proceso estocástico.

Resuelta

Preguntado el 7 de Julio, 2020 por user2005142

2

1Resp

215Vistas

Cálculo de la expectativa condicional de un movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 28 de Octubre, 2018 por Andraz Pirnovar

1

1Resp

427Vistas

Ecuaciones diferenciales estocásticas frente a condiciones iniciales estocásticas

Abierta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2016 por z.v.

2

1Resp

296Vistas

Solución débil de SDEs por transformada de Girsanov.

Abierta

Preguntado el 1 de Octubre, 2017 por Wenguang Zhao

1

2Resp

352Vistas

Movimiento Browniano Geométrico de Expectativa

Resuelta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2013 por Kimball

1

1Resp

128Vistas

Demostrar que $\mathbb{P}(\sup_{s\leq t} |B_s|\geq x)\leq 2\mathbb{P}(|B_t|\geq x)$

Abierta

Preguntado el 3 de Mayo, 2017 por Usuario no registrado

1

1Resp

65Vistas

Demostración de la integración por partes para el movimiento browniano y la función de variación acotada

Resuelta

Preguntado el 23 de Enero, 2021 por Andrew Shedlock

2

1Resp

260Vistas

Método para encontrar una oportunidad de arbitraje cuando el precio de mercado de la compra es incorrecto

Resuelta

Preguntado el 13 de Abril, 2015 por Ben DAI

6

1Resp

129Vistas

¿Por qué la deriva del precio de las acciones no es importante para la valoración de las opciones?

Resuelta

Preguntado el 21 de Julio, 2021 por Maximilian Janisch

4

1Resp

851Vistas

Ejemplo de un proceso de Markov de tiempo continuo que NO tiene incrementos independientes

Resuelta

Preguntado el 23 de Abril, 2016 por William Krinsman

3

1Resp

161Vistas

Ecuación diferencial estocástica para $|x_t|$ si $(x_t)$ resuelve $dx_t=b(x_t)dt+dw_t$

Resuelta

Preguntado el 5 de Agosto, 2017 por J. Doee

2

1Resp

125Vistas

Ligera generalización de la distribución de la integral de Browniano

Resuelta

Preguntado el 18 de Mayo, 2015 por Austin

2

1Resp

150Vistas

Independencia de un tiempo de golpeo y del proceso estocástico subyacente

Resuelta

Preguntado el 14 de Agosto, 2015 por Calculon

2

2Resp

210Vistas

Recomendación de lectura para la dinámica determinista y estocástica

Abierta

Preguntado el 6 de Junio, 2016 por hrzafer

1

2Resp

91Vistas

¿Por qué es $T:=\inf\{t\geq0:B_t\leq at^p-b\}$ ¿un tiempo de parada?

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2018 por Andraz Pirnovar

2

2Resp

96Vistas

Límite de $P(X_n > a_n)$ donde $X_n \xrightarrow[n \to \infty]{d} X \sim{N(\mu,\sigma^2)}$ y $a_n\xrightarrow[n \to \infty]{} \infty$

Resuelta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2014 por Misha

1

2Resp

71Vistas

La caja A tiene m bolas, la caja B tiene n bolas. Saca una bola al azar de una de las cajas. ¿Cuál es la expectativa de bolas restantes cuando una caja está vacía?

Resuelta

Preguntado el 18 de Noviembre, 2021 por Xianmeng Wang

2

1Resp

277Vistas

Ejemplo Martingala no UI

Abierta

Preguntado el 13 de Abril, 2013 por ThePiercingPrince

3

1Resp

165Vistas

Técnicas de Optimización Estocástica

Resuelta

Preguntado el 22 de Septiembre, 2016 por Boby

1

1Resp

168Vistas

Operador estocástico en $\ell^1$ tiene rango denso

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2017 por Graham Halden

2

1Resp

35Vistas

Cómo conseguir $ E[\int_0^{t\land T_n}\frac{\partial u}{\partial x_i}(B_s)dB_i(s)]=0 $ ?

Resuelta

Preguntado el 17 de Marzo, 2022 por Qqeisit

5

1Resp

47Vistas

Definiciones y cálculos/referencias básicas de la trayectoria aproximada

Resuelta

Preguntado el 4 de Abril, 2022 por focusonimprove333

3

2Resp

338Vistas

Cómo obtener la fórmula de Ito casi con seguridad a partir de demostrar que $df(B_t)$ converge en probabilidad a $f'(B_t)dB_t + 1/2 f''(B_t)dt$ .

Resuelta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2017 por Smart Bird

1

1Resp

58Vistas

¿Cómo podemos mostrar esta propiedad de un operador integral simétrico?

Resuelta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2023 por David Nalley

2

1Resp

42Vistas

Sobre la construcción inductiva de los tiempos de parada

Abierta

Preguntado el 19 de Febrero, 2020 por Smart Bird

2

1Resp

91Vistas

Cualquier proceso equivalente a un proceso continuo derecho tiene una modificación continua derecho

Resuelta

Preguntado el 13 de Junio, 2017 por Smart Bird

Preguntas de stochastic-analysis

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Demostrar la identidad $P( X + Y = a)= \int_{-\infty}^{\infty} P( X + y = a)f_Y(y) \, \text{d}y $

¿Habrá arbitraje si no tenemos el $dB_t$ ¿término?

Progresivamente Medible para Procesos Adaptados a la Derecha Continua

¿Por qué el conjunto de trayectorias continuas de un movimiento browiano no es medible?

Aclaración sobre el espacio de resultados de un proceso estocástico.

Cálculo de la expectativa condicional de un movimiento browniano

Ecuaciones diferenciales estocásticas frente a condiciones iniciales estocásticas

Solución débil de SDEs por transformada de Girsanov.

Movimiento Browniano Geométrico de Expectativa

Demostrar que $\mathbb{P}(\sup_{s\leq t} |B_s|\geq x)\leq 2\mathbb{P}(|B_t|\geq x)$

Demostración de la integración por partes para el movimiento browniano y la función de variación acotada

Método para encontrar una oportunidad de arbitraje cuando el precio de mercado de la compra es incorrecto

¿Por qué la deriva del precio de las acciones no es importante para la valoración de las opciones?

Ejemplo de un proceso de Markov de tiempo continuo que NO tiene incrementos independientes

Ecuación diferencial estocástica para $|x_t|$ si $(x_t)$ resuelve $dx_t=b(x_t)dt+dw_t$

Ligera generalización de la distribución de la integral de Browniano

Independencia de un tiempo de golpeo y del proceso estocástico subyacente

Recomendación de lectura para la dinámica determinista y estocástica

¿Por qué es $T:=\inf\{t\geq0:B_t\leq at^p-b\}$ ¿un tiempo de parada?

Límite de $P(X_n > a_n)$ donde $X_n \xrightarrow[n \to \infty]{d} X \sim{N(\mu,\sigma^2)}$ y $a_n\xrightarrow[n \to \infty]{} \infty$

La caja A tiene m bolas, la caja B tiene n bolas. Saca una bola al azar de una de las cajas. ¿Cuál es la expectativa de bolas restantes cuando una caja está vacía?

Ejemplo Martingala no UI

Técnicas de Optimización Estocástica

Operador estocástico en $\ell^1$ tiene rango denso

Cómo conseguir $ E[\int_0^{t\land T_n}\frac{\partial u}{\partial x_i}(B_s)dB_i(s)]=0 $ ?

Definiciones y cálculos/referencias básicas de la trayectoria aproximada

Cómo obtener la fórmula de Ito casi con seguridad a partir de demostrar que $df(B_t)$ converge en probabilidad a $f'(B_t)dB_t + 1/2 f''(B_t)dt$ .

¿Cómo podemos mostrar esta propiedad de un operador integral simétrico?

Sobre la construcción inductiva de los tiempos de parada

Cualquier proceso equivalente a un proceso continuo derecho tiene una modificación continua derecho

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