Preguntas de procesos

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Distribución uniforme, como suma de ensayos Bernoulli sesgados.

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Preguntado el 25 de Octubre, 2014 por AMIR
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Pregunta sobre un ejercicio en Revuz / Yor

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Preguntado el 28 de Marzo, 2012 por Stackexchange_user23
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¿Puede expresarse la integral de movimiento browniano en función del tiempo y el movimiento browniano?

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Preguntado el 5 de Noviembre, 2015 por Saqib Saud
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¿Qué es en términos matemáticos claro la definición de una secuencia de enteros, que se llamará * aleatoria *?

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Preguntado el 6 de Noviembre, 2014 por al-Hwarizmi
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Encuentre un conjunto contable con la propiedad dada.

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Preguntado el 11 de Febrero, 2015 por Eclipse Sun
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Solución de una ecuación Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB)

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Preguntado el 15 de Septiembre, 2010 por CPU_BUSY
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Los ejemplos de filtraciones continuas derecho

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Preguntado el 8 de Septiembre, 2013 por user90288
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Intercambio de supremum y la expectativa

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Preguntado el 29 de Abril, 2013 por Stackexchange_user23
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Tiempo de golpeo browniano de una frontera lineal _muy_ sencilla

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Preguntado el 18 de Agosto, 2011 por Robert
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Dos caras de golpear tiempo de movimiento Browniano

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Preguntado el 23 de Marzo, 2015 por cly
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Cómo hacer esta extensión heurística de Itô Tanaka ' fórmula s válido

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Preguntado el 12 de Marzo, 2012 por c00p3r
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¿Cuál es la probabilidad de que un número normal se verá periódicamente?

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Preguntado el 29 de Agosto, 2018 por M. Winter
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¿Cómo hallar la distribución más próxima de un dato dado?

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Preguntado el 5 de Enero, 2012 por nerdabilly
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Martingala con respecto a una filtración disminución

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Preguntado el 29 de Enero, 2015 por Iliana
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Estocástico integral con un proceso de Poisson

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Preguntado el 18 de Abril, 2011 por timhortons
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probabilidad condicional cero probabilidad eventos y condicionales derivados del radón-Nikodym

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Preguntado el 23 de Julio, 2016 por user3353819
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Pasos aleatorios simétricos pasan por 1

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Preguntado el 14 de Agosto, 2018 por Andrei Crisan
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Dificultad para entender esta definición del proceso de Poisson

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Preguntado el 17 de Diciembre, 2011 por Oscar Del Ben
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¿Cuándo se define un proceso estocástico a través de un SDE Markovian?

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Preguntado el 15 de Febrero, 2013 por Rich Lawrence
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Expectativa de detener el tiempo con un movimiento browniano

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Preguntado el 19 de Diciembre, 2012 por Rob Garrison
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semi-martingalas continuas como integrales estocásticas del movimiento browniano

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Preguntado el 15 de Noviembre, 2013 por random walk
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Prueba sencilla de que las cadenas estacionarias de nacimiento y muerte son reversibles

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Preguntado el 9 de Febrero, 2012 por Reto Meier
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Pregunta sobre cadena de Markov

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Preguntado el 24 de Febrero, 2014 por user95640
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Demostrar que $M(t)^2 - t$ es una martingala, $M(t)$ es una caminata aleatoria simétrica

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Preguntado el 2 de Junio, 2015 por Heinrich Schmetterling
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Covarianza entre el proceso de Wiener y la integral estocástica

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Preguntado el 29 de Abril, 2018 por Sergey Kravchenko
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Cómo calcular $E[W_t^4]$, $W_t$ ser un proceso de Wiener estándar

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Preguntado el 23 de Enero, 2015 por chmeee
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Integral estocástica simple

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Preguntado el 1 de Marzo, 2012 por Grant
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Curioso problema de integrales estocásticas y Ito ' lema s

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Preguntado el 31 de Diciembre, 2012 por Paul
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SDE integración: Proceso de inversión Normal-Media - pregunta

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Preguntado el 29 de Marzo, 2016 por user5619709
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Negatividad en un modelo CIR discretizar por expansión de Taylor de Ito

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Preguntado el 8 de Diciembre, 2010 por Will SQL for Food
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