Preguntas de procesos014 | i-Ciencias.com

4

1Resp

188Vistas

$P^n$ de la matriz de transición de una cadena de Markov

Abierta

Preguntado el 7 de Abril, 2015 por Dahn Jahn

4

1Resp

125Vistas

Optimización bayesiana para un objetivo estocástico que cambia con el tiempo

Abierta

Preguntado el 26 de Abril, 2016 por andrew

5

2Resp

939Vistas

Probabilidad de Extinción en un simple Proceso de Nacimiento y Muerte

Abierta

Preguntado el 9 de Abril, 2013 por HanniballRun

8

3Resp

210Vistas

¿Cómo ganar en este juego

Abierta

Preguntado el 19 de Febrero, 2018 por Namch96

4

1Resp

148Vistas

Proceso acotado en parado veces, constante entre.

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2017 por Fredrik Pihl

5

1Resp

251Vistas

Ejercicio de Diffusions, Markov processes and martingales de Rogers y Williams

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2014 por jkn

4

3Resp

341Vistas

Paseo aleatorio divergente

Resuelta

Preguntado el 4 de Julio, 2011 por Grant

4

1Resp

135Vistas

Un contraejemplo para el supremum de los tiempos de parada

Resuelta

Preguntado el 6 de Febrero, 2016 por m0_as

5

1Resp

179Vistas

Gotas de lluvia cayendo sobre una línea

Resuelta

Preguntado el 2 de Julio, 2017 por Tyrone Zeng

6

1Resp

3326Vistas

¿Por qué pensamos siempre sólo en la industria?

Resuelta

Preguntado el 17 de Mayo, 2012 por Anonymous

7

1Resp

221Vistas

La fórmula para la varianza de un proceso de renovación

Resuelta

Preguntado el 18 de Marzo, 2015 por christoph

11

1Resp

5208Vistas

Martingala que no es un proceso de Markov

Resuelta

Preguntado el 26 de Febrero, 2012 por michael kevin

4

2Resp

192Vistas

acotamiento de una martingala secuencia?

Abierta

Preguntado el 25 de Abril, 2012 por Redithion

4

1Resp

1061Vistas

¿Por qué se rompe el teorema central del límite para el proceso de Poisson?

Abierta

Preguntado el 14 de Diciembre, 2012 por Robert J Berger

8

1Resp

1520Vistas

¿Caminar al azar como una martingala?

Resuelta

Preguntado el 13 de Junio, 2013 por Sacx

6

1Resp

266Vistas

¿Por qué es la canónica de la filtración de un movimiento Browniano de izquierda continua?

Resuelta

Preguntado el 14 de Octubre, 2014 por Tony.Liu

5

2Resp

230Vistas

Cuando es el número esperado de eventos por período, a la inversa de la duración prevista entre los eventos?

Resuelta

Preguntado el 12 de Mayo, 2011 por Dillie-O

4

1Resp

134Vistas

Si $S_{t}$ satisface $dS_{t}=\frac{1}{S_{t}}1_{(S_{t}>0)}dB_{t}$, $S_{t}$ ser una martingala?

Abierta

Preguntado el 25 de Octubre, 2012 por Sam Gunningham

4

1Resp

634Vistas

Martingala problema

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2011 por timhortons

4

1Resp

448Vistas

Por qué martingala local de propiedad es importante en el teorema de Girsanov?

Abierta

Preguntado el 31 de Marzo, 2011 por TREE

4

2Resp

310Vistas

Stratonovich SDE coeficiente de selección

Resuelta

Preguntado el 11 de Marzo, 2012 por Manuel Ceron

4

1Resp

403Vistas

Determinar si el ARMA(p,q) es estacionario y/o invertible?

Abierta

Preguntado el 6 de Mayo, 2014 por Alan Donnelly

6

1Resp

101Vistas

Cómo mostrar que $(X(t)-\lambda t)^2 - \lambda t$ es una martingala, donde $X(t)$ es un Proceso de Poisson?

Resuelta

Preguntado el 25 de Abril, 2016 por metral

14

1Resp

405Vistas

¿Qué es Nassim Taleb crítica de 538 la elección del modelo?

Resuelta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2016 por Domingo

4

1Resp

234Vistas

El comportamiento de explosivos proceso aleatorio

Abierta

Preguntado el 5 de Octubre, 2012 por mjqxxxx

4

1Resp

1069Vistas

covarianza de integral de browniano

Abierta

Preguntado el 20 de Noviembre, 2012 por Yishu Fang

4

2Resp

373Vistas

Una pregunta de probabilidad

Resuelta

Preguntado el 5 de Mayo, 2011 por js.

8

2Resp

178Vistas

Ley de los grandes números con una dependencia: $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n g(X,Y_i)$

Abierta

Preguntado el 27 de Abril, 2018 por Michael

4

2Resp

172Vistas

Lévy hacia arriba y teorema de $\mathcal{L}^p$ convergencia.

Resuelta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2014 por ASalvo

4

2Resp

404Vistas

expectativa condicional de una solución para el SDE

Abierta

Preguntado el 27 de Octubre, 2011 por Cassy Chen

Preguntas de procesos

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

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$P^n$ de la matriz de transición de una cadena de Markov

Optimización bayesiana para un objetivo estocástico que cambia con el tiempo

Probabilidad de Extinción en un simple Proceso de Nacimiento y Muerte

¿Cómo ganar en este juego

Proceso acotado en parado veces, constante entre.

Ejercicio de Diffusions, Markov processes and martingales de Rogers y Williams

Paseo aleatorio divergente

Un contraejemplo para el supremum de los tiempos de parada

Gotas de lluvia cayendo sobre una línea

¿Por qué pensamos siempre sólo en la industria?

La fórmula para la varianza de un proceso de renovación

Martingala que no es un proceso de Markov

acotamiento de una martingala secuencia?

¿Por qué se rompe el teorema central del límite para el proceso de Poisson?

¿Caminar al azar como una martingala?

¿Por qué es la canónica de la filtración de un movimiento Browniano de izquierda continua?

Cuando es el número esperado de eventos por período, a la inversa de la duración prevista entre los eventos?

Si $S_{t}$ satisface $dS_{t}=\frac{1}{S_{t}}1_{(S_{t}>0)}dB_{t}$, $S_{t}$ ser una martingala?

Martingala problema

Por qué martingala local de propiedad es importante en el teorema de Girsanov?

Stratonovich SDE coeficiente de selección

Determinar si el ARMA(p,q) es estacionario y/o invertible?

Cómo mostrar que $(X(t)-\lambda t)^2 - \lambda t$ es una martingala, donde $X(t)$ es un Proceso de Poisson?

¿Qué es Nassim Taleb crítica de 538 la elección del modelo?

El comportamiento de explosivos proceso aleatorio

covarianza de integral de browniano

Una pregunta de probabilidad

Ley de los grandes números con una dependencia: $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n g(X,Y_i)$

Lévy hacia arriba y teorema de $\mathcal{L}^p$ convergencia.

expectativa condicional de una solución para el SDE

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