Preguntas de procesos017 | i-Ciencias.com

6

2Resp

195Vistas

¿Cómo mostrar que$M_n = X_n^2-n$ es una martingala?

Resuelta

Preguntado el 17 de Mayo, 2015 por user185305

4

1Resp

106Vistas

Continuidad del proceso estándar de Wiener

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2016 por Nuvious

13

2Resp

508Vistas

¿La martingala local es martingala localmente integrable de manera uniforme?

Abierta

Preguntado el 12 de Enero, 2014 por user120845

5

2Resp

147Vistas

Permutar al azar $\{1,\cdots,100\}$. ¿Cuál es la probabilidad de que ninguno de lo $S_k$ ' s por $\sigma(1)+\cdots+\sigma(k)$ es divisible por $3$?

Resuelta

Preguntado el 12 de Octubre, 2018 por stressed-out

4

1Resp

195Vistas

(Paseo aleatorio) Calcular el promedio relativo de cookies consecutivas comido desde la derecha de la brecha

Abierta

Preguntado el 16 de Octubre, 2018 por Ole Tange

5

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141Vistas

Si$τ_x^k$ es el momento de la entrada$k$ - th de una cadena de Markov en$x$, entonces$\text P_x[τ_y^k<∞]=\text P_x[τ_y^1<∞](\text P_y[τ_y^1<∞])^{k-1}$

Abierta

Preguntado el 2 de Octubre, 2015 por David Nalley

4

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391Vistas

Libros de números aleatorios. ¿Cómo se generaron los números?

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2012 por superfell

4

2Resp

428Vistas

Distribución del máximo de la suma de gaussianos

Resuelta

Preguntado el 28 de Febrero, 2012 por SUMIT MITRA

4

1Resp

116Vistas

¿Coeficiente de coincidencia de la prueba que $e^{\alpha x-\frac{1}{2} \alpha^2}=\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}H_n(x)\alpha^n$, donde $H_n(x)$ son poli Hermite.?

Abierta

Preguntado el 7 de Abril, 2016 por user321627

6

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393Vistas

Derivación de la ecuación diferencial Chapman-Kolmogorov, expansión Kramers-Moyal

Abierta

Preguntado el 2 de Septiembre, 2014 por S.Surace

6

2Resp

136Vistas

Dejado de $L^2$ - martingala es otra vez $L^2$ integrable

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2018 por quallenjäger

5

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378Vistas

Limitar la distribución del proceso de Ornstein-Uhlenbeck

Resuelta

Preguntado el 3 de Diciembre, 2012 por Austin

4

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170Vistas

Pregunta sobre jugador ' s ruina

Resuelta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2017 por yh05

5

2Resp

579Vistas

Ejemplos: eventos invariantes

Resuelta

Preguntado el 2 de Octubre, 2011 por Grant

6

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699Vistas

Es puente browniano un proceso de Markov

Abierta

Preguntado el 25 de Octubre, 2011 por PP.

3

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158Vistas

¿Cómo puede una variable aleatoria tener varianza aleatoria?

Resuelta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2015 por BCLC

5

2Resp

229Vistas

Es $\mathbb{E}\exp \left( k \int_0^T B_t^2 \, dt \right)<\infty$ pequeña $k>0$?

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2015 por shaun

5

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178Vistas

Propiedad sin memoria de una cadena de Markov de orden 1. ¿Es AR(1) sin memoria o de memoria infinita?

Resuelta

Preguntado el 9 de Noviembre, 2018 por ColorStatistics

4

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238Vistas

El tiempo de corte de un proceso de Poisson

Abierta

Preguntado el 29 de Enero, 2014 por bryanj

4

2Resp

172Vistas

Medida de probabilidad optima

Abierta

Preguntado el 17 de Mayo, 2013 por Grant

4

1Resp

130Vistas

¿Por qué$\mathbb E\left[\sup\frac{|Y_t-Y_s|}{|t-s|^\alpha }\right]<\infty$ implica$(Y_t)_t$ continuo?

Resuelta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2018 por lovemath

5

1Resp

172Vistas

Un contraejemplo de las cadenas de Markov reducibles sobre el teorema ergódico de Birkhoff

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2018 por Tinzoe-Yui

20

2Resp

320Vistas

¿Es el conjunto$\{ (X_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ has a nondecreasing subsequence} \}$ medible?

Abierta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2018 por Tki Deneb

47

1Resp

111Vistas

Diferencia entre soluciones débiles (o martingale) y fuertes para SDE

Resuelta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2018 por Tarlog

8

1Resp

1821Vistas

¿Por qué un proceso de Markov homogéneo en el tiempo posee la propiedad de Markov?

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2012 por Evan Aad

4

1Resp

218Vistas

Impacto normalizado veces de un simple RW convergen en distribución a veces de movimiento browniano estándar

Resuelta

Preguntado el 30 de Julio, 2015 por SMAPS

6

2Resp

561Vistas

Uso de la recursión para resolver el colector de cupones

Resuelta

Preguntado el 26 de Enero, 2013 por user35001

5

1Resp

125Vistas

Probabilidad de defecto constante en el modelo de Merton

Resuelta

Preguntado el 7 de Enero, 2015 por Wintermute

5

1Resp

754Vistas

¿Cuáles son algunos buenos libros sobre martingales?

Resuelta

Preguntado el 17 de Enero, 2014 por Evan Aad

7

1Resp

126Vistas

Resuelve el SDE$dX_t=\sqrt t(X_t+\sin t)dW_t$

Resuelta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2018 por Håkan Franzén

Preguntas de procesos

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Si$τ_x^k$ es el momento de la entrada$k$ - th de una cadena de Markov en$x$, entonces$\text P_x[τ_y^k<∞]=\text P_x[τ_y^1<∞](\text P_y[τ_y^1<∞])^{k-1}$

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Probabilidad de defecto constante en el modelo de Merton

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