Preguntas de estocástico-cálculo02

12

1Resp

726Vistas

¿Motivación de la fórmula de Feynman-Kac y su relación con las ecuaciones de Kolmogorov hacia atrás/hacia delante?

Resuelta

Preguntado el 2 de Marzo, 2013 por Rich Lawrence

9

2Resp

2077Vistas

Convergencia y no convergencia de las sumas de Riemann de punto izquierdo y punto medio

Resuelta

Preguntado el 28 de Febrero, 2010 por Luke

27

2Resp

662Vistas

Podría alguien explicar áspero camino de la teoría? Más específicamente, ¿cuál es el aumento de pedidos "área de proceso" y cuál es la información que se nos da?

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2015 por jball

8

1Resp

213Vistas

Dado Q y $X_t$ es Q Browniano, encontrar $\frac{dQ}{dP}$ / Singularidad de movimiento Browniano o Radon-Nikodym derivados

Abierta

Preguntado el 17 de Diciembre, 2015 por BCLC

5

1Resp

172Vistas

La varianza de un proceso estocástico

Resuelta

Preguntado el 12 de Agosto, 2016 por Parker Lewis

11

1Resp

257Vistas

Aplicación de la Burkholder Davis Gundy la desigualdad

Resuelta

Preguntado el 13 de Mayo, 2015 por user202723

4

1Resp

109Vistas

¿Qué conversa existe para Teorema de representación de la martingala?

Resuelta

Preguntado el 16 de Mayo, 2018 por Kenneth Ravn

4

1Resp

159Vistas

Diferenciación bajo el signo integral para la integral de Ito

Abierta

Preguntado el 30 de Julio, 2018 por David Nalley

4

1Resp

168Vistas

Martingala con respecto a una filtración disminución

Resuelta

Preguntado el 29 de Enero, 2015 por Iliana

11

3Resp

401Vistas

¿Cuándo se define un proceso estocástico a través de un SDE Markovian?

Abierta

Preguntado el 15 de Febrero, 2013 por Rich Lawrence

7

1Resp

131Vistas

¿Por qué el movimiento browniano es tan grande en la teoría de las ecuaciones diferenciales estocásticas?

Resuelta

Preguntado el 14 de Abril, 2019 por arnoldino

9

1Resp

141Vistas

Computar un Ito Integral usando la Definición

Abierta

Preguntado el 9 de Julio, 2015 por Stefan

32

2Resp

1030Vistas

Implementación de Ornstein-Uhlenbeck en Matlab

Resuelta

Preguntado el 18 de Mayo, 2015 por bdbaddog

4

1Resp

135Vistas

¿Es este iterador de Picard estocástico bien definido?

Abierta

Preguntado el 18 de Abril, 2019 por arnoldino

7

1Resp

129Vistas

Prueba de la ley 0-1 de Blumenthal para Brownian Motion

Resuelta

Preguntado el 3 de Junio, 2019 por vaoy

7

2Resp

963Vistas

Integral de Ito de un movimiento browniano con respecto a un movimiento browniano independiente.

Resuelta

Preguntado el 17 de Agosto, 2012 por Sam Gunningham

4

1Resp

250Vistas

Cálculo de la integral estocástica básica.

Resuelta

Preguntado el 18 de Marzo, 2013 por David

23

1Resp

2354Vistas

¿Cuáles son algunos de los problemas de investigación abiertos en los procesos estocásticos?

Abierta

Preguntado el 5 de Marzo, 2013 por user3141592

7

1Resp

481Vistas

Calcular el límite de la expectativa de una función de un proceso estocástico (¡uf!)

Abierta

Preguntado el 22 de Enero, 2013 por alexis

6

1Resp

289Vistas

Integral de la salchicha de proceso y Central límite de Teorema

Abierta

Preguntado el 8 de Octubre, 2014 por Jimmy

6

1Resp

210Vistas

Las leyes y los momentos de dos movimientos browniano dimensionales

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2014 por Evan Plaice

22

1Resp

174Vistas

Tiempo derivado del ruido blanco

Abierta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2017 por Leffy

6

1Resp

147Vistas

Término de traza en la fórmula de Itō

Resuelta

Preguntado el 31 de Mayo, 2016 por David Nalley

4

1Resp

140Vistas

Solución para la SDE: $dF_t= \beta_t\left(F_t - \alpha\right)dW_t$

Resuelta

Preguntado el 3 de Marzo, 2016 por Adam

8

1Resp

257Vistas

¿cuáles son prerrequisito para el estudio de la geometría diferencial Estocástica?

Abierta

Preguntado el 5 de Octubre, 2015 por winner_joiner

4

3Resp

214Vistas

Covarianza entre el proceso de Wiener y la integral estocástica

Resuelta

Preguntado el 29 de Abril, 2018 por Sergey Kravchenko

4

1Resp

453Vistas

Curioso problema de integrales estocásticas y Ito ' lema s

Resuelta

Preguntado el 31 de Diciembre, 2012 por Paul

7

1Resp

126Vistas

Resuelve el SDE$dX_t=\sqrt t(X_t+\sin t)dW_t$

Resuelta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2018 por Håkan Franzén

3

1Resp

100Vistas

La prueba de una SDE tiene una única solución fuerte

Abierta

Preguntado el 12 de Julio, 2016 por hakaze

17

3Resp

512Vistas

Límite de una Wiener integral

Resuelta

Preguntado el 15 de Enero, 2013 por Paul

Preguntas de estocástico-cálculo

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Convergencia y no convergencia de las sumas de Riemann de punto izquierdo y punto medio

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Prueba de la ley 0-1 de Blumenthal para Brownian Motion

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Integral de la salchicha de proceso y Central límite de Teorema

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Término de traza en la fórmula de Itō

Solución para la SDE: $dF_t= \beta_t\left(F_t - \alpha\right)dW_t$

¿cuáles son prerrequisito para el estudio de la geometría diferencial Estocástica?

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Curioso problema de integrales estocásticas y Ito ' lema s

Resuelve el SDE$dX_t=\sqrt t(X_t+\sin t)dW_t$

La prueba de una SDE tiene una única solución fuerte

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