Preguntas de serie-temporal014

6

2Resp

302Vistas

Tratamiento de datos estacionales triples

Resuelta

Preguntado el 27 de Agosto, 2013 por JRobert

6

2Resp

489Vistas

Hay un algoritmo rápido para comprobar AR(p) estacionariedad?

Resuelta

Preguntado el 10 de Enero, 2012 por Lev

10

2Resp

489Vistas

¿Alguien ha encontrado datos donde funcionan los modelos ARCH y GARCH?

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2015 por Ants

5

2Resp

155Vistas

¿Es cierto que $ \sum_{t = 1}^T \frac{T-t}{ t+ \sqrt{T-t}} \in O(T) $ ?

Resuelta

Preguntado el 9 de Noviembre, 2015 por Ivy_cro

5

1Resp

301Vistas

La interpolación espacial de los modelos: determinista vs estadística

Resuelta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2012 por Ben Miller

11

2Resp

197Vistas

Modelo de mantenimiento predictivo para detectar fallos antes de que se produzcan.

Abierta

Preguntado el 15 de Febrero, 2017 por green_bean_4_u

14

2Resp

544Vistas

Autocorrelación residual versus variable dependiente retardada

Abierta

Preguntado el 5 de Agosto, 2014 por March Ho

5

3Resp

1171Vistas

¿Cómo puedo calcular los pronósticos de ventas?

Resuelta

Preguntado el 31 de Octubre, 2012 por Mike Pone

5

1Resp

326Vistas

¿Hay una forma conveniente para esta gran matriz de covarianza?

Resuelta

Preguntado el 8 de Agosto, 2014 por Josh Peterson

7

1Resp

4172Vistas

Ajustar un modelo de mínimos cuadrados generalizados con datos correlacionados; usar ML o REML?

Resuelta

Preguntado el 16 de Junio, 2011 por David J. Sokol

5

1Resp

238Vistas

¿Es posible calcular el RMSE de forma iterativa?

Resuelta

Preguntado el 2 de Julio, 2016 por Ben

6

1Resp

177Vistas

¿Qué puede fallar al utilizar términos retardados como variables instrumentales?

Resuelta

Preguntado el 27 de Enero, 2016 por Nate

10

2Resp

2762Vistas

auto.arima no reconocer un patrón estacional

Resuelta

Preguntado el 25 de Julio, 2013 por JRobert

8

1Resp

607Vistas

k-fold CV de pronóstico de series de tiempo financieras--es el último doblez más relevantes?

Resuelta

Preguntado el 12 de Agosto, 2011 por Chris Canal

6

3Resp

153Vistas

¿Cómo aprovechar las series múltiples con el mismo comportamiento para la previsión?

Resuelta

Preguntado el 14 de Enero, 2015 por David Endo

5

3Resp

369Vistas

Similitud de series de tiempo

Abierta

Preguntado el 1 de Junio, 2014 por hanxue

5

1Resp

492Vistas

¿Cuáles son algunas medidas comunes de variación en un intervalo?

Resuelta

Preguntado el 3 de Julio, 2012 por Pontus

8

2Resp

192Vistas

El Mito de Largo Horizonte de Previsibilidad

Abierta

Preguntado el 31 de Enero, 2018 por smartappers

11

2Resp

299Vistas

¿Por qué este ejemplo muestra que stock picking no requiere ninguna habilidad?

Abierta

Preguntado el 10 de Febrero, 2018 por titusAdam

6

2Resp

7764Vistas

¿Cómo comparar dos series temporales?

Abierta

Preguntado el 26 de Agosto, 2012 por Todd Davis

7

2Resp

204Vistas

¿Por qué se usan los Modelos Vectoriales Autorregresivos?

Resuelta

Preguntado el 15 de Febrero, 2018 por Spongebob Squarepants

7

1Resp

2254Vistas

Introducción a las series temporales en R

Resuelta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2010 por Ross

5

3Resp

2725Vistas

Omitir 0 lag orden en el ACF parcela

Resuelta

Preguntado el 29 de Abril, 2013 por Michał Kwiatkowski

4

2Resp

308Vistas

¿Ven?

Resuelta

Preguntado el 23 de Enero, 2015 por Jenny

6

1Resp

276Vistas

¿puede un proceso ARMA con raíces de unidades complejas mantenerse estacionario mediante diferenciación?

Abierta

Preguntado el 30 de Abril, 2014 por nohat

8

1Resp

287Vistas

Aprendizaje automático para el reconocimiento de patrones en datos de sensores en tiempo real

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2015 por Jhonny D. Cano -Leftware-

3

1Resp

171Vistas

Predecir los tiempos de carrera para los lugares de encuentro de la pista

Abierta

Preguntado el 24 de Diciembre, 2015 por lumpynose

5

1Resp

208Vistas

La propiedad del operador Backshift no está clara

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2014 por Keith Fitzgerald

5

1Resp

1256Vistas

La multicolinealidad en OLS

Resuelta

Preguntado el 26 de Diciembre, 2012 por Kristoffer Nolgren

4

1Resp

166Vistas

Espacio de estado con el modelo de regresión de efectos

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2014 por ohit

Preguntas de serie-temporal

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

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Tratamiento de datos estacionales triples

Hay un algoritmo rápido para comprobar AR(p) estacionariedad?

¿Alguien ha encontrado datos donde funcionan los modelos ARCH y GARCH?

¿Es cierto que $ \sum_{t = 1}^T \frac{T-t}{ t+ \sqrt{T-t}} \in O(T) $ ?

La interpolación espacial de los modelos: determinista vs estadística

Modelo de mantenimiento predictivo para detectar fallos antes de que se produzcan.

Autocorrelación residual versus variable dependiente retardada

¿Cómo puedo calcular los pronósticos de ventas?

¿Hay una forma conveniente para esta gran matriz de covarianza?

Ajustar un modelo de mínimos cuadrados generalizados con datos correlacionados; usar ML o REML?

¿Es posible calcular el RMSE de forma iterativa?

¿Qué puede fallar al utilizar términos retardados como variables instrumentales?

auto.arima no reconocer un patrón estacional

k-fold CV de pronóstico de series de tiempo financieras--es el último doblez más relevantes?

¿Cómo aprovechar las series múltiples con el mismo comportamiento para la previsión?

Similitud de series de tiempo

¿Cuáles son algunas medidas comunes de variación en un intervalo?

El Mito de Largo Horizonte de Previsibilidad

¿Por qué este ejemplo muestra que stock picking no requiere ninguna habilidad?

¿Cómo comparar dos series temporales?

¿Por qué se usan los Modelos Vectoriales Autorregresivos?

Introducción a las series temporales en R

Omitir 0 lag orden en el ACF parcela

¿Ven?

¿puede un proceso ARMA con raíces de unidades complejas mantenerse estacionario mediante diferenciación?

Aprendizaje automático para el reconocimiento de patrones en datos de sensores en tiempo real

Predecir los tiempos de carrera para los lugares de encuentro de la pista

La propiedad del operador Backshift no está clara

La multicolinealidad en OLS

Espacio de estado con el modelo de regresión de efectos

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